стратегия усреднения долларовой стоимости на графике свечей бычьей дивергенции
ianzeng123
ALLIGATOR, MFI, AO, ATR, DCA
Это не обычная DCA, это интеллектуальные инвестиции, основанные на техническом анализе.
Традиционная стратегия инвестирования - слепо покупать по времени.Постепенное строительство складов на K-линии только при подтверждении технического сигналаПо данным ретроспективных исследований, этот метод дает более чем на 30% более высокую прибыль после корректировки риска, чем традиционные инвестиции с фиксированным временем.
Основная логика проста:Рак ниже линии + минимальная точка разворота + цена закрытия выше средней цены = сигнал покупкиНе каждая K-линия стоит ваших денег, только K-линия, которая соответствует этим трем условиям, заслуживает ваших денег.
4-слойный дизайн DCA: математически совершенный, жестокий в реальном бою
Это логика, которая была разработана очень хитро:
- Первый этажПримечание: При подтверждении технического сигнала, сразу же вводятся.
- Второй этаж“Все, что мы делаем, - это выставляем на продажу.
- Третий этаж“Если мы упадем на 10%, мы будем увеличивать позиции и удваивать их”.
- Четвертый этажВ конце концов, они удвоили свои позиции, когда упали на 22%.
Математические ожидания прекрасны, но реальность жестока.Если вы ошибаетесь, ваши потери увеличиваются в пропорции 1:2:4:8. Это не тактика для трусов.
Рыбацкий провод + AO + MFI: тройная фильтрация
Система промысла(13/8/5 циклов) Убедитесь, что вы ищете возможность поворота только при четко выраженной нисходящей тенденции. Цены должны быть ниже устья акулы, что напрямую отфильтровывает 80% ложных сигналов.
Awesome Oscillator имеет отрицательное значение.В этом случае необходимо следить за тем, чтобы двигатель все еще ослабевал, и избегать пересадки при ускорении двигателя.
MFI выдавливает K-линииНапример, в случае, если в течение одного месяца у вас будет более высокий объем сделок, но меньшая цена, это может быть сигналом о том, что вы играете в активные деньги.
Реалистическая проверкаДаже при наличии тройной фильтрации, стратегия может последовательно запускать ошибочные сигналы. Особенно плохая работа на рынке во время колебаний.
Двойной ATR: ни жадный, ни консервативный
Это довольно умная конструкция, поскольку тормоза установлены в средней стоимости +2 ATR.Динамическая настройка ATR означает, что колебания в больших часах остановки находятся далеко, а в колебаниях в часах остановки находятся близко。
Исторические отсчёты показывают, что параметры остановки в 2 раза выше ATR позволяют уловить 60-70% от основных рывок, избегая при этом излишней жадности, которая приводит к отбросу прибыли. Однако в одностороннем падении рынок может никогда не достичь этого параметра.
Управление деньгами: математическое искусство распределения весов
Позиционные веса распределены по шкале 1:2:4:8 и имеют общий вес 15. Это означает:
- Первый уровень составляет 6,67% от общего капитала
- Второй уровень составляет 13,33% от общего капитала
- Третий уровень составляет 26,67% от общего капитала
- Четвертый уровень составляет 53,33% от общего капитала
Логика такого дизайнаЕсли вы будете продолжать падать после того, как будет задействован 4-й уровень, вы столкнетесь с огромными провалами.
Сценарий применения: бычий рынок, а не медвежий
Эта стратегия работает лучше всего в следующих случаях:
- Технический откат на бычьем рынке
- Высококачественные активы в краткосрочной перспективе
- Достаточно ликвидный для основных валют
Сценарий не подходит.：
- Ухудшается основное состояние мусора
- Маленькие акции с истощённой ликвидностью
- Продолжение падения одностороннего медвежьего рынка
Примечание: математическое совершенствование не равнозначно рыночной реальности
Наибольший рискЕсли рынок будет продолжать падать, а после того, как все четыре уровня DCA будут задействованы, не будет никакого отскока, вы столкнетесь с более чем 30% отзывов счета.
Исторические отзывы не означают будущих доходовЭта стратегия плохо сработала в криптовалютном медвежьем рынке в 2022 году, последовательно запуская сигналы, но цены продолжают падать.
