ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия является внутридневной торговой стратегией, основанной на утренней графической форме, основанной на высоких и низких точках 11:00 утра, чтобы определить движение рынка. Основная идея стратегии заключается в том, чтобы делать больше, когда цена преодолевает утреннюю высокую высоту, и делать пустоту, когда она преодолевает низкую высоту, и устанавливать соответствующие условия для остановки.
Стратегический принцип
Как работает стратегия:
Определение ключевой цены: стратегия сначала определяет наивысшую и наименьшую цены в 11 часов утра и использует эти две цены в качестве ключевых эталонных уровней.
Сигнал входа:
- Повышение сигнала: Повышение сигнала будет задействовано, когда цена на закрытии будет пробиваться через две последовательные K-линии, превышающие утренние максимумы.
- Сигналы об уменьшении цены: сигналы об уменьшении цены запускаются, когда цены закрываются, когда две последовательные K-линии падают ниже утренних минимумов.
Параметры остановки:
- Многоголовая остановка: установка низких точек в утренние часы.
- Потеря головы в воздухе: установка высоты в утренние часы.
Механизм выхода:
- Прикосновение к остановке: автоматическое ликвидация позиции, когда цена достигает соответствующего уровня остановки.
- Время выхода: все держатели позиций автоматически ликвидируют свои позиции в 15:15 для контроля риска на ночь.
Ограничение времени торговли: стратегия не открывать новые сделки после 15:15, чтобы избежать необычных колебаний перед закрытием.
Стратегические преимущества
Ясные правила торговли: стратегия основана на четкой логике ценовых прорывов и обратных поворотов, легко понятна и реализуема.
Контроль риска: эффективно контролировать риск каждой сделки, устанавливая фиксированные точки стоп-лосса.
Приспосабливание к состоянию рынка: стратегия может адаптироваться к различным состояниям рынка в зависимости от ценового диапазона, который формируется утром.
Автоматическое исполнение: стратегии могут быть запрограммированы для полностью автоматизированных сделок, сокращая человеческое вмешательство и эмоциональное воздействие.
Внутренние сделки: избежание риска ночного размещения позиций путем ликвидации позиций до закрытия в тот же день.
Гибкость: стратегия может быть оптимизирована в зависимости от параметров различных рынков и видов торгов.
Стратегический риск
Риск ложного прорыва: рынок может иметь ложные прорывы, что приводит к частым остановкам.
Ограничение волатильности: в период низкой волатильности стратегии могут затрудняться вызывать торговые сигналы или производить эффективную прибыль.
Единая временная рамка: зависимость только от линии 11:00 может игнорировать важную рыночную информацию в другие временные промежутки.
Отсутствие отслеживания тенденций: стратегия не устанавливает условия для остановки и может быть не в состоянии полностью уловить тенденции.
Фиксированный стоп: в условиях высокой волатильности рынка фиксированный стоп может быть слишком близко, что приводит к преждевременному выходу из выгодного положения.
Торговые издержки: частое вхождение и выхождение может привести к более высоким торговым издержкам и повлиять на общую прибыль.
Направление оптимизации стратегии
Внедрение многократного анализа временных рамок: в сочетании с более длительными временными циклами, повышение точности торгов.
Динамические остановки: используйте методы, такие как ATR, чтобы установить динамические остановки в зависимости от различных рыночных колебаний.
Присоединение к механизму сдерживания: установление сдерживающих условий, основанных на соотношении риска и прибыли, улучшение соотношения прибыли и убытка стратегии.
Анализ объема: добавление анализа объема, повышение надежности прорывного сигнала.
Фильтрация состояния рынка: введение волатильности показателей, таких как ATR, чтобы уменьшить частоту торговли в период низкой волатильности.
Оптимизируйте время входа: используйте RSI и другие индикаторы для обратной торговли в зонах сверхпокупок и сверхпродаж.
Добавление элемента отслеживания тренда: в случае сильного прорыва, подумайте о том, чтобы использовать мобильные стопы для отслеживания тренда.
Отзыв и оптимизация параметров: отзыв различных комбинаций параметров, чтобы найти оптимальную параметровую настройку.
Подвести итог
Утренние прорывы и обратные стратегии - это внутридневная торговая система, основанная на ключевых ценовых прорывах. Она использует высокие и низкие точки 11:00 утра как важный ориентир, чтобы улавливать краткосрочные тенденции с помощью ценовых прорывов. Преимущества стратегии заключаются в ясности правил, управляемости рисками и пригодности для автоматизированного исполнения. Однако она также подвержена потенциальным рискам, таким как фиксирование ложных прорывов, остановка убытков.
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Custom Strategy Nifty 50", overlay=true)
// Define the time variables
var bool morningCandleFound = false
var float morningHigh = na
var float morningLow = na
var bool inTrade = false
var int tradeDirection = 0 // 0: No trade, 1: Buy Call, -1: Buy Put
var bool noNewTrades = false // To prevent new trades after 15:15
// Identify the high and low of the 11:00 morning candle
if (hour == 11 and minute == 0)
morningHigh := high
morningLow := low
morningCandleFound := true
// Plot the high and low of the 11:00 morning candle
plot(morningHigh, title="11:00 morning High", color=color.green, linewidth=2)
plot(morningLow, title="11:00 morning Low", color=color.red, linewidth=2)
// Conditions for Buy Call and Buy Put signals
var bool buyCallCondition = false
var bool buyPutCondition = false
if (morningCandleFound and (hour > 11 or (hour == 11 and minute > 0)) and not noNewTrades)
// Check for Buy Call condition
if (close[1] > morningHigh and close > morningHigh)
if (not inTrade or tradeDirection != 1)
strategy.entry("Buy Call", strategy.long, stop=morningLow)
buyCallCondition := true
inTrade := true
tradeDirection := 1
label.new(bar_index, high, "Buy Call", color=color.green)
alert("Buy Call: Price crossed morning high", alert.freq_once_per_bar_close)
else if (close[1] <= morningHigh)
buyCallCondition := false
// Check for Buy Put condition
if (close[1] < morningLow and close < morningLow)
if (not inTrade or tradeDirection != -1)
strategy.entry("Buy Put", strategy.short, stop=morningHigh)
buyPutCondition := true
inTrade := true
tradeDirection := -1
label.new(bar_index, low, "Buy Put", color=color.red)
alert("Buy Put: Price crossed morning low", alert.freq_once_per_bar_close)
else if (close[1] >= morningLow)
buyPutCondition := false
// Exit conditions
if (inTrade)
if (tradeDirection == 1 and low <= morningLow)
strategy.close("Buy Call")
label.new(bar_index, low, "Exit Call", color=color.red)
alert("Exit Call: Price fell below stop", alert.freq_once_per_bar_close)
buyCallCondition := false
inTrade := false
tradeDirection := 0
if (tradeDirection == -1 and high >= morningHigh)
strategy.close("Buy Put")
label.new(bar_index, high, "Exit Put", color=color.green)
alert("Exit Put: Price rose above stop", alert.freq_once_per_bar_close)
buyPutCondition := false
inTrade := false
tradeDirection := 0
// Close all positions at 15:15 and prevent new trades for the rest of the day
if (hour == 15 and minute == 15)
strategy.close_all()
inTrade := false
tradeDirection := 0
noNewTrades := true
alert("Close All Positions at 15:15", alert.freq_once_per_bar_close)
// Reset noNewTrades at the start of a new day
if (hour == 11 and minute == 0)
noNewTrades := false