Стратегия торговли на основе пересечения скользящих средних

Обзор

Стратегия пересечения скользящих средних является наиболее распространенной стратегией торговли акциями. Эта стратегия производит сигналы покупки и продажи, рассчитывая быстрые и медленные скользящие средние, и когда они пересекаются. В частности, когда быстрые скользящие средние пересекают медленные скользящие средние сверху, создается сигнал покупки; когда быстрые скользящие средние пересекают медленные скользящие средние сверху, создается сигнал продажи.

Стратегический принцип

Основная логика этой стратегии заключается в следующем: быстрое движение средних представляет собой краткосрочные тенденции акций, медленное движение средних представляет собой долгосрочные тенденции акций. Когда краткосрочные тенденции переходят в рост (золотой форк), это означает, что акции входят в зону покупок; когда краткосрочные тенденции переходят в падение (мертвый форк), это означает, что акции входят в зону продаж.

В частности, в стратегии определены быстрые и медленные скользящие средние значения maFast и maSlow. Длина maFast составляет 9, что представляет собой краткосрочную тенденцию акций на 9 дней; длина maSlow - 18, что представляет собой долгосрочную тенденцию акций на 18 дней.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Принципы просты, понятны и легко реализуемы.
2. Движущаяся средняя эффективно подавляет шум цен на акции, создавая более надежный торговый сигнал.
3. Быстрые и медленные скользящие средние, в сочетании с краткосрочными и долгосрочными тенденциями, являются более стабильными торговыми сигналами.
4. Флексивное изменение параметров скользящих средних в соответствии с особенностями различных акций.
5. Лучшие торговые эффекты могут быть достигнуты путем оптимизации параметров цикличности скользящих средних.

Анализ рисков

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Когда цены на акции колеблются больше, это приводит к большему количеству ошибочных сигналов и чрезмерным сделкам.
2. Неправильная настройка параметров может привести к слишком высокой частоте транзакций или задержке сигнала.
3. Невозможно эффективно отслеживать быстро меняющиеся рынки и акции.
4. В этом случае вы можете пропустить ключевые моменты, связанные с покупкой или продажей.

Вы можете снизить вышеупомянутый риск, например, путем корректировки параметров скользящих средних и установки стратегии стоп-ложа.

Направление оптимизации

В этой стратегии есть место для дальнейшей оптимизации:

1. В сочетании с другими техническими показателями фильтруют сигналы, такие как объем торгов, STOCH и т. д.
2. Повышение механизмов определения тенденций, чтобы избежать пропускания основных тенденций.
3. Оптимизация параметров скользящих средних, чтобы найти оптимальное сочетание параметров.
4. Устанавливайте стратегию стоп-лосса и контролируйте убытки.
5. Модели, такие как глубокое обучение, используются для прогнозирования движения цен.

Подвести итог

В целом, стратегия пересечения скользящих средних является очень классической и практической. Ее принцип прост, ее легко реализовать и она широко применяется в реальных сделках. С помощью параметрической настройки и использования вспомогательных технических показателей, можно улучшить стратегию и получить лучшую доходность риска.