Количественная торговая стратегия, основанная на равновесии Ишимоку и неявном конфликте

Обзор

Эта стратегия объединяет индикатор прямого равновесия и индикатор скрытого конфликта, чтобы реализовать относительно простую количественную торговую стратегию. Создание сигнала покупки, когда прямое равновесие выше линии скрытого конфликта и цена закрытия выше прямого равновесия; создание сигнала продажи, когда прямое равновесие ниже линии скрытого конфликта и цена закрытия ниже прямого равновесия. Эта стратегия применима для короткой торговли высоко волатильными активами, такими как криптовалюты.

Стратегический принцип

Перспективный равновесный индикатор включает в себя три кривые: предыдущая кривая, эталонная кривая и задержка. Предыдущая кривая представляет собой среднюю цену за последний определенный период, эталонная кривая представляет собой среднюю цену за более длительный период, а задержка обычно представляет собой среднее значение предыдущей кривой и эталонной кривой.

Скрытый конфликтный индикатор состоит из двух кривых, предыдущей линии A и предыдущей линии B. Они представляют собой средние значения величины колебаний цен в течение различных длинных периодов. Когда предыдущая линия A выше предыдущей линии B, это означает, что в краткосрочной перспективе колебания увеличиваются, и ценовые колебания достаточно.

Эта стратегия использует линию равновесия, чтобы определить направление тенденции, использует линию, предшествующую скрытому конфликту, чтобы определить динамику цены, в сочетании с ценой закрытия, чтобы сформировать точный торговый сигнал. Покупайте, когда наблюдается тенденция к росту и увеличение колебаний, продавайте, когда наблюдается тенденция к снижению и сокращение колебаний, чтобы получить прибыль.

Стратегические преимущества

Это довольно простая стратегия количественного трейдинга, которая имеет следующие преимущества:

1. Используя комбинацию индикаторов, в комплексе с ценовыми тенденциями и динамикой, торговые сигналы являются более надежными.
2. Вход в систему возможен только в определенных точках прорыва, что позволяет избежать большого количества недействительных сделок.
3. Выгоднее использовать короткую линию для высоко волатильных активов.
4. Стратегическая логика проста, легко понять и изменить.
5. Можно легко расширить показатели, чтобы создать многофакторную модель.

Анализ рисков

В этой стратегии есть некоторые риски, в том числе:

1. Mistrade риски. Для контроля одиночных убытков необходимо установить стоп-лосс.
2. Риск поворота цены. После того, как индикатор выдаст сигнал, цена может измениться, что приведет к убыткам.
3. Риск оптимизации параметров. Различные параметры оказывают большое влияние на результаты, требуется многокомбинированное тестирование, чтобы найти оптимальные параметры.
4. Риск переоптимизации. Хорошая работа в исторических данных, но неудача в реальных сделках. Необходимо контролировать количество комбинаций параметров, чтобы избежать переоптимизации.

Оптимизация стратегии

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Тестируйте больше комбинаций показателей, чтобы найти лучшие параметры. Часто можно попробовать KDJ, BOLL, MACD и т. Д.
2. Присоединение к механизму остановки убытков. Установка перемещаемого или кратного остановки убытков.
3. Оптимизация условий отбора для входа. Можно рассмотреть возможность включения показателей объема торговли или волатильности и т. д.
4. Оптимизируйте правила удержания позиций. Можно попробовать сократить время остановки или увеличить запас.
5. Добавление компонентов машинного обучения. Использование нейронных сетей для поиска лучших комбинаций параметров.

Подвести итог

Эта стратегия в целом является очень простой количественной торговой стратегией, которая объединяет первичную линию равновесия и скрытые конфликтные показатели, чтобы определить тенденцию и динамику цен и сформировать торговый сигнал. Эта стратегия подходит для короткой торговли высоко волатильными активами, и она дает хорошую прибыль. Конечно, никакая стратегия не может быть идеальной, и в этой стратегии есть определенное пространство для оптимизации, и ее эффективность может быть улучшена с точки зрения правил входа в игру, механизма остановки убытков, параметров выбора и т. Д.