Стратегия, основанная на суперпозиции скользящих средних RSI
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия определяет ценовые тенденции и генерирует торговые сигналы, рассчитывая средние значения рейтинга RSI, P/E и % изменения цены, создавая настраиваемый комплексный CRSI и рассчитывая его простое скользящее среднее MA.
Стратегический принцип
Эта стратегия сначала рассчитывает 3-дневный RSI цены, чтобы определить, перегрелась ли цена или переохладилась; одновременно рассчитывает солнечный и лунный индикаторы цены, чтобы определить состояние движения цены; кроме того, рассчитывает процентный рейтинг цены ROC, чтобы определить относительную скорость изменения цены. Затем, взяв среднее значение этих трех показателей, создается пользовательский комплексный индикатор CRSI. CRSI может отражать комплексную динамику цен.
Анализ преимуществ
Эта стратегия позволяет создавать более надежные торговые сигналы, объединяя несколько индикаторов, создавая настраиваемый CRSI. RSI определяет, перегрелась ли цена, RSI определяет динамику цены, ROC определяет скорость изменения цены. Объединение их в CRSI делает торговые сигналы более полными и надежными.
Анализ рисков
Несмотря на то, что эта стратегия использует несколько индикаторов в комбинации, в определенных рыночных условиях она может создавать ошибочные сигналы. Например, в шокирующем состоянии такие индикаторы, как RSI, ROC, могут создавать частые сигналы о покупке и продаже, когда в действительности нет очевидной тенденции цены; или после внезапного события, несколько индикаторов могут иметь риск задержки и задержки в создании сигналов для торговли. Все эти ситуации могут привести к убыткам от торговли стратегией.
Направление оптимизации
Для оптимизации этой стратегии можно рассмотреть следующие аспекты: 1) оптимизация параметров RSI, RSI и ROC, что делает CRSI более стабильным и надежным; 2) добавление других вспомогательных индикаторов в комбинацию, таких как KDJ, MACD и т. Д., что делает сигнал более полным; 3) оптимизация параметров MA, снижая риск задержки; 4) увеличение условий стоп-ложа, чтобы контролировать одиночные потери; 5) в сочетании с более длительными индикаторами для определения тенденции, чтобы избежать частого трейдинга на волатильных рынках.
Подвести итог
Эта стратегия позволяет совершать покупки и продажи при совпадении МА с заданными ценовыми уровнями Golden Cross и Death Cross путем вычисления RSI, RSI и ROC, построения CRSI-кастомизированного индикатора, а затем вычисления MA CRSI. Такая комбинация мульти-индикаторов позволяет сделать торговые сигналы более стабильными и надежными. Однако стратегия все еще нуждается в дальнейшей оптимизации параметров, добавлении вспомогательных индикаторов и условий фильтрации, чтобы уменьшить влияние ложных сигналов и рыночных условий, повысить стабильную прибыльность.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
src = close, lenrsi = 3, lenupdown = 2, lenroc = 100, malengt = 2, low = 40, high = 70, a = 1, vlow = 20
updown(s) =>
isEqual = s == s[1]
isGrowing = s > s[1]
ud = 0.0
ud := isEqual ? 0 : isGrowing ? (nz(ud[1]) <= 0 ? 1 : nz(ud[1])+1) : (nz(ud[1]) >= 0 ? -1 : nz(ud[1])-1)
ud
rsi = rsi(src, lenrsi)
updownrsi = rsi(updown(src), lenupdown)
percentrank = percentrank(roc(src, 1), lenroc)
crsi = avg(rsi, updownrsi, percentrank)
MA = sma(crsi, malengt)
band1 = 70
band0 = 40
band2 = 20
ColorMA = MA>=band0 ? lime : red
p1 = plot(MA, title="BuyNiggers", style=line, linewidth=4, color=ColorMA)
p2 = plot(low, title="idk", style=line, linewidth=2, color=blue)
p3 = plot(high, title="idk2", style=line, linewidth=2, color=orange)
p4 = plot(vlow, title="idk3", style=line, linewidth=1, color=red)
//@version=2
strategy("CMARSI")
if crossover(MA, band0)
strategy.entry("buy", strategy.long, 1, when=strategy.position_size <= 0)
if crossunder(MA, band1)
strategy.exit("close", "buy", 1, profit=1, stop=1)
plot(strategy.equity)