مقداری تجارت کے دس بڑے پھندوں سے پردہ اٹھانا

• ایک، قیمت چوری اگر کوئی تجارتی حکمت عملی آپ کو سگنل ٹرگر ہونے سے پہلے کی قیمت کا استعمال کرتے ہوئے تجارت کرنے کا مطالبہ کرتی ہے تو ، اس تجارتی حکمت عملی میں قیمتوں کی چوری کا مسئلہ موجود ہے۔ چوری کی تجارت کا سگنل ختم نہیں ہوتا ہے ، لیکن آپ کو اس سگنل کا استعمال کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا ہے۔ مثال کے طور پر ، سگنل یہ تجویز کرسکتا ہے کہ اگر دن کی اختتامی قیمت پچھلے دن کی اعلی ترین قیمت سے زیادہ ہے تو ، اس دن کی افتتاحی قیمت کا استعمال کرتے ہوئے خریدیں ، جو کہ افتتاحی قیمت پر تجارت کرنا تقریبا impossible ناممکن ہے۔ بہت سے لوگ شاید قیمتوں کو چوری کرنے کے نقصانات کو کم سے کم سمجھتے ہیں، حقیقت میں، مقررہ پوائنٹس کی قیمتوں میں چوری کرنے کے لئے اصل سرمایہ کاری کے منحنی خطوط پر ایک مثبت سلائیڈ لائن کے برابر ہوتا ہے (اگر ہر تجارت ایک مقررہ رقم ہے). مثال کے طور پر، فرض کریں کہ اسٹاک انڈیکس پر ہر تجارت میں 1 پوائنٹ کی قیمتوں میں چوری کی جاتی ہے، تو ایک ماڈل جو آج تک 2000 پونڈ کی تجارت کرتا ہے، اس کی خالص آمدنی کو مستحکم کرے گا.*300*2000*2 = 1.2 ملین مندرجہ ذیل دو چارٹ دو مساوی لائن ماڈل کے ٹریڈنگ منافع اور نقصان کی منحنی خطوط ہیں جن کا میں نے اسٹاک انڈیکس کے لگاتار 5 منٹ کے چارٹ پر تجربہ کیا ہے ((ریمیٹڈ ٹائم فریم 1 جنوری 2014 - 16 جون 2014) ۔ گراف 1 ایک چوری کی حکمت عملی پر مشتمل ہے ، یعنی اگر اوپر کی لائن پر ایک اوسط لکیری فورک ظاہر ہوتا ہے تو ، اس وقت کی لائن پر سب سے کم قیمت پر خریدیں ، اور مردہ فورک اس وقت کی لائن پر سب سے زیادہ قیمت پر فروخت کریں۔ گراف 2 ایک چوری کی حکمت عملی نہیں ہے ، یعنی اگر اوپر کی لائن پر ایک اوسط لکیری فورک ظاہر ہوتا ہے تو ، اس وقت کی لائن پر کھلنے والی قیمت پر خریدیں ، اور مردہ فورک موجودہ ک لائن پر کھلنے والی قیمت پر فروخت کریں۔

