Стратегия с плавным движущимся средним стопом потери

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-31 14:25:29
Тэги:

Обзор

Эта стратегия использует плавные скользящие средние линии и средний истинный диапазон для расчета двух уровней цены стоп-лосса. Она открывает обратные позиции, когда цены проходят через уровни стоп-лосса, чтобы достичь стоп-лосса трендов. Стратегия подходит для очень волатильной торговли криптовалютами и может эффективно блокировать прибыль и избегать потерь.

Логика стратегии

Вычислить средний реальный диапазон цен atr последних n периодов и сгладить его с помощью метода RMA
Долгий уровень цены стоп-лосса - это самая высокая цена минус atr, а короткий уровень цены стоп-лосса - самая низкая цена плюс atr.
Когда цена проходит через верхнюю линию стоп-лосса, перейти на короткий; когда она проходит через нижнюю линию стоп-лосса, перейти на длинный
Линии стоп-лосса постоянно обновляются по мере движения цены для достижения динамического отставания

Эта стратегия определяет разумный диапазон стоп-лосса с помощью расчета ATR, а затем использует метод RMA для сглаживания линий стоп-лосса, чтобы избежать запуска остановок небольшими колебаниями цен.

Анализ преимуществ

Плавные движущиеся линии остановки потерь эффективно фильтруют шум и избегают ложных сигналов
Динамично отслеживающие точки остановки потерь могут блокировать большинство трендовых прибылей
Стабильные параметры, подходящие для среднесрочных и долгосрочных хозяйств
Полностью автоматизированная торговля без ручного вмешательства

Анализ рисков

Диапазон стоп-лосса может быть слишком большим, и период ATR и мультипликатор должны быть соответствующим образом скорректированы.
В случае неопределенности тенденции может происходить более частое закрытие позиций
Следует установить надлежащие условия входа, чтобы избежать погони за подъемами и падениями

Диапазон стоп-лосса может быть уменьшен путем соответствующего сокращения периода ATR или уменьшения мультипликатора ATR, или могут быть добавлены дополнительные фильтры, чтобы уменьшить ненужное открытие позиций.

Руководство по оптимизации

Другие показатели могут быть добавлены на основе параметров ATR для определения тенденции
Оптимизировать логику открытия и установить более строгие фильтры выхода
Добавить функции сбора прибыли
Оптимизировать линии остановки потери с помощью алгоритмов машинного обучения

Оценка направления тренда с помощью других индикаторов осциллятора позволяет избежать неэффективного открытия во время консолидации. Оптимизировать логику входа, чтобы гарантировать, что цена может продолжать работать в определенном диапазоне после прорыва линии стоп-лосса. Добавить движущиеся линии получения прибыли, чтобы зафиксировать больше прибыли. Использовать машинное обучение для обучения лучшим функциям стоп-лосса.

Резюме

Эта стратегия динамически отслеживает очень волатильные криптовалютные рынки с плавными движущимися линиями среднего стоп-лосса для эффективного контроля рисков. Параметры стратегии относительно стабильны, что делает ее подходящей для автоматизированной торговли.

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//
//  作品: [LunaOwl] 超級趨勢2
//
////////////////////////////////
//     ~~!!*(๑╹◡╹๑) **       //
//  製作: @LunaOwl 彭彭       //
//  第1版: 2019年05月29日     //
//  第2版: 2019年06月12日     //
//  微調:  2019年10月26日     //
//  第3版: 2020年02月12日     //
////////////////////////////////
//
//
//超級趨勢的缺點：
//--1.止損距離可能相當大, 請自己調整週期
//--2.市場沒有存在明顯趨勢的時候表現不佳
//
//超級趨勢的優點：
//--1.具有可以參考的移動止損線, 適合新手
//--2.市場存在明顯趨勢的時候表現會很不錯
//
//使用須知：
//--1.每筆交易都需要下移動止損單, 絕對要下
//--2.中途被針掃出場時不要急著再進去
//--3.當錯失機會不要追高追低, 等待下次機會
//--4.實質槓桿比率不要太高, 不要輕忽市場變化
//--5.訂單進出場都建議分成五份、十份區間掛單
//--6.不要妄圖賺到市場上的每一分錢
//
//稍做更新：
//--1.平均真實區間利用了遞迴均線減少雜訊
//--2.針對高波動率的小幣市場，中期順勢策略應該以減少雜訊為重點
//--3.研究國外交易策略後，它們常用平滑因子過濾隨機走勢
//--4.績效上和其它平均法比較並沒有突出，但優點是參數變動穩定性
//--5.我選擇四小時線回測小幣市場，並且選擇經歷過牛熊市的以太坊

