200 скользящая средняя, ​​VWAP, стратегия следования за трендом MFI

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе 200-дневную скользящую среднюю ((200 EMA), среднюю цену с переходной нагрузкой ((VWAP) и индикатор денежных потоков ((MFI) для создания сигнала купли-продажи. Основная идея заключается в том, чтобы использовать комбинацию этих трех показателей для определения направления и силы тренда, чтобы создать торговый сигнал в случае, если цена преодолевает 200 EMA и подтверждается показателями VWAP и MFI.

Стратегический принцип

1. Вычислите 200-дневную ЭМА и вычислите процент буферной зоны в зависимости от ввода.
2. Расчет показателя VWAP.
3. Расчет 14-циклического показателя МФИ и установление порога покупки и продажи.
4. Получение 200 EMA для высоких временных циклов в качестве фильтра тренда.
5. Оценить непрерывность движения цен, проверить, соответствует ли условию непрерывного роста или падения.
6. Комбинируя вышеперечисленные условия, создание сигнала покупки происходит при условии: цена закрытия преодолевает 200 EMA и выше VWAP, MFI больше, чем цена покупки, цена закрытия выше 200 EMA в высоком периоде времени, и цена продолжает расти.
7. Условия для продажи сигналов: цена закрытия упала ниже 200 EMA и ниже VWAP, MFI меньше, чем продажи, цена закрытия ниже 200 EMA высокого временного периода, и ценовой тренд продолжается.
8. При выполнении условий покупки или продажи, стратегия проводит соответствующую многоголовую или пустую сделку.

Стратегические преимущества

1. В сочетании с несколькими показателями для комплексного суждения, эффективное фильтрация ложных сигналов, повышение надежности сигнала.
2. Внедрение фильтрации трендов на высоких временных циклах позволяет согласовывать торговые решения с основными тенденциями и снижать риск регрессивной торговли.
3. Для дальнейшего подтверждения интенсивности тренда, а также для повышения точности времени входа в рынок, используя оценку непрерывности ценового движения.
4. Использование концепции буферных зон, позволяющих ценам колебаться в определенном диапазоне, чтобы избежать частых торгов.
5. Параметры регулируемы, имеют высокую гибкость и могут быть оптимизированы в соответствии с различными рынками и стилями торговли.

Стратегический риск

1. В рыночных колебаниях или в момент перелома тренда индикатор может подавать ложные сигналы, что приводит к убыткам.
2. Неправильная настройка параметров может привести к плохой эффективности стратегии, например, слишком большое буферное пространство может привести к пропущенным торговым возможностям, а слишком маленькое может привести к частым сделкам.
3. Стратегия опирается на исторические данные для вычислений и суждений, и может не реагировать вовремя на внезапные события или события черной лебеди.
4. В некоторых особых рыночных условиях, например, в условиях крайнего продолжения или резкого колебания тенденций, стратегия может не сработать.

Направление оптимизации стратегии

1. Для оптимизации параметров можно искать оптимальную комбинацию параметров, например, циклы EMA, циклы MFI и пороговое значение, размер буферной зоны и т. Д., путем обратной проверки исторических данных.
2. Для дальнейшего повышения надежности и устойчивости сигналов можно рассмотреть возможность внедрения других вспомогательных индикаторов или индикаторов рыночной сентиментальности, таких как BRI, RSI и т. д.
3. С точки зрения управления сделками, могут быть введены механизмы стоп-стоп, такие как мобильный стоп или динамический стоп на основе ATR, для контроля риска в одной сделке.
4. Можно исследовать различные стратегии управления позициями, такие как размещение позиций на основе риска или формула Келли, чтобы оптимизировать риск-прибыль соотношения стратегий.
5. Подумайте о внедрении машинного обучения или адаптивных алгоритмов, динамично адаптирующих параметры стратегии к изменениям рынка.

Подвести итог

Стратегия создает относительно надежную систему для отслеживания трендов, используя в сочетании 200-дневную EMA, VWAP и MFI, а также учитывая тенденции высоких временных циклов и непрерывность ценового движения. Стратегия фильтрует ложные сигналы и повышает точность входа в рынок, используя комплексный анализ нескольких условий.