چارٹ 1. حکمت عملی چوری کی قیمت چارٹ 2. حکمت عملی کوئی چوری کی قیمت

• مستقبل کے افعال اگر کسی تجارتی حکمت عملی میں مستقبل کا فنکشن شامل ہے تو ، اس کے بعد کی کارکردگی یہ ہے کہ ایک دن کا ٹریڈنگ سگنل کچھ وقت کے بعد غائب ہوجائے گا ، اور اس کے بعد اسی یا مختلف سگنل دوسری جگہوں پر ظاہر ہوسکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فنکشن مستقبل کے بارے میں غیر یقینی معلومات کا استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے کہ آیا سگنل جاری کیا گیا ہے اور کس قسم کا سگنل جاری کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ، اگر موجودہ کالم لائن پر اب بھی چلنے والی اختتامی قیمت کا استعمال سگنل کو متحرک کرنے کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے تو ، یہ فنکشن مستقبل کا فنکشن ہے۔ اس طرح کے فنکشن کا استعمال کرنے والے ماڈل ، کامیابی کی شرح بہت زیادہ ہوسکتی ہے ، اور یہ ایک عام گھوڑے کے پیچھے والی بندوق ہے۔ بہت سے پلیٹ فارمز پر Zigzag اشارے اصل میں ایک مستقبل کی تقریب ہے. مندرجہ ذیل دو چارٹ میں سونے کے لگاتار 5 منٹ کے معاہدوں کے چارٹ پر میرے ذریعہ جانچنے والے ڈبل مساوی لائن ماڈل کے لئے تجارت اور نقصان کی منحنی خطوط ہیں ((ریمیٹڈ ٹائم فریم 1 جنوری 2014 - 16 جون 2014) ۔ چارٹ 3 میں مستقبل کی افعال پر مشتمل حکمت عملی ہے ، یعنی اگر موجودہ ک لائن پر اوسط لکیری کانٹا ظاہر ہوتا ہے تو ، موجودہ ک لائن کھولنے کی قیمت پر خریدیں اور ڈیڈ کانٹا فروخت کریں۔ چارٹ 4 میں مستقبل کی افعال پر مشتمل حکمت عملی نہیں ہے ، یعنی اگر اوپر کی ایک ک لائن پر اوسط لکیری کانٹا ظاہر ہوتا ہے تو ، موجودہ ک لائن کھولنے کی قیمت پر خریدیں اور ڈیڈ کانٹا فروخت کریں۔

حکمت عملی میں مستقبل کی تقریب شامل ہے حکمت عملی میں مستقبل کی تقریب شامل نہیں ہے

• تیسرا، فیس جب حکمت عملی کی جانچ کی جاتی ہے تو ، اگر شروعاتی فیس کو چھوڑ دیا جائے تو ، فنڈز کا منحنی خطوط بہت بڑا فرق پیدا کرسکتا ہے ، اور یہاں تک کہ اگر شروعاتی فیس کو چھوڑ کر منافع بخش حکمت عملی ، شروعاتی فیس کے حساب سے نقصان بھی ہوسکتا ہے۔ فیسوں کا معاوضہ اصل فنڈز کے منحنی خطوط پر منفی سلائیڈ والی سیدھی لائن کے برابر ہوتا ہے (اگر ہر تجارت ایک مقررہ رقم ہے) ۔

• 4۔ سلائڈ پوائنٹ سلائڈ پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پوزیشن کھولنے کے پوائنٹ اور ٹرانزیکشن پوائنٹ کے مابین فرق ہے۔ سلائڈ پوائنٹ نیٹ ورک کی تاخیر ، تجارتی پلیٹ فارم کی عدم استحکام ، مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ ، اور مارکیٹ کی ناکافی گنجائش کی وجہ سے ہوسکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ، سلائڈ پوائنٹ ایک قابل تجارتی حکمت عملی ہے جس پر پوری طرح سے غور کرنا ضروری ہے۔ لہذا ، اگر کسی تجارتی حکمت عملی میں ، سلائڈ پوائنٹ نمبر 0 پر مقرر کیا جائے تو ، اس کی سرمایہ کاری کا منحنی خطوط اسی طرح کی حکمت عملی سے بہتر ہوگا جس میں سلائڈ نمبر 0 نہیں ہے۔ ایک حکمت عملی کے فنڈز کے منحنی خطوط پر اسکیلپنگ پوائنٹس اور فیسوں کا اثر بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ مندرجہ ذیل دو گرافس میں ، میں نے ٹنڈر کے لگاتار 5 منٹ کے معاہدوں کے گراف پر جانچنے والے دو مساوی لکیری ماڈل کے لئے تجارت اور نقصان کی منحنی خطوط ہیں ((1 جنوری ، 2014 - 16 جون ، 2014) ۔ گراف 5 میں ، اسٹریٹجی کے لئے کم از کم فیس اور 0 پوائنٹس ہیں۔ گراف 6 میں ، اسٹریٹجی کے لئے 2.5٪ فیس اور 2 پوائنٹس کی چھلانگ لگائی گئی ہے۔ یہ دیکھا جاسکتا ہے کہ منافع بخش لاگت سے پاک تجارت کی حکمت عملی ، معقول لاگت کے بعد نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج چارج

