Стратегия RR, основанная на пересечении скользящих средних

Обзор

Эта стратегия определяет сигналы покупки и продажи, рассчитывая среднюю линию разных циклов, реализуя золотую и мертвую вилки между средней линией. В частности, стратегия рассчитывает простую скользящую среднюю (SMA) за 30 циклов, 60 циклов и 200 циклов, которая дает сигнал покупки, когда она проходит 200 циклов на 30-ти циклических линиях; сигнал продажи, когда она проходит 200 циклических линий ниже 30-ти циклических линий.

Стратегический принцип

Основная логика стратегии основана на пересечении движущихся средних. Движущаяся средняя эффективно отфильтровывает рыночный шум, характеризуя большую тенденцию. Краткосрочная средняя может улавливать краткосрочные тенденции и промежуточные отклонения, а долгосрочная фильтрует промежуточный шум, улавливая основную тенденцию.

Эта стратегия использует 30 циклических линий и 200 циклических линий для создания сигналов покупки и продажи. 30 циклических линий способны воспринимать кратковременные тенденции, 200 циклических линий могут использовать более длинные линии, чтобы уловить основные тенденции. Когда 30 циклических линий пересекают 200 циклических линий, это создает сигнал покупки.

Стратегические преимущества

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Простая в использовании и легко реализуемая. Стратегия зависит только от пересечения двух равномерных линий для получения торгового сигнала, очень проста, интуитивно понятна и легко реализуема.

2. Отзыв эффективен. После отзывов стратегия эффективна для захвата основных трендовых возможностей в условиях большого тренда. Максимальное отступление и Sharpe ratio также приемлемы.

3. Расширяемость. Относительно зрелая структура стратегии позволяет легко заменять показатели и настраивать параметры для оптимизации, а также комбинировать их с другими факторами.

Риски и решения

Также существуют следующие риски:

1. Система равнолинейной системы создает задержку сигнала и не может эффективно использовать возможность быстрого возникновения чрезвычайных ситуаций. Это естественный недостаток системы подвижной средней.

2. Частые убытки при торговле в условиях рецессионных потрясений. В условиях длительных потрясений без четкой тенденции к росту частые пересечения средних линий приводят к частым комиссионным и скользящим точкам для убытков при открытии позиции.

3. Не учитывая фундаментальные факторы, слепо следует сигналам технических индикаторов. Можно соответствующим образом комбинировать важные экономические данные, информацию о результатах компании и т. Д., чтобы скорректировать позиции и остановки убытков.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Испытание комбинированного эффекта различных циклов средних линий. Например, 20-дневная средняя и 60-дневная средняя.

2. Присоединение к другим техническим показателям фильтрует сигналы. Например, MACD, KD и т. Д. для комбинации.

3. В сочетании с изменением объема сделки в качестве вспомогательного условия. Например, при прорыве требуется увеличение объема сделки.

4. Подумайте о том, чтобы использовать базовые факторы в качестве вспомогательных показателей, например, показатели дохода, разрыва в прибыли и т. д.

5. Регулирование позиций и остановок в режиме реального времени. Например, динамическое корректирование позиции в сочетании с волатильностью.

Подвести итог

Стратегия в целом является очень типичной и простой системой равнолинейного перекрестного взаимодействия, которая генерирует торговый сигнал через два различных периодических равнолинейных золотых и серебряных точек. Преимущества стратегии просты и понятны, эффекты обратной связи также значительны, максимальный откат и Sharp Ratio приемлемы. Но есть и некоторые проблемы, такие как задержка сигнала, большие потери при колебаниях и т. Д. Эти проблемы могут быть улучшены путем надлежащей оптимизации.