ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Стратегия является самовосстанавливающейся торговой стратегией, основанной на двухуровневой системе, которая идентифицирует сигналы покупки путем скрещивания быстрых движущихся средних ((EMA25) с медленными движущимися средними ((EMA100) и оптимизирует эффективность торговли в сочетании с динамическими остановками и целевыми прибылями. Стратегия использует прорывную торговую концепцию, сосредоточенную на контроле риска при обеспечении прибыли и подходит для торговли на среднесрочных и долгосрочных тенденциях.
Стратегический принцип
Основная логика стратегии состоит из трех ключевых частей:
- Сигнальная система: использование EMA25 для создания многосигнала через EMA100, который обычно предвещает начало восходящего тренда.
- Контроль риска: с минимальной точкой красного крыла ниже EMA100 в качестве точки остановки, эта настройка эффективно предотвращает убытки от ложных прорывов.
- Управление прибылью: с использованием 1: 3 риска к прибыли, чтобы установить целевую прибыль, при достижении 2% прибыли автоматически корректируется стоп-лосс к линии затрат, чтобы достичь безрискового хранения.
Стратегические преимущества
- Сигнал надежен: используя медленную ЭМА в качестве подтверждения тренда, можно эффективно отфильтровать ложные сигналы.
- Улучшенный контроль риска: динамическая стоп-стратегия и механизм подтверждения прорыва снижают риск сделки.
- Стабильность характеристики прибыли: повышение ожидаемой прибыли от стратегии путем установления разумного соотношения риска и прибыли.
- Высокий уровень автоматизации: включает в себя полную логику генерирования сигналов, остановки стоп-лосса и управления позициями.
- Адаптируемость: параметры могут быть скорректированы в зависимости от различных рыночных условий.
Стратегический риск
- Риск рыночных потрясений: частое возникновение остановочных потерь на рынке, в котором наблюдаются поперечные потрясения.
- Риск скольжения: во время высокой волатильности может возникнуть риск скольжения.
- Риск ложного прорыва: возможен ложный прорыв в равномерном перекрестке.
- Параметрическая чувствительность: среднелинейный цикл имеет большое влияние на эффективность стратегии.
Направление оптимизации стратегии
- Введение подтверждения загрузки: добавление показателей загрузки в сигнальную систему для повышения надежности прорыва.
- Оптимизация механизма остановки убытков: можно рассмотреть возможность внедрения динамического остановки ATR, чтобы сделать остановку убытков более адаптивной.
- Добавление фильтра силы тренда: добавление индикаторов силы тренда, таких как ADX, оптимизация времени входа в рынок.
- Усовершенствование управления позициями: изменение размеров позиций в зависимости от динамики волатильности.
- Присоединение к рыночным условиям: внедрение механизма идентификации рыночных режимов, использование различных параметров в различных рыночных условиях.
Подвести итог
Эта стратегия имеет хорошие рисково-прибыльные характеристики, благодаря равномерному перекрестному улавливанию начальных точек тренда в сочетании с динамическим механизмом управления потерями и прибылью. Стратегия разработана с учетом реальных потребностей и имеет сильную практичность. С помощью предлагаемой оптимизации направления, стабильность и адаптивность стратегии могут быть дополнительно повышены.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover with TP and SL (Buy only) and Break-even", overlay=true)
// EMA sozlamalari
emaFastLength = input.int(25, title="Fast EMA Length")
emaSlowLength = input.int(100, title="Slow EMA Length")
// Hisoblash
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)
// Kesishishni aniqlash
bullishCross = ta.crossover(emaFast, emaSlow) // EMA 25 EMA 100 ni yuqoriga kesib o'tganda
// EMA 100 tagidagi oxirgi qizil shamning tagini olish
lastRedCandleLow = ta.valuewhen(close < open and close < emaSlow, low, 0) // EMA 100 pastidagi qizil shamning tagi
// TP va SL darajalarini hisoblash
longSL = lastRedCandleLow
longTP = close + 3 * (close - longSL) // TP SL ga nisbatan 1:2 masofada
// Savdoni ochish va 2% foyda bo'lganda SLni break-even ga o‘zgartirish
if (bullishCross)
strategy.entry("Buy", strategy.long) // Buy pozitsiyasini ochish
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=longSL, limit=longTP) // SL va TP qo'yish
// 2% foyda bo'lganda SLni break-even ga o'zgartirish
if (strategy.position_size > 0)
profitPercentage = (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price * 100
if (profitPercentage >= 2)
strategy.exit("Exit Buy BE", "Buy", stop=strategy.position_avg_price) // SLni break-even ga o'zgartirish
// Signalni ko'rsatish
plotshape(bullishCross, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// // TP va SL chizish
// if (bullishCross)
// line.new(x1=bar_index, y1=longSL, x2=bar_index+1, y2=longSL, color=color.red, width=1, extend=extend.none)
// line.new(x1=bar_index, y1=longTP, x2=bar_index+1, y2=longTP, color=color.green, width=1, extend=extend.none)
// label.new(bar_index, longSL, text="SL: " + str.tostring(longSL), style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// label.new(bar_index, longTP, text="TP: " + str.tostring(longTP), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// EMA chizish
plot(emaFast, color=color.blue, title="Fast EMA (25)")
plot(emaSlow, color=color.orange, title="Slow EMA (100)")
// Alert qo'shish
alertcondition(bullishCross, title="Buy Signal Alert", message="EMA 25 crossed above EMA 100! Buy Signal!")