• پانچ، انڈیکس معاہدہ کچھ حکمت عملی کے پیچھے چلنے والے معاہدے انڈیکس معاہدے ہیں ، جبکہ انڈیکس معاہدے اس نسل کے تمام معاہدوں کے وزن والے اوسط کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں ، جس کی قیمت میں بنیادی مسلسل معاہدوں سے فرق ہوتا ہے ، جس کی قیمت میں فرق سے پیسے کی منحنی خطوط کو غیر حقیقی بنا دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ، کسی معاہدے پر قلیل مدتی شدید اتار چڑھاؤ کو انڈیکس معاہدے نے ہموار کردیا ہے۔ یا ، جب دور دراز کے معاہدے میں پانی بڑھتا ہے ، اور قریب قریب کے معاہدوں کی بنیاد میں بڑا فرق ہوتا ہے ، اور مہینوں کی منتقلی میں ، دور دراز کے وزن میں اضافے کی وجہ سے ، انڈیکس معاہدوں پر ایک لہر پیدا ہوسکتی ہے ، جو حقیقت میں موجود نہیں ہے۔ یا ، عملی طور پر منتقل ہونے والے ذخائر میں ایک خاص بنیاد کی قیمت پیدا ہوسکتی ہے ، جس کی اشاریہ معاہدے پر کوئی معاونت کی ضرورت نہیں ہے۔ مندرجہ ذیل دو چارٹ میں لیپ ٹاپ انڈیکس معاہدوں اور لیپ ٹاپ کے لگاتار معاہدوں پر 5 منٹ کے چارٹ پر ٹیسٹ کیے گئے سمندری طوفان کے ٹریڈنگ سسٹم کے لین دین کے نقصانات کا نقشہ ہے ((ریٹائرمنٹ کی مدت 1 جنوری 2014۔ 17 جون 2014 ، پیرامیٹرز کو بہتر بنایا گیا ہے) ۔

چارٹ 7. تانبے کے انڈیکس معاہدے چارٹ 8. تانبے کے مسلسل معاہدے

• 6۔ زیادہ بہتر بنانا کچھ حکمت عملیوں میں سرمایہ کاری کے منحنی خطوط کو شائع کرنے سے پہلے ضرورت سے زیادہ اصلاح کی جاسکتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ اصلاح کے متعدد طریقے ہیں ، مثال کے طور پر ، حکمت عملی کے تاجر کسی خاص رجحان ، یا مختصر وقت کے رجحان کے ل paramet پیرامیٹرز کو بہتر بنا سکتے ہیں ، اور پھر اس کے مطابق اسٹریٹجک ٹریڈنگ کی منحنی خطوط کو جوڑ کر ایک بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی مالیاتی منحنی خطوط حاصل کرسکتے ہیں۔ یا ، حکمت عملی کے تاجر نے ماضی میں کچھ ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ٹریڈنگ دن کو تجارت نہ کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ یا ، حکمت عملی کے تاجر نے ماضی کے رجحانات کو زیادہ سے زیادہ اپنایا ہے ، لیکن اس بات پر غور نہیں کیا گیا ہے کہ یہ اپنانے کا طریقہ مستقبل کے لئے موزوں نہیں ہے۔ منحنی فٹ ہونے سے ہمیں ماضی کے رجحانات کی وضاحت کرنے میں مدد ملتی ہے ، اور اس طرح مستقبل کے رجحانات کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ تاہم ، اگر حکمت عملی کے تاجر ماضی کے رجحانات پر زیادہ فٹ ہوجاتے ہیں تو ، حکمت عملی ماضی کے رجحانات کی بہت اچھی وضاحت کرسکتی ہے ، لیکن مستقبل کے رجحانات کی وضاحت تقریبا almost یقینی طور پر بہت خراب ہے۔ مندرجہ ذیل دو چارٹ مناسب منحنی فٹ اور زیادہ سے زیادہ منحنی فٹ ہونے کی وضاحت کرتے ہیں۔

