Стратегия покупки с двойным лимитом EMA, основанная на тренде

Обзор

Эта стратегия является стратегией трендового отслеживания, основанной на системе двойной равнолинейной системы, в сочетании с индикатором скользящей средней (EMA) в техническом анализе, для покупки путем установления лимитного листа в позиции EMA20. Стратегия использует консервативный метод управления средствами, в каждой сделке используется только 10% учетной прибыли, и для контроля риска установлены стоп-лосы. Стратегия использует индикаторную скользящую среднюю за два цикла: 30 дней и 300 дней для определения рыночной тенденции, и она будет искать возможности только тогда, когда рынок находится в восходящей тенденции.

Стратегический принцип

Основная логика стратегии основана на следующих ключевых моментах:

1. Используя EMA300 в качестве индикатора для определения тенденции, только тогда, когда цена находится выше EMA300, можно рассматривать открытие позиции, что гарантирует, что направление торговли будет соответствовать основной тенденции.
2. После удовлетворения трендовых условий, стратегия устанавливает ценовой ордер на покупку на позиции EMA20, что позволяет строить позиции по относительно низкой цене, когда цена возвращается к средней линии поддержки.
3. Стратегия использует фиксированную стоп-стоп-убыток настройку, при которой по умолчанию стоп-стоп составляет 10 процентов от цены входа, а стоп-убыток составляет 5 процентов от цены входа. Эта настройка гарантирует, что риск-возвращение на каждую сделку будет больше, чем 2: 1.
4. Управление деньгами использует 10% доли в учетной записи для контроля позиций, этот консервативный способ эффективно снижает риск вскрытия отдельных сделок.

Стратегические преимущества

1. Тренд-следящие характеристики: благодаря сочетанию с долгосрочными и краткосрочными средними линиями, стратегия позволяет эффективно идентифицировать и отслеживать рыночные тенденции, повышая уровень успешности торгов.
2. Идеальный контроль риска: с использованием фиксированных стоп-лосс и правил управления капиталом, эффективно контролируйте риск каждой сделки.
3. Оптимизация входных цен: используйте лимитированные цены, чтобы разместить вклад в позиции EMA20, чтобы получить лучшую входную цену и повысить общую прибыль.
4. Высокий уровень автоматизации: полностью систематизированная стратегия, уменьшающая эмоциональные помехи, вызванные человеческими суждениями.
5. Рациональное управление капиталом: с использованием фиксированной пропорции учетных записей для совершения сделок, можно добиться роста прибыли на средствах.

Стратегический риск

1. Риск возникновения волатильных рынков: в условиях волатильных рынков стратегия может часто вызывать остановки, что приводит к последовательным потерям.
2. Риск скольжения: ограничительные цены могут быть не полностью реализованы, или в случае сильных колебаний может произойти значительное скольжение.
3. Риск обратного тренда: несмотря на то, что долгосрочная средняя линия используется в качестве фильтра тренда, в начале обратного тренда может быть понесен большой убыток.
4. Проблемы с эффективностью финансирования: из-за более консервативного управления капиталом, возможно, не удастся в полной мере использовать возможности получения прибыли в условиях сильной ситуации.

Направление оптимизации стратегии

1. Динамический стоп-стоп: можно динамически корректировать стоп-стоп-процент в зависимости от рыночных колебаний, повышая адаптивность стратегии.
2. Подтверждение множественных тенденций: добавление других технических показателей, таких как RSI или MACD, в качестве вспомогательного подтверждения, повышает надежность входного сигнала.
3. Фильтрация рыночных условий: добавление показателей волатильности, таких как ATR, изменение параметров стратегии или приостановка торгов в различных рыночных условиях.
4. Оптимизация управления капиталом: можно рассматривать возможность динамического регулирования размера сделки в зависимости от дохода счета, умеренное увеличение позиций при прибыли.
5. Улучшение входных механизмов: можно рассмотреть возможность установки ценового диапазона вблизи EMA20, чтобы увеличить шансы на сделку.

Подвести итог

Стратегия создает относительно стабильную торговую систему, объединяя в себе однородность в техническом анализе и строгие правила управления рисками. Основные преимущества стратегии заключаются в ее функциях отслеживания тенденций и совершенном механизме управления рисками, оптимизирующем цену входа путем ценообразования, при этом используя консервативный метод управления капиталом для контроля риска. Хотя стратегия может плохо работать на волатильных рынках, рекомендуемая направленность оптимизации может дополнительно повысить стабильность и прибыльность стратегии.