Стратегия двойной параболической SAR Bollinger Bands

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-04 10:44:45
Тэги:

Обзор

Стратегия двойного рельсового параболического SAR Bollinger Bands сочетает в себе индикатор Bollinger Bands и индикатор PSAR, при котором длинный диапазон проходит, когда нижний диапазон Bollinger Breaks прерывается, а короткий - когда индикатор PSAR снижается, чтобы более точно улавливать точки обратного движения тренда. Стратегия направлена на захват восходящих возможностей, когда цены находятся в канале восходящего тренда, при этом быстро переключается на короткий, когда цены начинают падать, позволяя двустороннюю торговлю.

Логика стратегии

Стратегия сначала рассчитывает верхние, средние и нижние полосы Боллинджера. Средняя полоса представляет собой N-дневную простую скользящую среднюю цену закрытия, в то время как верхние и нижние полосы представляют собой k стандартных отклонений выше и ниже средней полосы.

На длинной стороне, если цена закрытия опускается ниже нижней полосы Боллинджера, вводится длинная позиция со стоп-лосом, установленным на нижней полосе.

Сочетая тенденционный характер полос Боллинджера и тенденционную обратную характеристику PSAR, стратегия может отслеживать тенденции и также своевременно улавливать возможности для обратной торговли.

Преимущества

Улучшенная точность от сочетания индикаторов.
Торговля с трендом и против него: полосы Боллинджера улавливают большие тенденции, в то время как PSAR предоставляет сигналы обворота для торговли в обе стороны.
Стратегия получает прибыль как от подъема, так и от падения.
Автоматические остановки ограничивают риск. адаптивные остановки, основанные на нижней полосе и PSAR, снижают вероятность больших потерь.

Риски

Расширение диапазонов может увеличить убытки. Более широкие диапазоны Боллинджера во время волатильности рынков могут помещать остановки слишком далеко, увеличивая риск.
Неправильно установленные параметры PSAR могут привести к пропущенным переворотам.
Потенциально чрезмерные сделки: PSAR чувствителен к незначительным изменениям, которые могут вызвать ненужные сделки, увеличивая затраты.

Улучшения

Оптимизировать параметры Боллинджера для меняющихся рынков. Различные комбинации могут быть протестированы для поиска оптимальных настроек в различных условиях.
Дополнительные фильтры для удаления ложных сигналов.
Минимальные остановки прибыли могут предотвратить чрезмерные незначительные изменения.

Заключение

Стратегия двойного рельсового параболического SAR Bollinger Bands полностью использует функции Bollinger, следующие за трендом, и идентификацию обратного движения PSAR, чтобы обеспечить двустороннюю торговлю, с тенденциями и против них. По сравнению с одиночными индикаторами, сочетание сигналов значительно улучшает точность и увеличивает правильные торговые возможности при уменьшении ложных сигналов.

//@version=3
strategy(title="Bollinger + sar", shorttitle="Bollinger + sar",
     overlay=true) 

start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)

psar = sar(start, increment, maximum)
plot(psar)


source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2, minval=0.001, maxval=50)

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

plot(upper)
plot(lower)

if (lower >= low)
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (psar <= low)
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=psar, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

Больше