تصویر 9. مناسب فٹ تصویر 10. زیادہ فٹ

• ساتواں، مارکیٹ کی گنجائش بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنے والی حکمت عملیوں کے ل market ، اگر مارکیٹ کی گنجائش کے مسئلے کو پوری طرح سے دھیان میں نہ لیا جائے تو ، اس سے لین دین کے نتائج توقع سے زیادہ انحراف کا سبب بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ، جب گرنے اور لیکویڈیٹی میں خلل پڑتا ہے تو ، بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنا اکثر مشکل ہوتا ہے ، جس کو حکمت عملی کے جائزے میں مدنظر رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ یا ، اصل اقسام کی مارکیٹ کی گنجائش محدود ہے ، بڑی تعداد میں تمام قیمتوں پر سودے نہیں کیے جاسکتے ہیں ، جس سے حتمی لین دین کے نتائج پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ذیل میں 17 جون کو اسفینٹ مین فورس کنٹریکٹ 1409 کا ایک سودا گراف ہے۔ اسفینٹ مارکیٹ کی گنجائش بہت چھوٹی ہے ، اور بعض اوقات کئی منٹ تک کوئی سودا نہیں ہوتا ہے ، لہذا اسفینٹ پر لاگو ہونے والی تجارتی حکمت عملی کو مقررہ قیمت پر سودا کرنا مشکل ہے۔

گراف 11. ٹماٹر 1409 ڈسک

• آٹھ، نمونہ کی کمی کچھ حکمت عملیوں کا احاطہ کرنے کا وقت بہت مختصر ہے ، لہذا نمونہ کی مقدار بہت کم ہے ، حکمت عملی کی تاثیر کو پوری طرح سے ظاہر نہیں کیا جاسکتا ہے۔ ان حکمت عملیوں میں طویل عرصے تک فنڈز کا منحنی خطوط اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے۔

• 9۔ سگنل کی کمی کچھ حکمت عملیوں کو طویل عرصے تک جانچنے کے باوجود ، بہت کم ٹریڈنگ سگنل ٹرگر کیے گئے ہیں۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا یہ حکمت عملی مستقبل میں مستحکم کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ مثال کے طور پر ، سورج کی لکیر کے چارٹ پر لاگو حکمت عملیوں کو زیادہ عرصے تک جانچنے کی ضرورت ہے۔

• 10۔ چھوٹی حد تک کچھ حکمت عملیاں اگرچہ طویل عرصے تک ، یا زیادہ اقسام یا مارکیٹوں کا احاطہ کرتی ہیں ، لیکن صرف ایک قسم کی صورتحال کا احاطہ کرتی ہیں (مثال کے طور پر ایک طویل عرصے تک چلنے والا بیل مارکیٹ) ۔ یہ حکمت عملیاں مارکیٹ کے مختلف حالات کا سامنا کرنے پر بہت مختلف کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ، اسٹاک مارکیٹ کی حقیقی جنگ - عین مطابق خرید و فروخت پوائنٹ خفیہ حکمت عملی کا مجموعی مجموعہ۔ یہ کتاب 2007 کے آخر میں مکمل ہوئی تھی ، اور یکم مئی 2008 کو شائع ہوئی تھی۔ کتاب میں اسٹاک کی حکمت عملی (اسٹاک صرف زیادہ حکمت عملی ہے) کی کامیابی کی شرح 90٪ سے زیادہ ہے۔ لیکن حقیقت میں ، اس طرح کے بڑے بیل مارکیٹ میں ، کوئی بھی زیادہ حکمت عملی پیسہ کما سکتی ہے۔ لیکن جب یہ کتاب شائع ہوئی تو بیل مارکیٹ ختم ہوچکی تھی ، کتاب میں درجنوں حکمت عملیوں کا مجموعہ قدرتی طور پر 2008 کے بعد کی ہلچل اور ریچھ کی مارکیٹ اور جھٹکے کا مقابلہ نہیں کرسکتا تھا۔

لنک: http://bbs.pinggu.org/thread-3454457-1-1.html