Внутридневная стратегия длинных прорывов
Дата создания:
2024-03-29 16:13:30
Последнее изменение:
2024-03-29 16:13:30
Копировать:
0
Количество просмотров:
614
ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия - это стратегия многоходовых торгов в течение дня, основанная на технических показателях. Основное использование трех технических показателей для определения времени входа в многоходовую торговлю: 1. колебание низких точек 2.
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на следующих принципах:
- Во время восходящего тренда цены акций часто реверсируют, образуя локальные низкие точки, которые часто являются хорошими возможностями для покупки. Стратегия использует колебание низких точек для захвата этих возможностей для покупки.
- Некоторые специфические K-линейные формы, как правило, предвещают обратный тренд или продолжение тренда, стратегия использует три линейные формы, чтобы определить, когда нужно купить.
- Когда после нескольких дней падения цены на акции постепенно исчезают, и остается ограниченное пространство для дальнейшего падения, цены на акции могут в любой момент подскочить вверх, тактика использования экстремально перепроданных индикаторов, чтобы захватить эти возможности обратного выкупа.
- Колебания цен на акции имеют периодичность и схожесть, которые можно измерить с помощью показателя ATR и с помощью которого можно вычислить подходящий стоп-стоп-лазер.
Стратегические преимущества
- Сочетание трёх классических технических показателей в строгую количественную торговую систему, избегая субъективности.
- Настройка стоп-стоп-стадиума основана на показателе волатильности ATR, позволяет объективно количественно оценивать и избегать субъективных недостатков, а стоп-стоп и целевая цена соответствуют волатильности рынка, что позволяет эффективно контролировать риск и блокировать прибыль.
- Широкий спектр применения, без ограничений на циклы и параметры, можно использовать все преимущества для получения прибыли.
Стратегический риск
- Высокая точность при оценке односторонних поворотов, но при шокирующих поворотах частое вхождение может привести к увеличению убытков.
- “Однако, я думаю, что это не так, потому что мы не можем позволить, чтобы это произошло”, - сказал он.
- Экстремальные показатели перепродажи имеют ограниченную обратную способность и могут быть неэффективными в условиях тренда.
Направление оптимизации стратегии
- Можно рассмотреть возможность добавления показателей определения тренда, таких как MA, MACD и т. д., чтобы определить направление большого тренда, использовать эту стратегию в восходящем тренде и отключить ее в нисходящем тренде.
- Можно рассмотреть оптимизацию алгоритмов, поиск оптимальных параметров, особенно выбор ATR-множителя, остановка множителя может быть меньше, чтобы ускорить получение прибыли.
- Экстремальные показатели перепродажи могут быть оптимизированы, например, с помощью более зрелых показателей перепродажи, таких как KDJ, RSI и т. Д.
Подвести итог
В течение дня многообещающая стратегия прорыва - это количественная стратегия торговли, основанная на колебаниях низких, позиционных формах и перепродажах. Используются три технических показателя для захвата многообещающих покупателей с разных точек зрения. При этом используется индикатор ATR для динамического расчета стоп-лосса.
Исходный код стратегии
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LuxTradeVenture
//@version=5
strategy("Intraday Bullish Script", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Settings for Strategy 1
entryCondition1 = input.bool(true, title="Use Entry Condition - Strategy 1")
// Input for ATR multiplier for stop loss
atrMultiplierforstoploss = input.float(2, title="ATR Multiplier for Stop Loss")
// Input for ATR multiplier for target price
atrMultiplierforlongs = input.float(4, title="ATR Multiplier for Target Price")
// Calculate ATR
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrValue = ta.atr(atrLength)
// Swing low condition - Strategy 1
swingLow1 = low == ta.lowest(low, 12) or low[1] == ta.lowest(low, 12)
///
maj_qual = 6 //input(6)
maj_len = 30 //input(30)
min_qual = 5 //input(5)
min_len = 5 //input(5)
lele(qual, len) =>
bindex = 0.0
bindex := nz(bindex[1], 0)
sindex = 0.0
sindex := nz(sindex[1], 0)
ret = 0
if close > close[4]
bindex := bindex + 1
bindex
if close < close[4]
sindex := sindex + 1
sindex
if bindex > qual and close < open and high >= ta.highest(high, len)
bindex := 0
ret := -1
ret
if sindex > qual and close > open and low <= ta.lowest(low, len)
sindex := 0
ret := 1
major = lele(maj_qual, maj_len)
minor = lele(min_qual, min_len)
ExaustionLow = major == 1 ? 1 : 0
Bullish3LineStrike = close[3] < open[3] and close[2] < open[2] and close[1] < open[1] and close > open[1]
// Entry and Exit Logic for Strategy 2
// Create variables to track trade directions and entry prices for each strategy
var int tradeDirection1 = na
var float entryLongPrice1 = na
// Calculate entry prices for long positions - Strategy 1
if (swingLow1 or Bullish3LineStrike)
entryLongPrice1 := close
tradeDirection1 := 1
// Calculate target prices for long positions based on ATR - Strategy 1
targetLongPrice1 = entryLongPrice1 + (atrMultiplierforlongs * atrValue)
// Calculate stop loss prices for long positions based on entry - Strategy 1
stopLossLongPrice1 = entryLongPrice1 - (atrMultiplierforstoploss * atrValue)
// Entry conditions for Strategy 1
if (tradeDirection1 == 1 and (swingLow1 or Bullish3LineStrike))
strategy.entry("Long - Strategy 1", strategy.long)
// Exit conditions for long positions: When price reaches or exceeds the target - Strategy 1
if (close >= targetLongPrice1)
strategy.close("Long - Strategy 1", comment="Take Profit Hit")
// Exit conditions for long positions: When price hits stop loss - Strategy 1
if (close <= stopLossLongPrice1)
strategy.close("Long - Strategy 1", comment="Stop Loss Hit")