Строгое управление рисками необходимоМаксимальный вклад в единую стратегию не должен превышать 20% от общего объема средств, и необходимо установить максимальный сброс убытков на уровне счета.
в заключениеЭто математически хитрая, логически обоснованная стратегия, но она должна использоваться в правильных рыночных условиях.
//@version=6
strategy(title = "Bullish Divergent Bar DCA Strategy [Skyrexio]",
shorttitle = "BDB DCA",
overlay = true,
pyramiding = 4,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 10,
initial_capital = 10000,
currency = currency.USD)
//_______ <constant_declarations>
var const color skyrexGreen = color.new(#2ECD99, 0)
//________<variables declarations>
var float bullBarConfirmationLevel = na
var float bullBarInvalidationLevel = na
var float takeProfitLevel = na
var bool isTrueBullishReversalBar = false
var float layer1 = na
var float layer2Treshold = na
var float layer3Treshold = na
var float layer4Treshold = na
var int currentLayer = 0
//_______ <inputs>
showDcaLevels = input.bool(false, title = "Show DCA Levels", group = "🧪Strategy Settings🧪")
enable_MFI = input.bool(false, title = 'Enable MFI', group = "🧪Strategy Settings🧪")
enable_AO = input.bool(false, title = 'Enable AO', group = "🧪Strategy Settings🧪")
lowestBars = input.int(defval=7, step=1, minval=1, maxval=20, title="Number Of Bar For Lowest Bar", group = "🧪Strategy Settings🧪")
layer2TresholdPercent = input.float(defval=4.0, step=0.5, maxval=100.0, minval=0.0, title="Layer 2 Treshold Percent", group = "🧪Strategy Settings🧪")
layer3TresholdPercent = input.float(defval=10.0, step=0.5, maxval=100.0, minval=0.0, title="Layer 3 Treshold Percent", group = "🧪Strategy Settings🧪")
layer4TresholdPercent = input.float(defval=22.0, step=0.5, maxval=100.0, minval=0.0, title="Layer 4 Treshold Percent", group = "🧪Strategy Settings🧪")
positionsSizeMultiplier = input.float(defval=2.0, step=0.5, minval=1.0, maxval=4.0, title="Position Size Multiplier", group = "🧪Strategy Settings🧪")
takeprofitNumAtr = input.float(defval=2.0, step=0.5, minval=0.5, maxval=10.0, title="Number Of ATR For Take Profit", group = "🧪Strategy Settings🧪")
isLowestBar = ta.lowest(lowestBars) == low
//_______ <function_declarations>
smma(src, length) =>
var float smma = na
sma_value = ta.sma(src, length)
smma := na(smma) ? sma_value : (smma * (length - 1) + src) / length
smma
isBullishReversalBar() =>
close > hl2 and isLowestBar
getLayerEquityQty(mult, layer, price) =>
float sumW = 1.0 + mult + math.pow(mult, 2) + math.pow(mult, 3)
float wCur = math.pow(mult, layer)
float pct = wCur / sumW
float cap = strategy.equity * pct
float qty = cap / price
math.max(qty, 0.001) // 确保最小数量
//_______ <calculations>
atr = ta.atr(14)
//Calculating MFI
MFI = (high - low) / volume
PreMFI = (high[1] - low[1]) / volume[1]
squatbar = (MFI < PreMFI) and (volume > volume[1])
//Calculating Awesome Oscillator
ao = ta.sma(hl2, 5) - ta.sma(hl2, 34)
diff = ao - ao[1]
//Calculating Alligator
jaw = smma(hl2, 13)[8]
teeth = smma(hl2, 8)[5]
lips = smma(hl2, 5)[3]
// 重置信号状态
isTrueBullishReversalBar := false
//Calculating the bullish reversal bars
bool baseCondition = isBullishReversalBar() and high < jaw and high < teeth and high < lips
if enable_AO and enable_MFI
isTrueBullishReversalBar := baseCondition and diff < 0 and (squatbar or squatbar[1] or squatbar[2])
else if enable_AO and not enable_MFI
isTrueBullishReversalBar := baseCondition and diff < 0
else if not enable_AO and enable_MFI
