کریپٹو کرنسی حلقوں میں مقداری تجارت میں نئے بچے، براہ کرم اس پر ایک نظر ڈالیں - آپ کو کریپٹو کرنسی حلقوں میں مقداری تجارت کے قریب لے جانا (VIII)

پچھلے مضمون میں، ہم نے ایک کثیر قسم کے معاہدے کے پھیلاؤ کی نگرانی کی حکمت عملی تیار کی ہے، اس مضمون میں، ہم اس خیال کو بہتر بناتے رہیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آیا یہ آئیڈیا قابل عمل ہے، اور حکمت عملی کے ڈیزائن کی تصدیق کے لیے اسے OKEX V5 سمولیشن پلیٹ فارم پر چلائیں۔ یہ عمل ڈیجیٹل کرنسی پروگرامی ٹریڈنگ اور مقداری تجارت کے عمل سے گزرنے کے لیے بھی ضروری ہیں مجھے امید ہے کہ نئے آنے والے قیمتی تجربہ حاصل کر سکتے ہیں۔

مجھے پہلے آپ کو ایک سپائلر دینے دیں، حکمت عملی کام کر رہی ہے، اور میں تھوڑا پرجوش ہوں!

مجموعی حکمت عملی کے ڈیزائن کو آسان ترین طریقے سے لاگو کیا گیا ہے، اگرچہ تفصیلات پر کوئی ضرورت سے زیادہ مطالبات نہیں ہیں، پھر بھی آپ کوڈ سے کچھ نکات سیکھ سکتے ہیں۔ پوری حکمت عملی کوڈ 400 لائنوں سے کم ہے، لہذا اسے پڑھنا اور سمجھنا بورنگ نہیں ہے۔ یقینا، یہ صرف ایک ٹیسٹ ڈیمو ہے، آپ کو اسے جانچنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چلانے کی ضرورت ہے۔ تو میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ: موجودہ حکمت عملی صرف ایک پوزیشن کو کامیابی سے کھولنے کے لیے ہے، اور مختلف حالات جیسے کہ کسی پوزیشن کو بند کرنے کے لیے درحقیقت جانچ اور تصدیق کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ٹیسٹنگ اور ڈیبگنگ بہت ضروری ہے!

حکمت عملی کے ڈیزائن پر واپس، پچھلے مضمون میں کوڈ کی بنیاد پر، حکمت عملی کو اس کے ساتھ شامل کیا گیا ہے:

• ڈیٹا پرسٹینس ڈیزائن (ڈیٹا کو بچانے اور دوبارہ شروع کرنے کے بعد ڈیٹا کو بحال کرنے کے لیے _G فنکشن کا استعمال کریں)
• ہر مانیٹر شدہ کنٹریکٹ اسپریڈ پیئر میں ایک گرڈ ڈیٹا ڈھانچہ شامل کیا گیا (ہیجنگ کھولنے اور بند ہونے کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے)
• کھولنے اور بند ہونے کی پوزیشنوں کو ہیج کرنے کے لیے ایک سادہ ہیجنگ فنکشن کو نافذ کیا۔
• تیرتے منافع اور نقصان کا حساب لگانے کے لیے کل ایکویٹی کے حصول کا فنکشن شامل کیا گیا۔
• کچھ اسٹیٹس بار ڈیٹا آؤٹ پٹ ڈسپلے شامل کیا گیا۔

مندرجہ بالا اضافی افعال ہیں ڈیزائن کو آسان بنانے کے لیے، حکمت عملی صرف مثبت ہیجنگ کے لیے بنائی گئی ہے (مختصر فارورڈ کنٹریکٹس، طویل مدتی معاہدے)۔ فی الحال، دائمی معاہدے (قریبی مدت میں) کی شرح منفی ہے، اس لیے یہ ایک اچھا وقت ہے کہ دائمی معاہدے پر طویل عرصے تک یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا شرح آمدنی میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔

حکمت عملی کو تھوڑی دیر تک چلنے دیں~

تقریباً 3 دن تک جانچ کرنے کے بعد، قیمت کے فرق میں اتار چڑھاو دراصل قابل قبول ہے۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فنڈنگ ​​کی شرح سے کچھ آمدنی ہوتی ہے۔

