خام مال کے فیوچر کی انٹر ٹائمپورل ہیجنگ حکمت عملی کا پیتھون ورژن

جاوا اسکرپٹ ورژن سے منتقل کیا گیااجناس فیوچر انٹرٹیمپورل ہیجنگ - کوڈ کے عمل درآمد کی سینکڑوں لائنیں، یہ حکمت عملی ایک سادہ تدریسی حکمت عملی ہے ، جس کا مقصد پائیتھون زبان میں خام مال کی مستقبل کی حکمت عملیوں کا ڈیزائن دکھانا ہے۔ بنیادی طور پر حکمت عملی لکھنے اور حوالہ ڈیزائن کے خیالات سیکھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

class Hedge:
    'Hedging control class'
    def __init__(self, q, e, initAccount, symbolA, symbolB, hedgeSpread, coverSpread):
        self.q = q 
        self.initAccount = initAccount
        self.status = 0
        self.symbolA = symbolA
        self.symbolB = symbolB
        self.e = e
        self.isBusy = False 
        self.hedgeSpread = hedgeSpread
        self.coverSpread = coverSpread
        self.opAmount = OpAmount 
        
    def poll(self):
        if (self.isBusy or not exchange.IO("status")) or not ext.IsTrading(self.symbolA):
            Sleep(1000)
            return 

        insDetailA = exchange.SetContractType(self.symbolA)
        if not insDetailA:
            return 

        tickerA = exchange.GetTicker()
        if not tickerA:
            return 

        insDetailB = exchange.SetContractType(self.symbolB)
        if not insDetailB:
            return 

        tickerB = exchange.GetTicker()
        if not tickerB:
            return 

        LogStatus(_D(), "A sell B buy", _N(tickerA["Buy"] - tickerB["Sell"]), "A buy B sell", _N(tickerA["Sell"] - tickerB["Buy"]))
        action = 0

        if self.status == 0:
            if (tickerA["Buy"] - tickerB["Sell"]) > self.hedgeSpread:
                Log("open position A sell B buy", tickerA["Buy"], tickerB["Sell"], "#FF0000")
                action = 1
            elif (tickerB["Buy"] - tickerA["Sell"]) > self.hedgeSpread:
                Log("open position B sell A buy", tickerB["Buy"], tickerA["Sell"], "#FF0000")
                action = 2
        elif self.status == 1 and (tickerA["Sell"] - tickerB["Buy"]) <= self.coverSpread:
            Log("close position A buy B sell", tickerA["Sell"], tickerB["Buy"], "#FF0000")
            action = 2
        elif self.status == 2 and (tickerB["Sell"] - tickerA["Buy"]) <= self.coverSpread:
            Log("close position B buy A sell", tickerB["Sell"] - tickerA["Buy"], "#FF0000")
            action = 1 

        if action == 0:
            return 
        
        self.isBusy = True
        tasks = []
        if action == 1:
            tasks.append([self.symbolA, "sell" if self.status == 0 else "closebuy"])
            tasks.append([self.symbolB, "buy" if self.status == 0 else "closesell"])
        elif action == 2:
            tasks.append([self.symbolA, "buy" if self.status == 0 else "closesell"])
            tasks.append([self.symbolB, "sell" if self.status == 0 else "closebuy"])

        def callBack(task, ret):
            def callBack(task, ret):
                self.isBusy = False
                if task["action"] == "sell":
                    self.status = 2
                elif task["action"] == "buy":
                    self.status = 1
                else:
                    self.status = 0
                    account = _C(exchange.GetAccount)
                    LogProfit(account["Balance"] - self.initAccount["Balance"], account)
            self.q.pushTask(self.e, tasks[1][0], tasks[1][1], self.opAmount, callBack)

        self.q.pushTask(self.e, tasks[0][0], tasks[0][1], self.opAmount, callBack)


def main():
    SetErrorFilter("ready|login|timeout")
    Log("Connecting to the trading server...")
    while not exchange.IO("status"):
        Sleep(1000)

    Log("Successfully connected to the trading server")
    initAccount = _C(exchange.GetAccount)
    Log(initAccount)
    n = 0 

    def callBack(task, ret):
        Log(task["desc"], "success" if ret else "fail")

    q = ext.NewTaskQueue(callBack)

    if CoverAll:
        Log("Start closing all remaining positions...")
        ext.NewPositionManager().CoverAll()
        Log("Operation complete")

    t = Hedge(q, exchange, initAccount, SA, SB, HedgeSpread, CoverSpread)
    while True:
        q.poll()
        t.poll()

صرف کوڈ کو ٹرانسپلانٹ کرنا، یہ تھوڑا سا بہت آسان لگتا ہے، ہم کچھ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، اس تجارتی حکمت عملی میں چارٹ شامل کرتے ہیں.

مندرجہ ذیل کوڈ کو اس پوزیشن سے پہلے شامل کریں جہاںLogStatusفنکشن ایک K لائن کے اعداد و شمار میں حقیقی وقت کی قیمت فرق بنانے کے لئے بلایا جاتا ہے.self.preBarTimeکی طرف سے شامل ایک رکن ہےHedgeڈرائنگ کے لئے، ہم ڈرائنگ کلاس لائبریری استعمال کرتے ہیں، براہ راست ڈرائنگ انٹرفیس کو کال کریں، آپ آسانی سے چارٹ تیار کرسکتے ہیں.

# Calculate the spread K line
        r = exchange.GetRecords()
        if not r:
            return 
        diff = tickerB["Last"] - tickerA["Last"]
        if r[-1]["Time"] != self.preBarTime:
            # Update
            self.records.append({"Time": r[-1]["Time"], "High": diff, "Low": diff, "Open": diff, "Close": diff, "Volume": 0})
            self.preBarTime = r[-1]["Time"]
        if diff > self.records[-1]["High"]:
            self.records[-1]["High"] = diff
        if diff < self.records[-1]["Low"]:
            self.records[-1]["Low"] = diff
        self.records[-1]["Close"] = diff
        ext.PlotRecords(self.records, "diff:B-A")
        ext.PlotHLine(self.hedgeSpread if diff > 0 else -self.hedgeSpread, "hedgeSpread")
        ext.PlotHLine(self.coverSpread if diff > 0 else -self.coverSpread, "coverSpread")

بیک ٹسٹنگ اثر:

اگلا، ہم انٹرایکٹو افعال شامل کریں گے، تاکہ حکمت عملی کو تبدیل کر سکتے ہیںHedgeSpreadاورCoverSpreadہیجنگ پھیلاؤ اور بند ہونے والے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے کے لئے رن ٹائم پر پیرامیٹرز۔ آپ کو ایک کلک کے ساتھ پوزیشن کو بند کرنے کے لئے ایک بٹن کی بھی ضرورت ہے۔ ہم ان کنٹرولز کو حکمت عملی میں ترمیم کے صفحے پر شامل کرتے ہیں۔

پھر حکمت عملی کے مرکزی لوپ میں،q.poll(), t.poll()کال، انٹرایکٹو کنٹرول کوڈ شامل کریں.

while True:
        q.poll()
        t.poll()
        # The following interactive control code
        cmd = GetCommand()
        if cmd:
            arr = cmd.split(":")
            if arr[0] == "AllCover":
                p.CoverAll()
            elif arr[0] == "SetHedgeSpread":
                t.SetHedgeSpread(float(arr[1]))
            elif arr[0] == "SetCoverSpread":
                t.SetCoverSpread(float(arr[1]))

آپ یہاں پوری تجارتی حکمت عملی کاپی کر سکتے ہیں:https://www.fmz.com/strategy/211504