Количественная стратегия пересечения скользящих средних

Обзор

Кружающаяся средняя количественная стратегия - это количественная торговая стратегия, которая генерирует сигналы покупки и продажи на основе перекрестных сигналов двух различных периодических движущихся средних. Эта стратегия использует два простых движущихся средних на 9 и 20 дней, которые генерируют сигналы покупки, когда краткосрочная средняя линия пересекает долгосрочную среднюю линию снизу вверх, и сигналы продажи, когда краткосрочная средняя линия пересекает долгосрочную среднюю линию снизу вниз.

Стратегический принцип

В основе этой стратегии лежит использование перекрестных сигналов различных периодических движущихся средних для захвата переломных точек в рыночных тенденциях. В частности, основные шаги стратегии следующие:

1. Вычислите простые скользящие средние за 9 и 20 дней.
2. Определить, является ли краткосрочная средняя линия ((9 день) выше долгосрочной средней линии ((20 день), если да, то настроить пересечение переменной на true, чтобы показать, что условия покупки выполнены.
3. Определить, является ли текущая цена закрытия большей, чем цена открытия и большей, чем 9-дневная средняя линия, и если да, то настроить переменную buySignal на true, что означает, что текущий Bar соответствует условиям покупки.
4. Если crossoverCondition и buySignal одновременно являются true, то выполняется операция покупки, при этом перенастраивается crossoverCondition на false, чтобы избежать повторной покупки.
5. Определить, пересекает ли краткосрочная средняя линия ((9 дней) долгосрочную среднюю линию ((20 дней), если да, то настроить пересечение на false, чтобы показать, что пересечение больше не выполняется.
6. Если текущая цена закрытия меньше 9-дневного среднего, то выполняется операция продажи.

С помощью вышеуказанных шагов стратегия может купить первую положительную линию после прохода долгосрочной средней линии на краткосрочной средней линии и продать первую отрицательную линию после прохода долгосрочной средней линии под краткосрочной средней линией, что позволяет вовремя создать позиции и позиции в точке перехода тенденции.

Анализ преимуществ

Стратегия количественного пересечения подвижных средних имеет следующие преимущества:

1. Логика простая: стратегия основана на перекрестных сигналах движущихся средних, логика четкая, легко понятная и реализуемая.
2. Адаптируемость: можно адаптироваться к различным рынкам и торговым видам путем корректировки периодических параметров движущихся средних.
3. Следить за тенденциями: движущиеся средние эффективно отслеживают тенденции рынка, что позволяет стратегии торговать в соответствии с основными тенденциями.
4. Контроль риска: на основе пересечения равномерных линий, стратегия позволяет в определенной степени избежать ложного сигнала, определяя движение текущей линии K.

Анализ рисков

Несмотря на определенные преимущества, существуют риски:

1. Отсталость: подвижная средняя является отсталым показателем, и рынок, как правило, выходит из определенного периода, когда появляется перекрестный сигнал, и входная точка стратегии может быть недостаточно идеальной.
2. Во время рыночных потрясений, средне- и долгосрочные средние линии могут часто пересекаться, что приводит к тому, что стратегия создает больше торговых сигналов и увеличивает затраты на торговлю.
3. Параметрический риск: различные рыночные условия и торговые сорта могут требовать различные параметры среднелинейного цикла, неправильный выбор параметров может привести к плохой эффективности стратегии.

В связи с вышеуказанными рисками можно предпринять следующие меры:

1. Введение других технических показателей или условий фильтрации сигнала, таких как объем передачи, частота колебаний и т. д., для улучшения качества сигнала.
2. Для рынков, находящихся в состоянии шока, можно рассмотреть возможность внедрения механизмов стоп-стоп или фильтрации, чтобы снизить затраты, связанные с частотой торгов.
3. Оптимизация параметров и адаптивность для различных рынков и сортов, повышение устойчивости стратегий.

Направление оптимизации

1. Параметровая оптимизация: оптимизация циклических параметров движущихся средних, поиск комбинации параметров, более подходящих для текущего рынка, повышение эффективности стратегии.

2. Фильтрация сигналов: на основе равномерного скрещивания, введение других технических показателей или условий, таких как MACD, RSI и т. Д., для вторичного подтверждения торговых сигналов, повышения надежности сигнала.

3. Управление позицией: в зависимости от силы рыночных тенденций, волатильности и других факторов, динамично корректировать размер позиции, увеличивать позиции при сильных тенденциях, уменьшать позиции при неясных или волатильных тенденциях, повышать доходность риска.

4. Стоп-стоп: внедрение разумных стоп-стоп механизмов, которые позволяют контролировать риски по отдельным сделкам, а также увеличивают стратегическую прибыль.

5. Полное покрытие: рассмотрение возможности включения в стратегию обратного сигнала при одновременном проведении многопокрытых позиций, покрытие рыночного риска, повышение стабильности стратегии.

Вышеуказанные направления оптимизации могут помочь улучшить эффективность стратегии, но конкретная реализация также требует корректировки и тестирования в соответствии с реальными обстоятельствами.

Подвести итог

Крысовая количественная стратегия движущихся средних является простой и эффективной стратегией отслеживания тенденций, которая улавливает изменения в тенденциях рынка с помощью перекрестных сигналов различных периодических движущихся средних. Логика этой стратегии ясна и адаптивна, но в то же время существуют такие проблемы, как задержка и рыночный риск.