Двойная экспоненциальная скользящая средняя Уильямса и стратегия Ичимоку Кинко Хё

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-18 16:20:12
Тэги:

Обзор

Эта стратегия объединяет двойной экспоненциальный скользящий средний Williams и Ichimoku Kinkou Hyo, два технических индикатора, чтобы использовать их соответствующие преимущества и улучшить точность торговых решений.

Принципы

Двойная экспоненциальная скользящая средняя Уильямса содержит быструю линию и медленную линию. Быстрая линия рассчитывается по формуле: 2 * ((n/2 период взвешенная скользящая средняя), а медленная линия рассчитывается по формуле: n период взвешенная скользящая средняя. Когда быстрая линия пересекает над медленной линией снизу, это сигнал покупки; когда она пересекает ниже сверху, это сигнал продажи.

Ichimoku Kinkou Hyo состоит из четырех компонентов: тенкан-сен, киджун-сен, лидирующая линия и облачные слои. Золотой крест между тенкан-сеном и киджун-сеном является сигналом покупки, в то время как крест смерти является сигналом продажи. Когда цены переходят выше или ниже верхних или нижних краев облачных слоев, это сигнализирует о покупке или продаже соответственно.

Эта стратегия сочетает в себе сильные стороны обоих индикаторов. Первый детерминант - это сигнал от индикатора Уильямса, а второй - подтверждение от Ичимоку Кинко Хё, эффективно фильтруя ложные сигналы и улучшая точность решения.

Преимущества

Двойная экспоненциальная скользящая средняя Уильямса реагирует чувствительно и может определить сильное направление тренда.
Ичимоку Кинко Хё дает ведущие суждения и ранние предупреждения об изменении тренда.
Объединение двух показателей позволяет им подтверждать друг друга и уменьшать ложные сигналы.
Параметры могут быть оптимизированы для адаптации к различным длинам циклов и продуктам.

Риски и оптимизация

Частые сигналы могут возникать на рынках без тренда. Параметры могут быть настроены, чтобы отфильтровать некоторые сигналы.
Может быть некоторое отставание в перекрестках между быстрыми и медленными линиями. Облачные слои могут быть ссылаться, чтобы избежать упущения оптимальных точек входа и выхода.
Рекомендуется использовать в сочетании с индикаторами тренда или волатильности, чтобы избежать ложных сигналов.

Резюме

Эта стратегия в полной мере использует возможности индикатора Уильямса для оценки направлений тренда и Ичимоку Кинко Хё для раннего предупреждения об изменении, что значительно улучшает точность торговых решений.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy("Hull MA-X + Ichimoku Kinko Hyo", shorttitle="Hi", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=1000, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)

keh=input(title="Double HullMA",defval=12, minval=1)
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[1],round(keh/2))
nma1=wma(close[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
b=n1>n2?lime:red
c=n1>n2?green:red
d=n1>n2?red:green

TenkanSenPeriods = input(9, minval=1, title="Tenkan Sen Periods")
KijunSenPeriods = input(24, minval=1, title="Kijun Sen Periods")
SenkouSpanBPeriods = input(51, minval=1, title="Senkou Span B Periods")
displacement = input(24, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TenkanSen = donchian(TenkanSenPeriods)
KijunSen = donchian(KijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(TenkanSen, KijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
SenkouSpanH = max(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
SenkouSpanL = min(SenkouSpanA[displacement - 1], SenkouSpanB[displacement - 1])
ChikouSpan = close[displacement-1]

Hullfast=plot(n1,color=c)
Hullslow=plot(n2,color=c)
plot(cross(n1, n2) ? n1:na, style = circles, color=b, linewidth = 4)
plot(cross(n1, n2) ? n1:na, style = line, color=d, linewidth = 3)
plot(TenkanSen, color=blue, title="Tenkan Sen", linewidth = 2)
plot(KijunSen, color=maroon, title="Kijun Sen", linewidth = 3)
plot(close, offset = -displacement, color=orange, title="Chikou Span", linewidth = 2)
sa=plot (SenkouSpanA, offset = displacement, color=green,  title="Senkou Span A", linewidth = 2)
sb=plot (SenkouSpanB, offset = displacement, color=red,  title="Senkou Span B", linewidth = 3)
fill(sa, sb, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)

longCondition = n1>n2 and close>n2 and close>ChikouSpan and close>SenkouSpanH and (TenkanSen>KijunSen or close>KijunSen)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long",strategy.long)

shortCondition = n1<n2 and close<n2 and close<ChikouSpan and close<SenkouSpanL and (TenkanSen<KijunSen or close<KijunSen)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short",strategy.short)

closelong = n1<n2 and close<n2 and (TenkanSen<KijunSen or close<TenkanSen or close<KijunSen or close<SenkouSpanL)
if (closelong)
    strategy.close("Long")

closeshort = n1>n2 and close>n2 and (TenkanSen>KijunSen or close>TenkanSen or close>KijunSen or close>SenkouSpanH)
if (closeshort)
    strategy.close("Short")

Больше