Стратегия следования за трендом на основе пересечения скользящих средних
ChaoZhang
Обзор
Стратегия заключается в том, чтобы вычислить движущиеся средние значения EMA разных периодов, оценить их перекрестные состояния и, в сочетании с RSI, определить тенденцию. Основная идея заключается в следующем: когда краткосрочная линия EMA сверху пересекает более длинную линию EMA, она создает сигнал покупки.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует быстротекущие характеристики EMA, рассчитывая пять различных циклов EMA, включая 9-й, 21-й, 51-й, 100-й и 200-й циклы. Краткосрочные EMA более быстро реагируют на изменения цен, а более длинные EMA относительно нечувствительны к шуму и отражают рыночную тенденцию.
Кроме того, в этой стратегии также внедрены вспомогательные суждения по RSI. Покупать можно только, если RSI выше 65, а продавать - только, если RSI меньше 40. Это позволяет отфильтровывать ошибочные сигналы и избежать того, чтобы торговля была введена в заблуждение огромными ценовыми колебаниями.
Стратегические преимущества
Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она может эффективно отслеживать рыночные тенденции. Благодаря быстрому и медленному характеру EMA устанавливается несколько групп средних линий EMA, оценивается их перекрестное положение, формируется сигнал покупки и продажи, который может улавливать движение средней и длинной линий. Такая стратегия отслеживания тенденций имеет высокую вероятность победы и подходит для длинной линии.
Кроме того, стратегия также вводит показатель RSI для вспомогательного суждения, который может эффективно фильтровать шум, чтобы избежать заблуждения от краткосрочных колебаний рынка, что повышает надежность сигнала. Параметр RSI установлен на 14, который может улавливать более четкие случаи перекупа и перепродажи.
В целом, эта стратегия, которая сочетает в себе отслеживание тенденций с помощью движущихся средних и RSI, позволяет эффективно отслеживать тенденции и устранять ошибочные сигналы.
Стратегический риск
Наибольший риск этой стратегии заключается в том, что существует определенная задержка. Сама EMA имеет определенную задержку в отношении изменения цены, особенно в более длительных периодах EMA, что означает, что создание сигналов покупки и продажи будет иметь определенную задержку. В случае резкого изменения цены возникнет большая непредсказуемая потеря.
Кроме того, часто встречаются EMA с пересечением средней линии, когда рынок находится в состоянии свертывания, когда параметр RSI, установленный на 14, может отфильтровывать слишком много сигналов, что приводит к упущенным торговым возможностям.
Чтобы снизить эти риски, можно уместно сократить циклические параметры более длинных ЭМА и уместно ослабить превышение превышения RSI, чтобы сделать настройки сигнальных параметров более чувствительными. Конечно, также требуется взять на себя более высокий риск ввода в заблуждение. Необходимо скорректировать параметры в соответствии с реальными рыночными условиями, чтобы найти оптимальную точку равновесия.
Направление оптимизации стратегии
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Оптимизация параметров цикла EMA. Можно тестировать комбинации из большего количества параметров цикла EMA, чтобы найти оптимальную пару параметров, что делает сигнал более чувствительным и надежным.
Оптимизация параметров RSI. Можно соответствующим образом расширить диапазон RSI, чтобы сигналы были более частыми, или сократить диапазон, чтобы уменьшить риск ввода в заблуждение.
Увеличение механизма стоп-локации. Можно установить движущийся стоп или привязанный стоп-локатор для блокировки прибыли, что эффективно сдерживает риск потери.
В сочетании с другими показателями. Можно ввести другие показатели, такие как KDJ, MACD и т. Д., чтобы сделать сигнал более надежным и повысить эффективность стратегии.
Оптимизация управления позициями. Размер позиции может быть динамически изменен в зависимости от степени волатильности рынка, а также увеличивается, когда тенденция становится более четкой.
Подвести итог
Эта стратегия позволяет эффективно отслеживать и отслеживать рыночные тенденции, рассчитывая несколько групп средних линий EMA и оценивая их пересечения, в сочетании с показателями RSI. Она объединяет два основных подхода к отслеживанию тенденций и отслеживанию перепродажи.
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ravikant_sharma
//@version=5
strategy('new', overlay=true)
start = timestamp(1990, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2023, 12, 12, 23, 59)
ema0 = ta.ema(close, 9)
ema1 = ta.ema(close, 21)
ema2 = ta.ema(close, 51)
ema3 = ta.ema(close, 100)
ema4 = ta.ema(close, 200)
rsi2=ta.rsi(ta.sma(close,14),14)
plot(ema0, '9', color.new(color.green, 0))
plot(ema1, '21', color.new(color.black, 0))
plot(ema2, '51', color.new(color.red, 0))
plot(ema3, '200', color.new(color.blue, 0))
//plot(ema4, '100', color.new(color.gray, 0))
//LongEntry = ( ta.crossover(ema0,ema3) or ta.crossover(ema0,ema2) or ta.crossunder(ema2,ema3) ) // ta.crossover(ema0,ema1) //
LongEntry=false
if ta.crossover(ema0,ema1)
if rsi2>65
LongEntry:=true
if ta.crossover(ema1,ema2)
if rsi2>65
LongEntry:=true
LongExit = ta.crossunder(ema0,ema2) or close >(strategy.position_avg_price*1.25) or rsi2 <40 or close < (strategy.position_avg_price*0.98)
if true
if(LongEntry and rsi2>60)
strategy.entry('Long', strategy.long, 1)
if(LongExit)
strategy.close('Long')