Стратегия системы двойной гармонии
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует несколько гармонических средних для построения торгового сигнала. Сначала стратегия вычисляет гармонические средние от 1 до 6 ступеней, а затем объединяет эти гармонические средние для построения длинных двойных торговых сигналов.
Стратегический принцип
Эта стратегия сначала определяет функцию harm_average, используемую для вычисления n-дневных гармонических средних. Затем вычисляется гармоническое среднее от 1 до 6 степеней, т. е. от T1 до T6.
Затем строится кривая баланса, которая учитывает обратный отсчет кубических и кривых средних от T1 до T6. Таким образом, можно одновременно отражать как краткосрочные, так и долгосрочные факторы.
Наконец, построение длинно-короткого перекрестного торгового сигнала на основе T1 до T6, то есть X1 - минимальное значение в T1, T2 и T3, X2 - максимальное значение в T4, T5 и T6. Когда X1 проходит через X2, делается больше, а когда X1 проходит через X2, делается пусто. Здесь X1 отражает краткосрочные факторы, X2 отражает долгосрочные факторы.
Анализ преимуществ
Использование множественных гармонических средних эффективно фильтрует рыночный шум и улучшает качество торговых сигналов.
Создание длинных и коротких кросс-сигналов, позволяющих вовремя улавливать переломные моменты в тренде
Balance-кривая анализирует множество временных периодов и позволяет точно определить направление тренда
Использование кубических средних позволяет дополнительно выделить роль промежуточных переменных и повысить стабильность стратегии.
Анализ рисков
Уровень гармонии сам по себе отсталый и может упустить возможность краткосрочного реверса.
Многократное усреднение может привести к чрезмерной оптимизации и снижению эффективности стратегии.
Кубические вычисления могут увеличивать промежуточный шум, приводя к некоторому ложному сигналу.
Долгие и короткие перекрестки имеют определенную задержку, что не позволяет вовремя зафиксировать повороты
Направление оптимизации
Можно тестировать больше типов или больше сложных комбинаций гармонических сред
Можно вводить динамические параметры для корректировки среднего дня, оптимизировать среднюю систему
Можно тестировать различные комбинации параметров, например, квадратные, параметрические и т. д.
Дополнительные показатели, подтверждающие качество торгового сигнала
Подвести итог
Эта стратегия использует систему множественных и гибридных средних для построения коротко- и коротко-кроссовых торговых сигналов. По сравнению с системой единых средних, эта стратегия может лучше идентифицировать тенденции, фильтровать шум. При этом коротко- и короткокросные также могут вовремя улавливать рыночные повороты.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Harmonic System Strategy", overlay=true)
harm_average(x,y,z) =>3 / (1 / x + 1 / y + 1 / z)
T1 = harm_average(close[1], close[2], close[3])
T2 = harm_average(T1, T1[1], T1[2])
T3 = harm_average(T2, T2[1], T2[2])
T4 = harm_average(T3, T3[1], T3[2])
T5 = harm_average(T4, T4[1], T4[2])
T6 = harm_average(T5, T5[1], T5[2])
Balance = 18 / (1 / T1 * 3 + 1 / T2 * 3 + 1 / T3 * 3 + 1 / T4 * 3 + 1 / T5 * 3 + 1 / T6 * 3)
plot(T1,linewidth=2, color=color.green,title="T1")
plot(T2,linewidth=1, color=color.blue,title="T2")
plot(T3,linewidth=1, color=color.blue,title="T3")
plot(Balance,linewidth=2, color=color.black,title="Balance")
plot(T4,linewidth=1, color=color.blue,title="T4")
plot(T5,linewidth=1, color=color.blue,title="T5")
plot(T6,linewidth=2, color=color.red,title="T6")
X1 = min(min(T1,T2),T3)
X2 = max(max(T4,T5),T6)
X3 = min(T1,T2)
X4 = max(T3,T4)
Buy=crossover(X1,X2)
Sell=crossunder(X3,X4)
if crossover(X1,X2)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
if crossunder(X3,X4)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")