//==設定研究==//

//study(title = "[LunaOwl] 超級趨勢2", shorttitle = "[LunaOwl] 超級趨勢2", overlay = true)

//==設定策略==//

strategy(
     title               = "[LunaOwl] 超級趨勢2",
     shorttitle          = "[LunaOwl] 超級趨勢2",
     format              = format.inherit,
     overlay             = true,
     calc_on_order_fills = true,
     calc_on_every_tick  = false,
     pyramiding          =  0,      
     currency            = currency.USD,    
     initial_capital     = 10000,
     slippage            = 10,
     default_qty_value   = 100,
     default_qty_type    = strategy.percent_of_equity,
     commission_value    = 0.1
     )

//==設定參數==//

src = input(close, "數據來源")

length = input(
     title  = "ATR 周期", 
     type   = input.integer,
     minval = 1,
     maxval = 4,
     defval = 1
     )

//可以設定的精度為小數點後三位

mult = input(
     title  = "ATR 乘數", 
     type   = input.float,
     minval = 1.000, 
     maxval = 9.000,
     defval = 2.618,
     step   = 0.001
     )
     
atr = mult * atr(length) 
atr_rma = rma(atr, 14)  //平均真實區間添加遞回均線

//==算法邏輯==//

LongStop      = hl2 - atr_rma
LongStopPrev  = nz(LongStop[1], LongStop)
LongStop     := close[1] > LongStopPrev ? max(LongStop, LongStopPrev) : LongStop
 
ShortStop     = hl2 + atr_rma
ShortStopPrev = nz(ShortStop[1], ShortStop)
ShortStop    := close[1] < ShortStopPrev ? min(ShortStop, ShortStopPrev) : ShortStop

dir  = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and close > ShortStopPrev ? 1 :
       dir ==  1 and close < LongStopPrev ? -1 : 
       dir

LongStop_data  = dir == 1 ? LongStop : na
ShortStop_data = dir == 1 ? na : ShortStop

LongMark  = dir ==  1 and dir[1] == -1 ? LongStop : na
ShortMark = dir == -1 and dir[1] == 1 ? ShortStop : na

LongColor  = #0D47A1  //普魯士藍
ShortColor = #B71C1C  //酒紅色

//==設置止損線==//

plot(LongStop_data,
     title     = "移動止損線",
     style     = plot.style_linebr,
     color     = LongColor,
     linewidth = 1
     )
     
plot(ShortStop_data,
     title     = "移動止損線",
     style     = plot.style_linebr,
     color     = ShortColor,
     linewidth = 1 
     )

//==設定K線顏色==//

barcolor(dir == 1 ? LongColor : ShortColor, title = "K線顏色")

//==設定快訊通知==//

alertcondition(LongMark,
     title   = "多頭標記", 
     message = "多頭標記: 行情可能出現潛在變化，請注意個人的對沖或空頭部位，留意風險。")
     
alertcondition(ShortMark,
     title   = "空頭標記", 
     message = "空頭標記: 行情可能出現潛在變化，請注意個人的現貨或多單持倉狀況，留意風險。")

// - 設定日期範圍 - //

test_Year   = input(2017, title = "設定範圍：年", minval = 1, maxval = 2140) 
test_Month  = input(  11, title = "＿＿＿＿＿月", minval = 1, maxval =   12)
test_Day    = input(  01, title = "＿＿＿＿＿日", minval = 1, maxval =   31)
test_Period = timestamp( test_Year, test_Month, test_Day, 0, 0)

// - 買賣條件 - //

Long = src > LongStop_data
strategy.entry("多頭進場", strategy.long, when = Long)
strategy.close("多頭出場", when = Long) 

Short = src < ShortStop_data
strategy.entry("空頭進場", strategy.short, when = Short)
strategy.close("空頭回補", when = Short)

Больше