ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Это система торговой стратегии, которая сочетает в себе динамический RSI и волатильный ATR. Стратегия идентифицирует потенциальные торговые возможности, отслеживая перекрестные ситуации RSI с его движущейся средней, а также использует ATR в качестве фильтра волатильности, чтобы гарантировать, что рынок имеет достаточную волатильность. Стратегия работает в европейском торговом времени ((8:00-21:00 по пражскому времени), использует 5-минутный цикл и устанавливает фиксированные уровни стоп-лосс.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии основана на следующих ключевых компонентах:
- Индекс RSI используется для определения зоны перекупа и перепродажи, когда RSI ниже 45 считается зоной перепродажи, а выше 55 считается зоной перекупа
- RSI и его пересечение с движущейся средней в качестве условия для ввода сигнала
- ATR используется для фильтрации низкой волатильности и разрешает торговлю только в том случае, если ATR выше установленного порога.
- Время торговли ограничено 8:00-21:00 по пражскому времени
- Применение фиксированной стратегии стоп-стоп, по умолчанию 5000 точек
Конкретные правила сделки следующие:
- Многоусловность: RSI под 45 пересекается с его скользящей средней вверх и удовлетворяет условиям времени торговли и волатильности
- Условия прорыва: RSI более 55 пересекается вниз с его движущейся средней и удовлетворяет условиям времени торговли и волатильности
- Условия выхода: автоматическая ликвидация при попадании в стоп-позиции или стоп-потере
Стратегические преимущества
- Множественный механизм фильтрации: в сочетании с динамическим показателем ((RSI) и показателем колебаний ((ATR), эффективно снижает ложные сигналы
- Временная фильтрация: ограничение временного окна торговли позволяет избежать помех в периоды низкой ликвидности
- Улучшенный риск-менеджмент: установка фиксированного стоп-лосса для удобства управления средствами
- Параметры настраиваются: ключевые параметры, такие как длина RSI, порог ATR и т. Д., могут быть оптимизированы в зависимости от различных рыночных условий
- Результаты отбора были устойчивыми: с учетом скидок и комиссий, победа составила 64,4%, прибыль и убыток составили 1,1%.
Стратегический риск
- Фиксированный стоп-лосс может не подходить для всех рыночных условий и может привести к преждевременному выходу в периоды сильной волатильности
- RSI может часто давать ложные сигналы в трендовых рынках
- ATR-фильтрация может привести к тому, что стратегия упустит важные рыночные возможности.
- Ограничение временного окна может привести к тому, что вы упустите качественные торговые возможности в другие периоды времени
- Стратегия зависит от оптимизации параметров, избыточная оптимизация может привести к риску пересочетания
Направление оптимизации стратегии
- Динамический стоп-стоп: можно рассмотреть возможность корректировки величины стоп-стоп в соответствии с динамикой ATR, чтобы сделать его более адаптированным к рыночным колебаниям
- Тренд-фильтрация: добавление показателей, определяющих тренд, таких как система движущихся средних, для снижения ложных сигналов в волатильных рынках
- Изменение времени входа в игру: можно рассмотреть возможность добавления показателя загрузки в качестве вспомогательного подтверждения, повышения качества входа в игру
- Оптимизация временных окон: адаптируйте временные окна торговли в соответствии с особенностями различных рынков, чтобы поймать больше возможностей
- Добавление модуля управления капиталом: динамичное управление размером позиций, лучший контроль риска
Подвести итог
Эта стратегия, в сочетании с показателями RSI и ATR, создает относительно целостную торговую систему. Основные преимущества стратегии заключаются в многочисленных фильтрационных механизмах и совершенном управлении рисками, но в то же время существуют некоторые ограничения.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2024-11-10 00:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Custom RSI + ATR Strategy", overlay=true)
// === Настройки индикаторов ===
rsi_length = input.int(14, minval=1, title="RSI Length")
rsi_ma_length = input.int(10, minval=1, title="RSI MA Length")
atr_length = input.int(14, minval=1, title="ATR Length")
atr_threshold = input.float(0.5, minval=0.1, title="ATR Threshold")
// === Параметры стоп-лосса и тейк-профита ===
stop_loss_ticks = input.int(5000, title="Stop Loss Ticks")
take_profit_ticks = input.int(5000, title="Take Profit Ticks")
// === Получение значений индикаторов ===
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
rsi_ma = ta.sma(rsi, rsi_ma_length)
atr_value = ta.atr(atr_length)
// === Время для открытия сделок ===
start_time = timestamp("Europe/Prague", year, month, dayofmonth, 8, 0)
end_time = timestamp("Europe/Prague", year, month, dayofmonth, 21, 0)
in_trading_hours = (time >= start_time and time <= end_time)
// === Условие по волатильности ===
volatility_filter = atr_value > atr_threshold
// === Условия для лонгов ===
long_condition = ta.crossover(rsi, rsi_ma) and rsi < 45 and in_trading_hours and volatility_filter
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=low - stop_loss_ticks * syminfo.mintick, limit=high + take_profit_ticks * syminfo.mintick)
// === Условия для шортов ===
short_condition = ta.crossunder(rsi, rsi_ma) and rsi > 55 and in_trading_hours and volatility_filter
if (short_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=high + stop_loss_ticks * syminfo.mintick, limit=low - take_profit_ticks * syminfo.mintick)
// === Отображение индикаторов на графике ===
plot(rsi, color=color.blue, title="RSI")
plot(rsi_ma, color=color.red, title="RSI MA")
hline(45, "RSI 45", color=color.green)
hline(55, "RSI 55", color=color.red)
plot(atr_value, color=color.orange, title="ATR", linewidth=2)
hline(atr_threshold, "ATR Threshold", color=color.purple)