Улучшенная стратегия прорыва RSI со стоп-лоссом и тейк-профитом
ChaoZhang
Обзор
Улучшение стратегии RSI-прорыва - это стратегия отслеживания тенденций, которая использует показатели относительно сильного и слабого индекса (RSI) для определения точек входа и выхода. На основе базовой стратегии RSI она добавляет стоп-лосс и стоп-лист для управления риском.
Когда RSI пересекает 70 (уровень перекупа), стратегия делает больше. Когда RSI пересекает 30 (уровень перепрода), стратегия делает меньше. Это позволяет ей быть в движении, в движении, в движении, в движении.
Принцип работы
Основной механизм этой стратегии зависит от того, будет ли RSI проходить через уровень перекупа (по умолчанию 70) или уровень перепродажи (по умолчанию 30), чтобы вызвать вход.
Когда RSI превышает 70, это означает, что активы перекупаются, и это может быть обращено вспять, поэтому стратегически нужно открывать позиции и делать больше.
Когда RSI пробивает 30 ниже, это означает, что актив перепродается, и он может отскочить, поэтому стратегия открытия позиции пуста.
Это позволяет стратегии извлечь выгоду из поворота экстремального уровня RSI.
Ключевым улучшением является увеличение управления рисками с помощью стоп-лосс и стоп-листов.
После входа в рынок, на входную цену устанавливается определенный процент стоп-лосса и стоп-стадиума (по умолчанию 2% стоп-лосса, 10% стоп-стадиума). Это позволяет каждой сделке закрепить фиксированную доходность риска.
Если позиция движется благоприятно, стоп-лимитная позиция будет прибыльной. Если она движется неблагоприятно, стоп-страшная позиция будет иметь небольшую потерю. Это позволяет максимизировать прибыль от прибыльной позиции и минимизировать убытки от убыточной позиции.
Преимущества
- Покупайте низкие цены и продавайте высокие.
- Стоп-стоп больше, чем стоп-убыток, достижение несимметричной рисковой доходности
- Стоп-лосс минимизирует убытки от неправильной торговли
- Концепция проста, легко понять и реализовать.
- По сравнению с базовой стратегией RSI, увеличение преимуществ управления рисками
Риск
- Если уровень RSI несколько раз пересекается вверх и вниз, может возникнуть сигнал ошибки
- Остановить убытки можно оптимизировать
- Уровень торможения требует тонкой настройки для лучшей производительности
- Наилучшая динамика в трендовых условиях и слабая в зональных колебаниях
Направление оптимизации
Вот несколько идей, которые помогут улучшить эту стратегию:
- Добавление дополнительных фильтров перед входом, таких как прорыв цены
- Отслеживание стоп-лосса для закрепления большей прибыли
- Расширяйте целевые показатели сдерживания для увеличения потенциала прибыли
- Оптимизируйте RSI на каждом рынке: уровень, стоп-лосс, стоп-стоп
- Установка стоп-лосса в зависимости от ATR в соответствии с волатильностью рынка
Подвести итог
Усовершенствованная стратегия прорыва RSI объединяет несколько положительных факторов: использование RSI для идентификации потенциальных поворотных точек, определение направления в зависимости от динамики, достижение асимметричной рисковой доходности путем остановки, превышающей остановку, а также снижение риска путем выхода из игры.
Комбинируя эти факторы, его цель - максимизировать прибыль от каждой сделки и минимизировать риски. Надлежащее оптимизирование размеров позиций позволяет ему стабильно работать в различных рыночных условиях. Встроенная система контроля риска делает его более преимущественным по сравнению с базовой стратегией RSI.
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// Improved RSI Simple Strategy
// Added Risk Management System: SL & TP
// © Bitduke
// All scripts: https://www.tradingview.com/u/Bitduke/#published-scripts
strategy("Simple RSI Buy/Sell at a level", shorttitle="Simple RSI Strategy (SL/TP)", overlay=false )
overbought = input(70, title="overbought value")
oversold = input(30, title="oversold value")
lenght = 14
rsi = rsi(close, lenght)
myrsi = rsi > overbought
myrsi2 = rsi < oversold
barcolor(myrsi ? color.black : na)
barcolor(myrsi2 ? color.blue : na)
// Risk Management Sysyem
convert_percent_to_points(percent) =>
strategy.position_size != 0 ? round(percent / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
setup_percent(percent) =>
convert_percent_to_points(percent)
STOP_LOSS = 2
TAKE_PROFIT = 10
plot(rsi)
plot(overbought, color = color.red)
plot(oversold, color = color.green)
//STRATEGY
if (myrsi)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (myrsi2)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, profit = setup_percent(STOP_LOSS), loss = setup_percent(TAKE_PROFIT))