Количественная торговая стратегия на основе процентного диапазона HullMA
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия позволяет реализовать количественные сделки с прорывными покупками и продажами с остановкой на убытках путем вычисления Hull Moving Average и его верхней и нижней процентных полос. Преимущества стратегии включают в себя регулируемость параметров, простую реализацию, строгую стопперскую систему. Но также существуют риски, такие как преследование высоких убытков, частые сделки и т. Д.
Стратегический принцип
Вычислить длину в length Hull moving average hullma。
Нарисуйте верхние колеи xL1, xL3 и нижние колеи xL2, xL4 в зависимости от процента хулмы.
Когда цена на закрытие пересекает траекторию, делайте больше; когда цена на закрытие пересекает траекторию, делайте равное положение.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
Индекс HullMA чувствителен к изменениям цен и может эффективно отслеживать тенденции.
Высокая степень свободы настройки процентной ставки, которая может быть адаптирована к различным сортам.
Двухполосная стратегия позволяет эффективно фильтровать ошибочные сигналы.
Стоп-стратегия позволяет эффективно контролировать риск.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
Возможно, это будет преследование.
Потеря скользящих точек, связанная с частыми покупками и продажами.
Неправильная настройка параметров может привести к частым сделкам.
Оптимизация параметров остановки требует многократного тестирования.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:
Оптимизация параметров длины корпуса MA для различных видов.
Оптимизация параметров процентных линий, снижение ошибочных сделок.
Добавить короткую линию операционной стратегии, чтобы получить больше прибыли с помощью обратного вызова.
Оптимизация стратегии остановки убытков для обеспечения эффективности.
Тестирование параметров крепкости различных сортов.
Подвести итог
Эта стратегия построена с помощью показателя HullMA и его процентных полос в сравнении с более простой и интуитивно понятной стратегией прорыва. Преимущества и недостатки стратегии ясны, и она может стать очень практичной количественной стратегией, которая может быть расширена путем корректировки параметров и оптимизации функций.
/*backtest
start: 2023-03-01 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 5d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("hullma percentage lines", overlay=true)
length = input(9, minval=1)
src = input(close, title="Source")
hullma = wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
plot(hullma)
Uband1 = input(3, minval=1, step = .5)
Lband1 = input(3, minval=1, step = .5)
Uband2 = input(6, minval=1, step = .5)
Lband2 = input(6, minval=1, step = .5)
v1 = Uband1+100
v2 = 100 - Lband1
v3 = Uband2+100
v4 = 100 - Lband2
xL1 = (hullma / 100) * v1
xL2 = (hullma / 100) * v2
xL3 = (hullma / 100) * v3
xL4 = (hullma / 100) * v4
plot(xL1, color=yellow, title="H1")
plot(xL2, color=yellow, title="L1")
plot(xL3, color=yellow, title="H2")
plot(xL4, color=yellow, title="L2")
longCondition1 = crossover(close, xL4)
if (longCondition1)
strategy.entry("l1", strategy.long)
longCondition2 = crossover(close, xL2)
if (longCondition2)
strategy.entry("l1", strategy.long)
shortCondition1 = crossover(close, xL1)
if (shortCondition1)
strategy.close("l1", strategy.long)
shortCondition2 = crossover(close, xL2)
if (shortCondition2)
strategy.close("l1", strategy.long)
shortCondition3 = crossover(close, xL3)
if (shortCondition3)
strategy.close("l1", strategy.long)