Стратегия следования за трендом Momentum Crossover Bollinger Bands
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует индикатор Брин-Бенда для определения направления рыночной тенденции и в сочетании с динамическим индикатором для осуществления торговли с отслеживанием тенденции. В названии стратегии динамический колонка представляет собой использование динамического индикатора, колонка с перекрестным колонкой представляет собой использование индикатора с перекрестным колонкой для получения более пустых сигналов, колонка Брин-Бенда представляет собой использование направления тренда, колонка тренда представляет собой стратегию отслеживания тенденции, колонка отслеживания колонки представляет собой стратегию, которая может отслеживать тренд для торговли.
Стратегический принцип
Стратегия состоит из трех основных частей:
Определение направления брин-полосы. Средняя полоса брин-полосы представляет собой равномерную линию, а верхняя и нижняя полосы представляют собой диапазон колебаний. Когда цена приближается к верхней полосе, это является перекупкой, а когда она приближается к нижней полосе, это является перепродажей.
Вычисление динамики. Эта стратегия использует динамику Hull. Динамика Hull получается путем уменьшения скоростной скользящей средней минус замедленной скользящей средней. Положительное значение означает тенденцию к росту, отрицательное значение означает тенденцию к снижению.
Кроссовый сигнал: при прохождении быстрого скользящего среднего из-под медленного скользящего среднего из-под скользящего среднего из-под скользящего среднего из-под скользящего среднего из-под скользящего среднего из-под скользящего среднего.
Торговые правила: направление буринской полосы представляет собой большую тенденцию, крест динамического показателя представляет собой момент входа. Когда крест динамики совпадает с направлением буринской полосы, генерируется торговый сигнал. То есть следует за направлением тенденции, представленной буринской полосой.
Стратегические преимущества
Сочетание тенденции и динамики, чтобы избежать ложных прорывов. Используйте ленту Бурин, чтобы определить тенденцию на большом уровне, а затем используйте динамический показатель, чтобы определить конкретный момент входа, чтобы избежать риска формсетов, вызванного локальными прорывами.
Лучший контроль риска. Брин-пояса обеспечивают стоп-лосс, более эффективный, чем простая скользящая средняя.
Следить за трендом более эффективно. Движущийся индикатор обеспечивает достаточную силу для продолжения движения цены в исходном направлении после входа, и следить за трендом более плавно.
Стратегический риск
Брин-пояса не всегда точно определяют тенденции, возможно, ошибочно дают направляющие сигналы, что увеличивает потерю.
Риск обратного тренда. Даже если биринговая полоса правильно отражает тенденцию на большом уровне, цены могут измениться в среднесрочной и краткосрочной перспективе.
Риск оптимизации параметров. Параметры стратегии, такие как цикл вычислений, должны быть оптимизированы для различных рыночных данных для достижения оптимального эффекта торговли.
Направление оптимизации стратегии
В дополнение к динамике Брин-пояса и Hull, можно добавить другие показатели, такие как MACD, KDJ, чтобы сформировать показатель FILTER и повысить точность суждения.
Самостоятельная оптимизация параметров. Включение алгоритмов машинного обучения, оптимизация параметров в режиме реального времени в зависимости от разных сортов и рыночных условий, повышение стабильности стратегии.
Оптимизация стратегии остановки потерь. Оптимизация стратегии остановки потерь, максимально блокирующая прибыль до того, как тенденция не изменится, и максимально быстрое остановка потерь при обратном тренде.
Подвести итог
Стратегия объединяет Бринбенд, определяющий тенденции на большом уровне, и Hull Dynamic Indicator, определяющий конкретный момент входа в игру, обеспечивает эффективное отслеживание тенденций. В то же время существует определенный простор для улучшения, можно улучшить такие аспекты, как добавление большего количества фильтров показателей, оптимизация параметров адаптации и оптимизация стоп-стратегии, чтобы повысить стабильность и прибыльность.
/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Hull Moving Average Crossover by SeaSide420
strategy("Hull Moving Average Crossover Strategy", overlay=true)
keh=input(title="HullMA cross",defval=10)
p=input(ohlc4)
n2ma=2*ta.wma(p,math.round(keh/2))
nma=ta.wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=math.round(math.sqrt(keh))
n2ma1=2*ta.wma(p[1],math.round(keh/2))
nma1=ta.wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=math.round(math.sqrt(keh))
n1=ta.wma(diff,sqn)
n2=ta.wma(diff1,sqn)
hullcross1 = n1
hullcross2 = n2
longcross1=(n1[0]-n1[3])+(n1[0]-n2[4])*100
longcross2=(n2[0]-n2[3])+(n2[0]-n1[4])*100
closelong = n1<n2 and longcross1<longcross2
if (closelong)
strategy.close("Long")
closeshort = n1>n2 and longcross1>longcross2
if (closeshort)
strategy.close("Short")
longCondition = n1>n2 and longcross1>longcross2 and strategy.opentrades<1
if (longCondition)
strategy.entry("Long",strategy.long)
shortCondition = n1<n2 and longcross1<longcross2 and strategy.opentrades<1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short",strategy.short)
b=hullcross1>hullcross2?color.green:color.red
c=hullcross2>hullcross1?color.green:color.red
plot(ta.cross(hullcross1, hullcross2) ? hullcross1 : na,color=c, linewidth = 5, offset=3)
barcolor(longcross1 < longcross2 ? color.black : color.white)
bgcolor(longcross2 < longcross1 ? color.green : color.black, transp=85)
plotshape(ta.cross(longcross2, longcross1) ? longcross2 : na, text="X", style=shape.labeldown, location=location.bottom)