ChaoZhang
Обзор
Стратегия представляет собой адаптивную торговую систему, основанную на буринском канале, для управления позициями путем динамического мониторинга цены и ее отношения к буринской полосе. Стратегия использует 20-дневную среднюю линию в качестве средней полосы, в два раза больше стандартной разницы в качестве ширины канала, в сочетании с подтверждением прорыва и временными циклами, чтобы вызвать торговые сигналы и оптимизировать конфигурацию средств.
Стратегический принцип
Стратегия применяет статистические принципы буринского канала, чтобы контролировать колебания цен в пределах нормального распределения. В частности:
- Строительство средней полосы Брин-Бенда с использованием 20-дневного простого скользящего среднего ((SMA))
- Настройка в 2 раза стандартного отклонения, чтобы сформировать диапазон колебаний цен
- Покупайте 50% позиции, когда цена пробивается вверх на 5% или остается вверх на 1 час
- Снижение позиций на 10% при первом возвращении на средний путь, на 50% при падении на 5%.
- Управление рисками и оптимизация прибыли за счет строительства и снятия складов в разрезе
Стратегические преимущества
- В сочетании с трендовым отслеживанием и среднезначным возвратом, способен сохранять стабильность в различных рыночных условиях
- Применение динамического управления позициями, чтобы избежать рисков, связанных с чрезмерным хранением
- Фильтрация ложных прорывных сигналов с помощью подтверждения времени повышает надежность транзакций
- Стратегия снятия запасов по партиям позволяет зафиксировать часть прибыли, сохраняя при этом пространство для роста.
- Логика стратегии проста, понятна и легко применяется.
Стратегический риск
- Возможность запуска частых сделок, увеличивающих стоимость сделок на сильно волатильных рынках.
- Фиксированные параметры Брин-полосы могут не подходить для всех рыночных условий
- Настройка временного цикла подтверждения взлома может пропустить важные торговые возможности
- Разделение позиций может привести к преждевременному выходу из позиций в условиях сильного тренда
- Управление капиталом более радикально, требует достаточных резервов
Направление оптимизации стратегии
- Введение адаптивных параметров по Беринговой полосе, динамически корректируемых в соответствии с волатильностью рынка
- Добавление показателя объема сделок в качестве вспомогательного подтверждения торгового сигнала
- Оптимизация системы управления позициями, корректировка доли создания позиций в зависимости от силы рыночных тенденций
- Присоединение к механизму сдерживания убытков для эффективного контроля риска снижения
- Рассмотрение возможности повышения точности сигналов в сочетании с другими техническими показателями
Подвести итог
Эта стратегия создает целостную торговую систему с использованием путей Буринга и анализа временных циклов, балансируя между отслеживанием тенденций и управлением рисками. Хотя есть определенное пространство для оптимизации, общая концепция дизайна соответствует основным принципам количественной торговли и имеет практическую ценность.
/*backtest
start: 2024-11-11 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
// 設定布林通道
length = 20
source = close
mult = 2.0
basis = ta.sma(source, length)
dev = mult * ta.stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// 畫出布林通道
plot(upper, color=color.red, linewidth=1)
plot(basis, color=color.blue, linewidth=1)
plot(lower, color=color.green, linewidth=1)
// 設定買入條件：突破布林通道高點5%或持續1小時在高點上方
breakout_level = upper * 1.01
hour_breakout = ta.change(time("60")) == 1 and close > upper
buy_condition = (close > breakout_level or hour_breakout)
if (buy_condition)
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=0.5)
// 設定賣出條件：第一次回測中線、跌破低點5%或回升中線
sell_10_condition = ta.crossover(close, basis) and strategy.opentrades > 0
sell_50_condition = close < lower * 0.95
// 賣出10%現貨
if (sell_10_condition)
strategy.close("Buy", qty=0.1)
// 賣出50%現貨
if (sell_50_condition)
strategy.close("Buy", qty=0.5)
// 監控買入與賣出信號
plotshape(series=buy_condition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=sell_10_condition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell 10% Signal")
plotshape(series=sell_50_condition, location=location.abovebar, color=color.blue, style=shape.labeldown, title="Sell 50% Signal")