Количественная стратегия перекрестного использования скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-03-28 16:55:42
Тэги:

Обзор

Количественная стратегия пересечения скользящей средней является количественной торговой стратегией, которая генерирует сигналы покупки и продажи на основе сигналов пересечения двух скользящих средних с разными периодами. Эта стратегия использует 9-дневную и 20-дневную простую скользящую среднюю (SMA). Сигнал покупки генерируется, когда краткосрочная скользящая средняя (9 дней) пересекает длинную скользящую среднюю (20 дней), а сигнал продажи генерируется, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает длинную скользящую среднюю. Логика стратегии проста, ясна и проста в реализации и оптимизации.

Принципы стратегии

Основное значение этой стратегии заключается в использовании перекрестных сигналов скользящих средних с различными периодами для определения поворотных точек рыночных тенденций.

Вычислить 9-дневные и 20-дневные простые скользящие средние.
Определить, пересекается ли краткосрочная скользящая средняя (9-дневная) выше долгосрочной скользящей средней (20-дневная).
Определить, является ли текущая цена закрытия больше, чем цена открытия и больше, чем 9-дневная скользящая средняя.
Если и crossoverCondition, и buySignal являются истинными, выполните операцию покупки и сбросьте crossoverCondition на false, чтобы избежать повторной покупки.
Определить, пересекается ли краткосрочная скользящая средняя (9-дневная) ниже долгосрочной скользящей средней (20-дневная).
Если текущая цена закрытия ниже 9-дневной скользящей средней, операция продажи выполняется.

С помощью вышеперечисленных шагов стратегия может покупать на первой бычьей свече после того, как краткосрочная скользящая средняя пересекает длинную скользящую среднюю, и продавать на первой медвежьей свече после того, как краткосрочная скользящая средняя пересекает длинную скользящую среднюю, тем самым достигая своевременного открытия и закрытия позиции в переломные моменты тренда.

Анализ преимуществ

Количественная стратегия перекрестного использования скользящей средней имеет следующие преимущества:

Простая логика: стратегия основана на перекрестных сигналах скользящих средних, с четкой логикой и легкой для понимания и реализации.
Сильная адаптивность: путем корректировки параметров скользящих средних, он может адаптироваться к различным рынкам и торговым инструментам.
Отслеживание тенденций: скользящие средние эффективно отслеживают рыночные тенденции, что позволяет стратегии торговать в направлении основной тенденции.
Контроль рисков: на основе перекрестных показателей скользящих средних, стратегия подтверждает сигнал, оценивая текущую тенденцию, избегая ложных сигналов в определенной степени.

Анализ рисков

Несмотря на то, что пересеченная количественная стратегия скользящего среднего имеет определенные преимущества, она все еще имеет следующие риски:

Продолжительность: скользящие средние - это показатели задержки.
Непостоянный рынок: на непостоянном рынке краткосрочные и долгосрочные скользящие средние часто могут пересекаться, в результате чего стратегия генерирует больше торговых сигналов и увеличивает торговые затраты.
Риск параметров: различные рыночные условия и торговые инструменты могут требовать различных параметров скользящих средних периодов.

Для устранения вышеуказанных рисков могут быть приняты следующие меры по улучшению:

Ввести другие технические показатели или условия фильтрации сигналов, такие как объем торговли и волатильность, для улучшения качества сигналов.
Для нестабильных рынков следует рассмотреть возможность внедрения механизмов стоп-лосса или фильтрации для сокращения затрат, вызванных частой торговлей.
Для различных рынков и инструментов проводить оптимизацию параметров и адаптивную корректировку для повышения надежности стратегии.

Руководство по оптимизации

Оптимизация параметров: оптимизировать параметры перемещающихся средних периодов, чтобы найти комбинацию параметров, которая более подходит для текущего рынка и улучшить эффективность стратегии.
Фильтрация сигналов: на основе перекрестных показателей скользящих средних введите другие технические индикаторы или условия, такие как MACD и RSI, для выполнения вторичного подтверждения торговых сигналов и повышения надежности сигналов.
Управление позицией: динамически корректировать размер позиции на основе таких факторов, как сила тренда рынка и волатильность. Увеличить размер позиции, когда тенденция сильна, и уменьшить размер позиции, когда тенденция неясна или волатильность увеличивается, чтобы улучшить соотношение риск-возврат.
Стоп-потеря и прибыль: внедрить разумные механизмы стоп-потерь и прибыли для контроля риска одной сделки, оставляя прибыль, чтобы улучшить прибыль от стратегии.
Долгосрочное краткосрочное хеджирование: следует рассмотреть вопрос о добавлении сигналов против тренда в стратегию для одновременного хранения длинных и коротких позиций, хеджирования рыночного риска и повышения стабильности стратегии.

Вышеуказанные направления оптимизации могут помочь улучшить эффективность стратегии, но конкретная реализация все еще должна быть адаптирована и протестирована в соответствии с фактической ситуацией.

Резюме

Кочевая средняя пересекающаяся количественная стратегия - это простая и эффективная стратегия, следующая за трендом, которая фиксирует изменения в рыночных тенденциях с помощью перекрестных сигналов скользящих средних с разными периодами. Логика стратегии ясна и адаптируема, но она также имеет проблемы, такие как отставание и неуравновешенные рыночные риски.

/*backtest
start: 2024-02-01 00:00:00
end: 2024-02-29 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ZeroHeroTrading

//@version=5
strategy("Simple 9/20 Crossover", overlay=true)

// Define moving averages
ma9 = ta.sma(close, 9)
ma20 = ta.sma(close, 20)

// Set persistent variable to keep track of crossover condition
var bool crossoverCondition = false

// 9 MA crosses above 20 MA
// Set crossover condition to true
if ta.crossover(ma9, ma20)
    crossoverCondition := true

// 9 MA crosses under 20 MA
// Reset crossover condition to false
if ta.crossunder(ma9, ma20)
    crossoverCondition := false   

// Set buy and sell signals
buySignal = crossoverCondition and close > open and close > ma9
sellSignal = close < ma9

// Execute trades based on signals
if (buySignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    // Avoid repeat entries by resetting crossover condition to false
    crossoverCondition := false

if (sellSignal)
    strategy.close("Long")

// Plot moving averages on the chart
plot(ma9, color=color.blue)
plot(ma20, color=color.red)

Больше