Стратегия торговли на основе прорыва полос Боллинджера
Дата создания:
2024-02-21 11:35:14
Последнее изменение:
2024-02-21 11:35:14
Копировать:
0
Количество просмотров:
586
ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия основана на дизайне индикатора буринского пояса, когда цена прорывает буринский пояса на трассе, и когда цена прорывает буринский пояса на трассе, и является стратегией слежения за тенденцией.
Стратегический принцип
- Расчет средней, верхней и нижней полосы Брин-ленты
- Когда цена закрытия выходит из строя, нужно делать дополнительный вход.
- Вход на котировку, когда конечная цена пробивает низкую траекторию
- Условия равновесия: при прорыве средней колеи выровнять многолистные, при прорыве средней колеи - пустые.
Эта стратегия использует буринскую полосу для определения диапазона колебаний и направления тренда на рынке. Когда цена прорывает буринскую полосу и идет вниз, это считается сигналом к обратному тренду. В соответствии с этим сигналом, вход делает больше пробелов.
Анализ преимуществ
- Использование индикатора Брин-Бенд для определения рыночных тенденций и поддержки резистентности
- Шансы на прорыв Брин-Бенда выше, чем на посадку
- Ясные правила входа и выхода
Анализ рисков
- Риск прорыва ложных сигналов, возможные краткосрочные колебания цен
- В больших компаниях это может привести к большим потерям.
Решение риска:
- Тенденции оценки в сочетании с другими показателями
- Настройка параметров, расширение зоны действия Брин
Направление оптимизации
- В сочетании с трендовыми показателями, избегайте ненужных обратных операций
- Динамическая настройка параметров Брин-полосы, оптимизация параметров размеров
Подвести итог
Стратегия определяет ценовые тенденции и поддерживает сопротивление с помощью индикатора пояса бурин, вступая в точку прорыва вниз по поясу бурин, а остановка - в середине пояса бурин. Логика стратегии проста, понятна и легко реализуема.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("FFFDBTC", overlay=true,initial_capital = 100,commission_type =strategy.commission.percent,commission_value= 0.15,default_qty_value = 100,default_qty_type = strategy.percent_of_equity)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input.int(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
FromDay = input.int(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
FromYear = input.int(defval=1972, title="From Year", minval=1972)
ToMonth = input.int(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
ToDay = input.int(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
ToYear = input.int(defval=9999, title="To Year", minval=2010)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
// Definindo tamanho da posição
position_size = strategy.equity
// Definir parâmetros das Bandas de Bollinger
length = input.int(51, "Comprimento")
mult = input.float(1.1, "Multiplicador")
// Calcular as Bandas de Bollinger
basis = ta.sma(close, length)
dev = mult * ta.stdev(close, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Definir condições de entrada e saída
entrada_na_venda = low < lower
saida_da_venda = high > lower and strategy.position_size < 0
entrada_na_compra = high > upper
saida_da_compra = low < upper and strategy.position_size > 0
shortCondition = close[1] < lower[1] and close > lower and close < basis
longCondition = close[1] > upper[1] and close < upper and close > basis
// Entrar na posição longa se a condição longCondition for verdadeira
if ((entrada_na_compra) and window() )
strategy.entry("Buy", strategy.long)
//saida da compra
if (saida_da_compra)
strategy.close("Buy")
//entrada na venda
if ((entrada_na_venda) and window() )
strategy.entry("Sell", strategy.short)
//saida da venda
if (saida_da_venda)
strategy.close("Sell")
if ((longCondition) and window())
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Entrar na posição curta se a condição shortCondition for verdadeira
if ((shortCondition) and window())
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Definir a saída da posição
strategy.exit("Exit_Long", "Long", stop=ta.sma(close, length), when = close >= basis)
strategy.exit("Exit_Short", "Short", stop=ta.sma(close, length), when = close <= basis)
// Desenhar as Bandas de Bollinger no gráfico
plot(basis, "Média", color=#2962FF, linewidth=2)
plot(upper, "Upper", color=#BEBEBE, linewidth=2)
plot(lower, "Lower", color=#BEBEBE, linewidth=2)