isTrueBullishReversalBar := baseCondition and (squatbar or squatbar[1] or squatbar[2])
else
isTrueBullishReversalBar := baseCondition
// 设置确认和失效价位
if isTrueBullishReversalBar
bullBarConfirmationLevel := high
bullBarInvalidationLevel := low
// 检查失效
isBullBarInvalidated = ta.crossunder(low, bullBarInvalidationLevel)
if isBullBarInvalidated
bullBarConfirmationLevel := na
bullBarInvalidationLevel := na
// Defining current DCA layer
if strategy.opentrades == 1 and strategy.opentrades[1] == 0
layer1 := strategy.position_avg_price
currentLayer := 1
if strategy.opentrades == 2 and strategy.opentrades[1] == 1
currentLayer := 2
if strategy.opentrades == 3 and strategy.opentrades[1] == 2
currentLayer := 3
if strategy.opentrades == 4 and strategy.opentrades[1] == 3
currentLayer := 4
if strategy.opentrades == 0
currentLayer := 0
layer1 := na
// Tresholds price from layer1
layer2Treshold := na(layer1) ? na : layer1 * (100 - layer2TresholdPercent) / 100
layer3Treshold := na(layer1) ? na : layer1 * (100 - layer3TresholdPercent) / 100
layer4Treshold := na(layer1) ? na : layer1 * (100 - layer4TresholdPercent) / 100
//Calculating take profit level
takeProfitLevel := strategy.opentrades > 0 ? strategy.position_avg_price + atr * takeprofitNumAtr : na
// ------- 入场逻辑 -------
// Layer 1 入场
if currentLayer == 0 and isTrueBullishReversalBar and not na(bullBarConfirmationLevel)
float qty1 = getLayerEquityQty(positionsSizeMultiplier, 0, bullBarConfirmationLevel)
strategy.entry(id = 'entry1', direction = strategy.long, stop = bullBarConfirmationLevel, qty = qty1)
// Layer 2 入场
if currentLayer == 1 and not na(layer2Treshold) and low < layer2Treshold and isTrueBullishReversalBar and not na(bullBarConfirmationLevel)
float qty2 = getLayerEquityQty(positionsSizeMultiplier, 1, bullBarConfirmationLevel)
strategy.entry(id = 'entry2', direction = strategy.long, stop = bullBarConfirmationLevel, qty = qty2)
// Layer 3 入场
if currentLayer == 2 and not na(layer3Treshold) and low < layer3Treshold and isTrueBullishReversalBar and not na(bullBarConfirmationLevel)
float qty3 = getLayerEquityQty(positionsSizeMultiplier, 2, bullBarConfirmationLevel)
strategy.entry(id = 'entry3', direction = strategy.long, stop = bullBarConfirmationLevel, qty = qty3)
// Layer 4 入场
if currentLayer == 3 and not na(layer4Treshold) and low < layer4Treshold and isTrueBullishReversalBar and not na(bullBarConfirmationLevel)
float qty4 = getLayerEquityQty(positionsSizeMultiplier, 3, bullBarConfirmationLevel)
strategy.entry(id = 'entry4', direction = strategy.long, stop = bullBarConfirmationLevel, qty = qty4)
// ------- 出场逻辑 -------
if strategy.opentrades > 0 and not na(takeProfitLevel)
strategy.exit(id = 'exit1', from_entry = 'entry1', limit = takeProfitLevel)
strategy.exit(id = 'exit2', from_entry = 'entry2', limit = takeProfitLevel)
strategy.exit(id = 'exit3', from_entry = 'entry3', limit = takeProfitLevel)
strategy.exit(id = 'exit4', from_entry = 'entry4', limit = takeProfitLevel)
// ------- 绘图 -------
plot(takeProfitLevel, color=skyrexGreen, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="Take Profit")
plot(showDcaLevels ? layer1 : na, color=color.orange, title="Layer 1")
plot(showDcaLevels ? layer2Treshold : na, color=color.orange, title="Layer 2")
plot(showDcaLevels ? layer3Treshold : na, color=color.orange, title="Layer 3")
plot(showDcaLevels ? layer4Treshold : na, color=color.orange, title="Layer 4")
// 调试标签（可删除）
plotshape(isTrueBullishReversalBar, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)