Комбинированная торговая стратегия с одной скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия является комбинационной торговой стратегией, основанной на простой движущейся средней. Она использует 9-дневную линию и 21-дневную линию, пересекающую равновесие, в качестве сигнала для покупки и продажи.
Стратегический принцип
Центральная логика этой стратегии заключается в использовании простых движущихся средних с двумя различными параметрами, один из которых представляет собой 9-дневную линию, представляющую собой краткосрочную тенденцию, а другой - 21-дневную линию, представляющую собой долгосрочную тенденцию.
Стратегия основана на двух сигналах: золото-рыжий крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-крест-кре
Стратегические преимущества
- Простые в использовании и понятные в использовании
- Меньше параметров, меньше тестирования и оптимизации
- Смело торгуйте, не будьте слишком радикальными
- Переломные моменты, которые относительно точно отражают долгосрочные и краткосрочные тенденции
- Определенная измеримость и стабильность
Стратегический риск
- Двухлинейная стратегия подвержена ошибочным сигналам и частому переключению
- Выбор точек продажи и параметров зависит от опыта, недостаточно систематизированного
- Эффекты высоко связаны с выбором параметров, 9 и 21 антенны не являются оптимальными
- Неэффективное фильтрование шума, связанного с торговой деятельностью
- Недостаточная производительность при сильных землетрясениях, уязвимость к потерям
Оптимизация и улучшение могут быть достигнуты следующими способами:
- Дополнительные фильтры, чтобы избежать ошибочных сигналов
- Достоверность трендовых сигналов в сочетании с другими показателями
- Оптимизация тестирования в зависимости от разных сортов и параметров
- Настройка логики остановки убытков, управление рисками
Подвести итог
В целом, эта стратегия является более традиционной и простой стратегией двойной равнолинейной комбинации. Она легко понимается и реализуется, выбор параметров также прост, и она может эффективно отслеживать преобразования долгосрочных и краткосрочных тенденций. Однако в этой стратегии также есть некоторые проблемы, такие как создание ложных сигналов, экспериментальность выбора ПАРАМЕТРОВ, плохая производительность в условиях сильных потрясений и т. Д. Это требует, чтобы мы уделяли внимание контролю риска при использовании и проводили соответствующие оптимизации, улучшения и комбинации.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bitboy Strategy", overlay=true)
// Define MAs
SlowMA = ta.sma(close, 9)
FastMA = ta.sma(close, 21)
// Plot MAs
plot1 = plot(SlowMA, color=color.new(color.red, 0), title="Slow MA")
plot2 = plot(FastMA, color=color.new(color.green, 0), title="Fast MA")
// Plot MA Ribbon
fill(plot1, plot2, color=FastMA > SlowMA ? color.rgb(233, 21, 21, 50) : color.new(#1de223, 45))
// Define buy/sell conditions
longCondition = ta.crossover(SlowMA, FastMA)
shortCondition = ta.crossunder(SlowMA, FastMA)
// Strategy commands for buy/sell
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Plot buy/sell signals (for visualization)
plotshape(longCondition, location=location.belowbar, color=color.rgb(18, 230, 25, 37), style=shape.labelup, text="Buy", textcolor=color.white)
plotshape(shortCondition, location=location.abovebar, color=color.rgb(239, 23, 23, 40), style=shape.labeldown, text="Sell", textcolor=color.white)