ZSCORE, RSI, ATR, SMA, EMA

Статистический арбитраж Z-Score: математическая игра на золотой и серебряной ставках

Это не обычная стратегия отслеживания тенденций. Статистическая стратегия арбитража XAG/XAU основана на одном ключевом допущении: существует долгосрочная средне-возвратная связь между ценой золота и серебра. Когда Z-Score превышает ±2 стандартного отклонения, цена отклоняется от достижения предельного значения в статистическом смысле, и тогда вступает в игру, чтобы поймать возможность возврата.

20 циклов стандартизированного коэффициента: более точный, чем традиционный анализ корреляции

В основе стратегии лежит построение стандартизированной модели ценового соотношения. С помощью 20-циклического SMA стандартизируют XAG и XAU, затем рассчитывают соотношение и сглаживают его с помощью 3-циклической EMA. Такая обработка более стабильна, чем простое ценовое соотношение, и эффективно фильтрует краткосрочный шум.

Фильтр RSI: умное использование 50-го раздела

В отличие от традиционного RSI-сигнала сверхпокупа и сверхпродажи, здесь используется RSI = 50 в качестве многопрофильного фильтра. RSI <50 позволяет делать больше, RSI >50 позволяет делать меньше. Логика этой конструкции ясна: покупать в ожидании отскока при относительной слабости, продавать в ожидании отскока при относительной силе.

Риск-прибыль ATR 3:8: математические ожидания положительные

Стоп-стоп устанавливается в 3 раза ATR, стоп-лосс - в 8 раз ATR, соотношение риска-прибыли достигает 1:2.67. Эта конструкция основана на статистическом артериальном характере: высокая вероятность возвращения средней стоимости, но необходимо предоставить достаточное пространство для допуска ошибок. 14-циклический ATR обеспечивает адаптацию уровня стоп-лосса к изменению волатильности рынка. Историческая проверка показывает, что этот соотношение позволяет достичь ожидаемой положительной прибыли в торговле драгоценными металлическими парами.

Сценарий применения: рынок волатильности лучше, чем рынок тренда

Статистическая стратегия арбитража лучше всего работает в условиях поперечного колебания, поскольку в это время более заметны характеристики среднемесячного возвращения. На рынке одностороннего тренда цены могут длительное время отклоняться от среднего значения, что приводит к большему риску для стратегии. Рекомендуется использовать его при умеренных колебаниях рынка и отсутствии очевидной односторонней тенденции.

Примечание: ограничения статистических моделей

Исторические статистические связи не гарантируют будущего продолжения. Долгосрочные отклонения в соотношении золота и серебра могут быть вызваны изменениями в структуре спроса и предложения, различиями в денежно-кредитной политике и другими факторами. Существует риск непрерывного потери стратегии, особенно во время структурных изменений на рынке. Рекомендуется строгое выполнение управления рисками, контроль риска одной сделки не более 2% от средств счета и регулярная оценка эффективности стратегии.