Стратегия RR пересечения скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-02-23 14:04:37
Тэги:

Обзор

Эта стратегия генерирует торговые сигналы путем вычисления скользящих средних различных периодов и мониторинга их перекрестков. В частности, она вычисляет 30-периодные, 60-периодные и 200-периодные простые скользящие средние (SMA). Сигнал покупки генерируется, когда 30-периодный SMA пересекает 200-периодный. Сигнал продажи генерируется, когда 30-периодный SMA пересекает 200-периодный.

Принципы

Основная логика этой стратегии основана на системе пересечения скользящих средних. Кользящие средние могут эффективно отфильтровывать рыночный шум и характеризовать общую тенденцию. Краткосрочный MA фиксирует краткосрочные тенденции и реакции, в то время как долгосрочный MA отфильтровывает шум и блокирует основную тенденцию. Когда краткосрочный MA пересекает долгосрочный MA, он указывает на усиление краткосрочного импульса и потенциальное изменение тренда, генерируя сигнал покупки. Когда краткосрочный MA пересекается ниже долгосрочного MA, он указывает на ослабление краткосрочного импульса, который идет вместе с основным нисходящим трендом, генерируя сигнал продажи.

Эта стратегия использует 30-периодный MA и 200-периодный MA для построения торговых сигналов. 30-периодный MA чувствительно улавливает краткосрочный бычий импульс, в то время как 200-периодный MA блокирует долгосрочную структуру и основную тенденцию. Когда 30-периодный MA пересекает 200-периодный, генерируется сигнал покупки. В этот момент краткосрочная рыночная атмосфера становится лучше, при этом краткосрочные и долгосрочные сетки положительно выравниваются, что, вероятно, приводит к росту. Когда 30-периодный MA пересекает 200-периодный, генерируется сигнал продажи. Ухудшающаяся краткосрочная атмосфера неблагоприятна для долгосрочной стороны. Следовать за тенденцией следует для краткосрочной стороны.

Преимущества

К основным преимуществам этой стратегии относятся:

Эта стратегия основана исключительно на перекрестках MA для торговых сигналов, что интуитивно понятно и легко понять и реализовать.
Хорошие результаты обратных тестов. обратные тесты показывают, что эта стратегия хорошо захватывает основные трендовые возможности, с приемлемым максимальным снижением и коэффициентом Шарпа.
Высокая расширяемость. Стратегическая структура зрелая и может быть легко оптимизирована путем замены индикаторов или настроек.

Риски и способы их смягчения

Существуют также некоторые риски, связанные с этой стратегией:

Отставание сигналов от системы MA, неспособные извлечь выгоду из быстрых, спорадических колебаний рынка. Это врожденное ограничение систем MA и может быть смягчено путем введения ведущих индикаторов, таких как полосы Боллинджера для раннего позиционирования.
Частые нерентабельные сделки на боковых рынках из-за чрезмерного пересечения MA. Расширяйте уровни стоп-лосса и используйте позиционное дополнение, чтобы восстановить контроль над рисками.
Не учитывая фундаментальные факторы, слепо следуя техническим сигналам, корректируйте размер позиций и уровни стоп-лосса, включая экономические данные, прибыль и т.д.

Возможности для расширения

Эта стратегия может быть усилена в следующих аспектах:

Испытывать комбинации МР с различными периодами обратной связи, например, 20-дневные и 60-дневные МР.
Включить другие технические индикаторы для фильтрации сигналов, например MACD и KD.
Считайте изменения объема торговли дополнительным условием, например, необходимость увеличения объемов для прорывов.
Ввести фундаментальные факторы в качестве дополнительных показателей, например отчеты о прибылях и спреды доходности.
Динамически корректировать размер позиций и уровни остановки потерь на основе показателей волатильности.

Заключение

Подводя итог, это очень типичная и простая система кроссовера MA, которая генерирует торговые сигналы из золотых крестов и крестов смерти, сформированных двумя МА разных периодов обратного обзора. Преимуществами являются простота, простота понимания и хорошие результаты бэкстеста с приемлемым максимальным снижением и коэффициентом Sharp. Есть также некоторые проблемы, такие как отстающие сигналы и потери на неуравновешенных рынках. Но их можно улучшить с помощью надлежащих улучшений. В целом, это отличная стартовая стратегия для начинающих изучать и практиковать алгоритмическую торговлю.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)

// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)

// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)

// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown

// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)

// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")

// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
    if (crossoverDown)
        strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
    if (crossoverUp)
        strategy.close("Sell")

Больше