Стратегия прорыва EMA на основе импульса

Обзор

Эта стратегия является стратегией отслеживания тенденций, которая используется для обнаружения изменений в ценовой динамике, для входа в момент прорыва средней линии, с целью захвата тенденций цен на акции.

Стратегический принцип

Основная логика этой стратегии заключается в следующем:

Открыть позицию можно, если сегодняшняя цена закрытия выше, чем вчерашняя максимальная цена, и вчерашняя максимальная цена не коснулась 5-дневной средней линии EMA. Это является сигналом прорыва, который указывает на то, что цена акции прорывается вверх.

После входа настроить стоп-страх на минимальную цену на первую K-линию и затем снизить ее на 100 пунктов. Стоп-страх настроить на входную цену, умножив на установленную стоп-страх соотношение ((по умолчанию 2)). Если цена продолжит расти, можно использовать следящий стоп-страх, чтобы закрепить дополнительный доход.

Вот основная логика этой стратегии.

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Захватывает тенденции в ценах акций, с большим потенциалом для прибыли. Особенно подходит для длительного отслеживания / отслеживания, когда цены акций входят в фазу ускоренного роста или падения.

2. Помимо того, что это может привести к возникновению сильных колебаний, в некоторых странах существуют и другие виды сильных колебаний.

3. Сигналы прорыва ясны, и их невозможно подделать.

4. Управление рисками. Ограничение убытков позволяет контролировать убытки, обеспечивая безопасность средств.

5. Стратегическая логика проста и понятна, легко понятна и оптимизируется.

Анализ рисков

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Придерживаясь стратегии “убивай-выбивай”, существует риск пропустить рыночный поворотный момент. Следует обратить внимание на более крупный уровень трендовых показателей, контролируя общую позицию.

2. Используя прорыв для входа, возможен риск ложного прорыва. Это требует комбинированного анализа трафика для проверки сигнала прорыва.

3. Неправильная установка стоп-пойнтов может привести к тому, что стоп-пойнты будут слишком широкими или слишком жесткими. Это требует корректировки в зависимости от волатильности рынка и личных предпочтений в отношении риска.

4. Если остановка установлена слишком высокой, она может быть недоступна из-за падения цены. Это требует надлежащего использования движущейся остановки для блокировки прибыли.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Параметры оптимизации, такие как настройки циклов MA, стоп-магнитности и т. д., которые лучше подходят для различных акций и рыночных условий. Комбинации параметров могут быть протестированы с помощью пошаговой оптимизации и генетических алгоритмов.

2. Увеличение количества транзакций. Количество транзакций может подтвердить эффективность прорыва. Количество транзакций может быть настроено на фильтрацию входных сигналов.

3. Повышение оценки тенденций на большом уровне. Обеспечение обратной операции только в совпадении с основными тенденциями. Например, использование стратегии только в краткосрочной перспективе при падении.

4. Установка динамического стоп-стопа. Когда цена достигает цели, мобильная стоп-линия блокирует прибыль, а не фиксированная остановка. Это позволяет максимально блокировать трендовую прибыль.

5. Добавление алгоритмов машинного обучения, использующих нейронные сети или случайные леса для определения сигналов покупки и продажи, может значительно повысить стабильность и выигрышность стратегии.

Подвести итог

Эта стратегия позволяет зафиксировать тенденции в ценах акций путем обнаружения изменений в ценовой динамике в сочетании с фильтрацией EMA и методом остановки убытков. Такая простая система прорыва имеет определенные преимущества и возможности для улучшения. Мы можем усилить стратегию методами оптимизации параметров, увеличения вспомогательных индикаторов, корректировки методов остановки убытков и т. Д. Это сделает стратегию более устойчивой и эффективной в сложных и изменчивых рынках.