Улучшенная стратегия прорыва RSI с остановкой потерь и получением прибыли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-04 15:27:50
Тэги:

Обзор

Улучшенная стратегия прорыва RSI - это стратегия, которая использует индикатор относительной силы (RSI) для определения точек входа и выхода.

Когда RSI превышает 70 (уровень перекупленности), стратегия идет в длинный путь. Когда RSI превышает 30 (уровень перепроданности), стратегия идет в короткий путь. Это позволяет ей ездить по сильным тенденциям вверх и вниз.

Как это работает

Основной механизм зависит от того, что индикатор RSI пересекает уровень перекупленности (по умолчанию 70) или перепроданности (по умолчанию 30) для запуска записей.

Когда показатель RSI пересекает 70, это указывает на то, что актив перекуплен и может измениться, поэтому стратегия открывает длинную позицию.
Когда показатель RSI переходит ниже 30, это указывает на то, что актив перепродан и может отскочить, поэтому стратегия открывает короткую позицию.

Это позволяет стратегии извлекать выгоду из средних тенденций реверсии, исходящих из экстремальных уровней RSI.

Ключевым улучшением является дополнительное управление рисками с помощью ордеров стоп-лосса и прибыли.

После входа в позицию, ордера на остановку потерь и получение прибыли размещаются в фиксированных процентах от цены входа (по умолчанию 2% остановка потерь, 10% получение прибыли).

Если позиция движется благоприятно, лимитный заказ на получение прибыли закроет ее для получения прибыли. Если она движется неблагоприятно, ордер на остановку потери закроет ее для небольшого убытка. Это максимизирует прибыль в выигрышных сделках и минимизирует убытки от проигрыша.

Преимущества

Проводит сильные тренды, покупая пады и продавая ралли.
Цели по получению прибыли, превышающие цели по получению прибыли, позволяют иметь асимметричный риск-вознаграждение.
Остановить убытки минимизировать убытки на сделках, идущих в неправильном направлении
Простая концепция, легко понятная и реализуемая
Управление дополнительным риском дает ему преимущество над базовыми стратегиями RSI

Риски

Возможны сбои, если RSI пересекает уровни несколько раз
Размещение стоп-лосса можно оптимизировать
Уровень прибыли требует тонкой настройки для лучшей производительности
Лучше всего работает на трендовых рынках, более слабые показатели в диапазоне

Усовершенствования

Некоторые способы дальнейшего совершенствования стратегии:

Добавление дополнительных фильтров перед запусканием входа, например, прорыв цены
Уровни остановки траектории для получения большей прибыли в выигрышных сделках
Расширять цели получения прибыли для большего потенциала вознаграждения
Оптимизировать уровни RSI, % стоп-лосса, % прибыли для каждого рынка
Приспосабливаться к условиям волатильности, используя ATR для размеров стоп-лосса

Заключение

Улучшенная стратегия прорыва RSI объединяет несколько положительных элементов - использование RSI для выявления потенциальных поворотных точек, тенденции после вхождения в направлении импульса, асимметричный риск-вознаграждение от получения прибыли > остановки убытков и снижение риска от выхода ордеров.

Комбинируя эти аспекты, он стремится максимизировать прибыль, минимизируя риск на каждой сделке. Правильная оптимизация и надежное размещение позиций могут превратить это в стабильную систему в различных рыночных условиях. Встроенные средства контроля рисков дают ему преимущество над базовыми стратегиями RSI.

/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// @version=4
// Improved RSI Simple Strategy
// Added Risk Management System: SL & TP
// © Bitduke
// All scripts: https://www.tradingview.com/u/Bitduke/#published-scripts

strategy("Simple RSI Buy/Sell at a level", shorttitle="Simple RSI Strategy (SL/TP)", overlay=false )
overbought = input(70, title="overbought value")
oversold = input(30, title="oversold value")

lenght = 14
rsi = rsi(close, lenght)
myrsi = rsi > overbought
myrsi2 = rsi < oversold

barcolor(myrsi ? color.black : na)
barcolor(myrsi2 ? color.blue : na)

// Risk Management Sysyem
convert_percent_to_points(percent) =>
    strategy.position_size != 0 ? round(percent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
    
setup_percent(percent) =>
    convert_percent_to_points(percent)

STOP_LOSS = 2
TAKE_PROFIT = 10

plot(rsi)
plot(overbought, color = color.red)
plot(oversold, color = color.green)

//STRATEGY
if (myrsi)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if (myrsi2)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, profit = setup_percent(STOP_LOSS), loss = setup_percent(TAKE_PROFIT))

Больше