Библиотека шаблонов для ускорения работы с реальными рыночными данными на основе WebSocket

Описание:

Данная стратегия оптимизирует обработку рыночных данных в реальном времени с нескольких бирж за счёт многопоточных WebSocket-соединений. При использовании WebSocket-подключений на платформе FMZ Quant для получения данных стакана и сделок значительно снижается задержка доступа к рыночным данным и повышается производительность высокочастотных торговых систем.

Основные особенности:

• Поддержка нескольких бирж: стратегия поддерживает WebSocket-соединения с биржами Binance, OKX, Bybit, Bitget и другими, обеспечивая более быстрый и стабильный поток данных по сравнению с традиционным опросом через REST API.
• Настраиваемая подписка: позволяет подписываться на конкретные рыночные каналы (например, стакан, сделки) и эффективно обрабатывать принимаемые данные для немедленного использования в торговых стратегиях.
• Расширенная обработка ошибок: встроенное отслеживание ошибок и механизм переподключения WebSocket гарантируют надёжность и непрерывность потока данных.
• Контрольная сумма CRC32: для таких бирж, как OKX, интегрирована проверка CRC32, обеспечивающая целостность получаемых данных стакана.

Данное решение на основе WebSocket заменяет традиционный опрос API и подходит трейдерам, которым необходимо минимизировать задержки и максимизировать скорость реакции на рынок.

Инструкция по использованию:

1. Инициализация: Вызовите $.setupWebsocket() для инициализации WebSocket-соединений с целевыми биржами.
2. Подписка: Система автоматически подпишется на соответствующие каналы (например, стакан, сделки) для торгуемых вами инструментов.
3. Получение данных: Функции GetDepth() и GetTrades() будут автоматически возвращать данные стакана и сделок, используя актуальную информацию из WebSocket.
4. Обработка ошибок: Стратегия включает механизм отслеживания ошибок соединения и данных, а при разрыве соединения автоматически пытается переподключиться.

Этот скрипт предназначен для работы на платформе FMZ Quant, обеспечивая быстрый, надёжный и масштабируемый доступ к рыночным данным с нескольких бирж.

            javascript
            
            
function main() {
    $.setupWebsocket()
    while (true) {
        exchanges.map(e=>{
            Log(e.GetName(), e.GetDepth())
            Log(e.GetName(), e.GetTrades())
            // support custom and auto subscribe Eg: e.GetDepth('ETH_USDT')
        })
        EventLoop(100) // trigger by websocket or use Sleep control delay
    }
}