Стратегия оценки долгосрочных и краткосрочных трендов на основе параболического индикатора и скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Стратегия EPTS - это стратегия для отслеживания тенденций, основанная на параболическом SAR и двух различных периодических движущихся средних (EMA). Эта стратегия использует параболические показатели для определения направления тенденции в текущем рынке, а также в сочетании с относительной позиционной связью двух движущихся средних для создания сигналов для открытия позиции. Основная идея стратегии - “следить за тенденцией”, то есть делать больше в восходящей тенденции и делать пустое в нисходящей тенденции, чтобы получить стабильную прибыль.
Стратегический принцип
Параболическая SAR используется для определения направления текущей рыночной тенденции. Когда параболическая линия находится выше линии K, рынок находится в нисходящем тренде; когда параболическая линия находится ниже линии K, рынок находится в восходящем тренде.
Индексные скользящие средние ((EMA) двух различных периодов используются для подтверждения тренда и создания сигналов для открытия позиции. Эта стратегия использует 5-дневную ЭМА и 20-дневную ЭМА. Когда 5-дневная ЭМА находится выше 20-дневной ЭМА, считается, что рынок находится в восходящей тенденции; наоборот, считается, что рынок находится в нисходящей тенденции.
Условия открытия позиции: создание многосигналов, когда парализовая линия и EMA показывают тенденцию к росту; создание сигналов к убыванию, когда парализовая линия и EMA показывают тенденцию к снижению.
Условия выравнивания позиции: когда парализовая линия прорывает K-линию, ликвидируйте текущую позицию и ждите следующего сигнала для открытия позиции.
Стоп-убыток: при открытии позиции стоп-убыток устанавливается на место текущей параллельной линии. По мере движения параллельной линии, динамически корректируйте стоп-позицию, чтобы реализовать движущийся стоп.
Используя парализованный индикатор в сочетании с EMA, стратегия EPTS может лучше улавливать рыночные тенденции и своевременно ликвидировать позиции, контролируя риск при обратном тренде. В то же время, настройка динамического остановки убытков еще больше снижает риск отмены стратегии.
Анализ преимуществ
Следить за тенденциями: Стратегия EPTS основана на идее следования тенденциям, которая позволяет эффективно улавливать основные тенденции рынка и получать стабильную прибыль.
Динамический стоп: стратегия использует параллельную линию в качестве динамического стоп-позиции, постоянно корректируя стоп-позицию с развитием тенденции, эффективно контролируя риск.
Двойное подтверждение: Двойное подтверждение с помощью параллельной линии и EMA повышает надежность сигналов открытия позиций и уменьшает количество ложных сигналов.
Простота: четкая логика стратегии, простота параметров, легкость понимания и реализации.
Анализ рисков
Рынок волной: на рынке волной тенденция не просматривается, и может быть создано больше ложных сигналов, что приводит к частым сделкам и большим отступлениям.
Переворот тренда: когда рыночная тенденция внезапно переворачивается, стратегия может задержать плавание и понести определенные потери.
Настройка параметров: эффективность стратегии зависит от настройки параметров. Разные параметры могут привести к разным результатам.
Направление оптимизации
Введение новых индикаторов: на основе существующих параллельных линий и EMA, введение других трендовых индикаторов, таких как MACD, ADX и т. д., повышает точность определения тренда.
Оптимизация условий входа: оптимизация условий открытия позиции, учитывая такие факторы, как расстояние от цены к EMA, объем сделки и т. Д., Повышение качества сигнала открытия позиции.
Оптимизация динамических параметров: в зависимости от изменения рыночных условий, динамическая корректировка параметров стратегии, таких как длина шага параллельной линии, периодичность EMA, чтобы адаптироваться к различным рыночным условиям.
Присоединение к управлению позициями: в зависимости от силы рыночных тенденций и риска счета, динамично корректируйте размер позиции, чтобы повысить прибыль при одновременном контроле риска.
Подвести итог
Стратегия EPTS - это стратегия отслеживания тенденций, основанная на парализованных показателях и движущихся средних, для получения стабильной прибыли путем захвата основных тенденций рынка и своевременного ликвидации риска для контроля риска. Логика стратегии ясна, ее легко реализовать и она подходит для рыночной среды, в которой есть явная тенденция. Однако в условиях колебаний в рынке стратегия может подвергаться большему риску отступления, и для повышения адаптивности и устойчивости стратегии необходимо использовать другие показатели и методы оптимизации.
/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("febin2024", overlay=true)
// Parabolic SAR Parameters
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)
// EMA Parameters
ema20_length = input(20, title="EMA 20 Length")
ema5_length = input(5, title="EMA 5 Length")
// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, ema20_length)
ema5 = ta.ema(close, ema5_length)
// Parabolic SAR Logic
var bool uptrend = na
var float EP = na
var float SAR = na
var float AF = start
var float nextBarSAR = na
if bar_index > 0
firstTrendBar = false
SAR := nextBarSAR
if bar_index == 1
float prevSAR = na
float prevEP = na
lowPrev = low[1]
highPrev = high[1]
closeCur = close
closePrev = close[1]
if closeCur > closePrev
uptrend := true
EP := high
prevSAR := lowPrev
prevEP := high
else
uptrend := false
EP := low
prevSAR := highPrev
prevEP := low
firstTrendBar := true
SAR := prevSAR + start * (prevEP - prevSAR)
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
SAR := math.max(EP, high)
EP := low
AF := start
else
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := math.min(EP, low)
EP := high
AF := start
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := math.min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := math.min(AF + increment, maximum)
if uptrend
SAR := math.min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := math.min(SAR, low[2])
else
SAR := math.max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := math.max(SAR, high[2])
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
if barstate.isconfirmed
if uptrend
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=nextBarSAR, comment="ParSE")
strategy.cancel("ParLE")
else
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="ParLE")
strategy.cancel("ParSE")
// Plot Parabolic SAR
plot(SAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.orange)
plot(nextBarSAR, style=plot.style_cross, linewidth=3, color=color.aqua)
// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.blue, linewidth=2, title="EMA 20")
plot(ema5, color=color.red, linewidth=2, title="EMA 5")
// Equity Plot
plot(strategy.equity, title="Equity", color=color.green, linewidth=2)