ChaoZhang
Обзор
Стратегия представляет собой торговую систему, объединяющую несколько технических индикаторов, основанную на подтверждении трёх сигналов EMA Average Crossover, RSI Oversell и MACD Gold Fork, для открытия позиций, для управления риском с помощью динамических ограничительных цены для одного входа и многократного выхода. Стратегия использует 9-циклический и 21-циклический индикаторный подвижной средний (EMA) в качестве основного индикатора тренда, в сочетании с относительно слабым индикатором (RSI) и подвижным средним трендом, отклоняющимся от индикатора (MACD), для фильтрации торговых сигналов, для контроля риска путем установления ограничительного одиночного расстояния и фиксированного количества остановочных потерь.
Стратегический принцип
Основная логика торговли в стратегии включает в себя следующие ключевые элементы:
- Входный сигнал, основанный на 9-циклической EMA, срабатывает при прохождении 21-циклической EMA
- Цена входа устанавливается на лимитную цену с указанием количества очков ниже 9-циклической EMA
- Подтверждение сделки требует одновременного удовлетворения RSI ниже установленного порога и MACD Gold Forks
- Выходные сигналы включают в себя MACD dead fork, фиксированные стоп-стоп-потери и закрытие обязательного равновесия
- Время торговли ограничено после 9:30 утра и до 3:10 вечера.
Применение стратегии ограничительного входа позволяет построить позиции в лучших ценовых позициях, чтобы повысить точность торговли путем использования множества технических показателей.
Стратегические преимущества
- Механизм подтверждения множественных сигналов повышает надежность транзакций
- Вход по ограниченной цене позволяет получить лучшие цены
- Фиксированный стоп-стоп для контроля риска
- Обязательная ликвидация, чтобы избежать риска на ночь
- Ограничения на время торгов позволили избежать колебаний в открытии.
- Показатели EMA реагируют на тенденции быстрее
- Сочетание RSI и MACD может отфильтровывать ложные сигналы
Стратегический риск
- Подтверждение множественных сигналов может привести к упущению некоторых торговых возможностей
- Ограниченные цены могут не сработать из-за быстрого роста цен
- Стоп-потери фиксированных точек могут быть большими в периоды высокой волатильности
- Сигналы MACD могут задержаться
- Стратегия не учитывает влияние изменения рыночных колебаний
- Оптимизация параметров может быть сопряжена с риском переизмеримости
Направление оптимизации стратегии
- Введение адаптивных стоп-стоп, динамически корректируемых в зависимости от волатильности рынка
- Повышение показателя загрузки в качестве вспомогательного подтверждающего сигнала
- Подумайте о добавлении фильтра силы тренда
- Оптимизация метода расчета предельной стоимости единичного расстояния, можно рассмотреть использование динамической корректировки ATR
- Добавление индикаторов рыночных настроений для фильтрации неблагоприятных рыночных условий
- Присоединение к механизму управления позициями, регулирование объема открытия в зависимости от силы сигнала
Подвести итог
Это целостная, логически ясная многопоказательная торговая стратегия, которая идентифицирует тенденции с помощью равномерной системы, фильтрует сигналы RSI и MACD, контролирует риски с помощью ценных бумаг и многочисленных стоп-механизмов. Преимущества стратегии заключаются в высокой надежности сигнала, совершенном контроле риска, но также существуют такие проблемы, как задержка сигнала и оптимизация параметров.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA 9 & 21 with RSI and MACD Buy Strategy", overlay=true)
// Inputs for Simple Moving Averages
sma_short = ta.ema(close, 9)
sma_long = ta.ema(close, 21)
// Plotting SMA
plot(sma_short, color=color.green, title="SMA 9")
plot(sma_long, color=color.red, title="SMA 21")
// RSI Calculation
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_threshold = input.int(70, title="RSI Threshold")
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// MACD Calculation
macd_fast = input.int(8, title="MACD Fast Length")
macd_slow = input.int(18, title="MACD Slow Length")
macd_signal = input.int(6, title="MACD Signal Length")
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, macd_fast, macd_slow, macd_signal)
// Inputs for Limit Order Offset
limit_offset = input.int(50, title="Limit Order Offset", minval=1) // 50 points below 9 EMA
// User input for specific date
simulationStartDate = input(timestamp("2024-12-01 00:00"), title="Simulation Start Date", group = "Simulation Dates")
simulationEndDate = input(timestamp("2024-12-30 00:00"), title="Simulation End Date", group = "Simulation Dates")
// Declare limit_price as float
var float limit_price = na
// Calculate Limit Order Price
if (sma_short[1] < sma_long[1] and sma_short > sma_long) // 9 EMA crosses above 21 EMA
limit_price := sma_short - limit_offset
// Buy Signal Condition (only on the specified date)
buy_condition = not na(limit_price) and rsi < rsi_threshold and ta.crossover(macd_line, signal_line)
// Sell Signal Condition (MACD crossover down)
sell_condition = ta.crossunder(macd_line, signal_line)
// Track Entry Price for Point-Based Exit
var float entry_price = na
if (buy_condition )
strategy.order("Buy", strategy.long, comment="Limit Order at 9 EMA - Offset", limit=limit_price)
label.new(bar_index, limit_price, "Limit Buy", style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)
entry_price := limit_price // Set entry price
// Exit Conditions
exit_by_macd = sell_condition
exit_by_points = not na(entry_price) and ((close >= entry_price + 12) or (close <= entry_price - 12)) // Adjust as per exit points
// Exit all positions at the end of the day
if hour == 15 and minute > 10 and strategy.position_size > 0
strategy.close_all() // Close all positions at the end of the day
strategy.cancel_all()
// Exit based on sell signal or point movement
if (exit_by_macd or exit_by_points and strategy.position_size > 0 )
strategy.close("Buy")
label.new(bar_index, close, "Close", style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)