Стратегия отслеживания трендов на основе перекрестного пересечения скользящих средних

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-06 11:37:23
Тэги:

Обзор

Эта стратегия рассчитывает линии EMA различных циклов, чтобы определить их перекрестную ситуацию и использует индикатор RSI для оценки тенденции рынка, чтобы реализовать торговлю отслеживанием тренда. Основная идея заключается в следующем: генерация сигналов покупки, когда краткосрочная линия EMA пересекает линию EMA с более длинного цикла снизу; генерация сигналов продажи, когда краткосрочная EMA пересекает линию EMA с более длинного цикла. Используя такие сигналы перекрестного EMA, стратегия отслеживает тенденцию рынка.

Принцип стратегии

Эта стратегия в основном использует быстрые и медленные свойства EMA и рассчитывает 5 линий EMA различных циклов, включая 9-дневную, 21-дневную, 51-дневную, 100-дневную и 200-дневную линию.

Когда линия EMA короткого цикла пересекает линию EMA длинного цикла снизу, это указывает на то, что цена начинает расти и запускает сигнал покупки. Когда линия EMA короткого цикла пересекает ниже EMA длинного цикла, это указывает на то, что цена начинает снижаться и запускает сигнал продажи. Поэтому, судя о перекрестных ситуациях линий EMA, мы можем определить восходящий или нисходящий тренд рынка.

Кроме того, эта стратегия также вводит индикатор RSI для вспомогательного суждения. Сигналы покупки будут задействованы только тогда, когда RSI больше 65, и сигналы продажи только тогда, когда RSI меньше 40. Это помогает отфильтровать некоторые неправильные сигналы и избежать заблуждения огромными колебаниями цен.

Преимущества

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она может эффективно отслеживать рыночную тенденцию. Используя быстрые и медленные свойства EMA для создания нескольких групп линий EMA и оценки их перекрестных ситуаций, она может улавливать средне-долгосрочную тенденцию рынка.

Кроме того, эта стратегия также вводит индикатор RSI для оценки помощи, который может эффективно отфильтровать шум и избежать заблуждения краткосрочными колебаниями рынка, тем самым повышая надежность торговых сигналов.

В заключение, эта стратегия сочетает в себе сильные стороны отслеживания движущегося среднего тренда и суждения о сверхпокупке / сверхпродаже RSI. Она может не только улавливать рыночные тенденции, но и эффективно отфильтровывать неправильные сигналы, что делает ее стратегией отслеживания тренда с относительно высокой надежностью.

Риски

Самый большой риск этой стратегии заключается в том, что будет некоторое отставание. Сама EMA имеет некоторое отставание при реагировании на изменения цен, особенно длительный цикл EMA. Это означает, что генерация сигналов покупки и продажи будет задержана. В случае резкого реверсии цены может произойти огромный плавающий убыток.

Кроме того, когда рынок колеблется в пределах диапазона, перекрестные сигналы между линиями EMA будут происходить часто.

Чтобы уменьшить вышеуказанные риски, мы можем сократить период длительного цикла EMA соответствующим образом и ослабить порог перекупленности / перепроданности RSI, чтобы сделать сигнал более чувствительным. Конечно, это подвергает более высоким рискам ложных сигналов. Корректировки параметров должны быть сделаны на основе реальной ситуации на рынке, чтобы найти оптимальную точку баланса.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована из следующих аспектов:

Оптимизировать параметры периода EMA. Испытать больше комбинаций периодов EMA, чтобы найти лучшую чувствительность и надежность сигнала.
Оптимизировать параметры RSI. Правильно увеличить диапазон перекупленного / перепроданного, чтобы чаще запускать сигналы, или сузить его, чтобы уменьшить ложные сигналы.
Добавить механизмы стоп-лосса, такие как перемещение стоп-лосса или ожидания ордеров, чтобы зафиксировать прибыль и снизить риск потери.
Включите другие индикаторы, такие как KDJ, MACD, чтобы улучшить надежность сигнала.
Оптимизировать управление позициями на основе волатильности рынка.

Заключение

Эта стратегия рассчитывает несколько групп линий EMA для определения перекрестных ситуаций в сочетании с индикатором RSI для эффективного отслеживания и отслеживания рыночных тенденций. Интегрируя идеи отслеживания тренда и суждения о перекуплении / перепродаже, она может отслеживать среднесрочные долгосрочные тенденции с эффективной фильтрацией ложных сигналов. После оптимизации параметров и интеграции стратегии она может формировать устойчивую и эффективную количественную торговую систему, представляющую собой типичный случай стратегий скользящей средней и стратегий слияния индикаторов.

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ravikant_sharma

//@version=5

strategy('new', overlay=true)

start = timestamp(1990, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2023, 12, 12, 23, 59)
ema0 = ta.ema(close, 9)
ema1 = ta.ema(close, 21)
ema2 = ta.ema(close, 51)
ema3 = ta.ema(close, 100)
ema4 = ta.ema(close, 200)

rsi2=ta.rsi(ta.sma(close,14),14)
plot(ema0, '9', color.new(color.green, 0))
plot(ema1, '21', color.new(color.black, 0))
plot(ema2, '51', color.new(color.red, 0))
plot(ema3, '200', color.new(color.blue, 0))   

//plot(ema4, '100', color.new(color.gray, 0)) 


//LongEntry = (  ta.crossover(ema0,ema3)  or  ta.crossover(ema0,ema2) or  ta.crossunder(ema2,ema3) ) // ta.crossover(ema0,ema1) //
LongEntry=false
if ta.crossover(ema0,ema1) 
    if rsi2>65
        LongEntry:=true
if ta.crossover(ema1,ema2)
    if rsi2>65
        LongEntry:=true
        
LongExit =  ta.crossunder(ema0,ema2) or close >(strategy.position_avg_price*1.25) or rsi2 <40 or close < (strategy.position_avg_price*0.98)



if true
    if(LongEntry and rsi2>60)
        strategy.entry('Long', strategy.long, 1)
    if(LongExit)
        strategy.close('Long')

Больше