آئیے حکمت عملی کے ماخذ کوڈ کا اشتراک کریں:

var arrNearContractType = strNearContractType.split(",")
var arrFarContractType = strFarContractType.split(",")

var nets = null
var initTotalEquity = null 
var OPEN_PLUS = 1
var COVER_PLUS = 2


function createNet(begin, diff, initAvgPrice, diffUsagePercentage) {
    if (diffUsagePercentage) {
        diff = diff * initAvgPrice
    }
    var oneSideNums = 3
    var up = []
    var down = []
    for (var i = 0 ; i < oneSideNums ; i++) {
        var upObj = {
            sell : false, 
            price : begin + diff / 2 + i * diff
        }
        up.push(upObj)

        var j = (oneSideNums - 1) - i
        var downObj = {
            sell : false,
            price : begin - diff / 2 - j * diff
        }
        if (downObj.price <= 0) {  // 价格不能小于等于0 
            continue
        }
        down.push(downObj)
    }
    return down.concat(up)
}

function createCfg(symbol) {
    var cfg = {
        extension: {
            layout: 'single', 
            height: 300,
            col: 6
        },
        title: {
            text: symbol
        },
        xAxis: {
            type: 'datetime'
        },
        series: [{
            name: 'plus',
            data: []
        }]
    }
    return cfg
}

function formatSymbol(originalSymbol) {
    var arr = originalSymbol.split("-")
    return [arr[0] + "_" + arr[1], arr[0], arr[1]]
}

function main() {	
    if (isSimulate) {
    	exchange.IO("simulate", true)  // 切换为模拟环境
    	Log("仅支持OKEX V5 API，切换为OKEX V5 模拟盘:")
    } else {
    	exchange.IO("simulate", false)  // 切换为实盘
    	Log("仅支持OKEX V5 API，切换为OKEX V5 实盘:")
    }    
    if (exchange.GetName() != "Futures_OKCoin") {
    	throw "支持OKEX期货"
    }

    // 初始化
    if (isReset) {
        _G(null)
        LogReset(1)
        LogProfitReset()
        LogVacuum()
        Log("重置所有数据", "#FF0000")
    }

    // 初始化标记
    var isFirst = true 

    // 收益打印周期
    var preProfitPrintTS = 0
    // 总权益
    var totalEquity = 0
    var posTbls = []   // 持仓表格数组

    // 声明arrCfg
    var arrCfg = []
    _.each(arrNearContractType, function(ct) {
        arrCfg.push(createCfg(formatSymbol(ct)[0]))
    })
    var objCharts = Chart(arrCfg)
    objCharts.reset()
    
    // 创建对象
    var exName = exchange.GetName() + "_V5"
    var nearConfigureFunc = $.getConfigureFunc()[exName]
    var farConfigureFunc = $.getConfigureFunc()[exName]
    var nearEx = $.createBaseEx(exchange, nearConfigureFunc)
    var farEx = $.createBaseEx(exchange, farConfigureFunc)

    // 预先写入需要订阅的合约
    _.each(arrNearContractType, function(ct) {
        nearEx.pushSubscribeSymbol(ct)
    })
    _.each(arrFarContractType, function(ct) {
        farEx.pushSubscribeSymbol(ct)
    })

    while (true) {
        var ts = new Date().getTime()
        // 获取行情数据
        nearEx.goGetTickers()
        farEx.goGetTickers()
        var nearTickers = nearEx.getTickers()
        var farTickers = farEx.getTickers()  
        if (!farTickers || !nearTickers) {
            Sleep(2000)
            continue
        }

        var tbl = {
            type : "table",
            title : "远期-近期差价",
            cols : ["交易对", "远期", "近期", "正对冲", "反对冲"],
            rows : []
        }        
        
        var subscribeFarTickers = []
        var subscribeNearTickers = []
        _.each(farTickers, function(farTicker) {
            _.each(arrFarContractType, function(symbol) {
                if (farTicker.originalSymbol == symbol) {
                    subscribeFarTickers.push(farTicker)
                }
            })
        })

        _.each(nearTickers, function(nearTicker) {
            _.each(arrNearContractType, function(symbol) {
                if (nearTicker.originalSymbol == symbol) {
                    subscribeNearTickers.push(nearTicker)
                }
            })
        })

        var pairs = []        
        _.each(subscribeFarTickers, function(farTicker) {
            _.each(subscribeNearTickers, function(nearTicker) {                
                if (farTicker.symbol == nearTicker.symbol) {
                    var pair = {symbol: nearTicker.symbol, nearTicker: nearTicker, farTicker: farTicker, plusDiff: farTicker.bid1 - nearTicker.ask1, minusDiff: farTicker.ask1 - nearTicker.bid1}
                    pairs.push(pair)
                    tbl.rows.push([pair.symbol, farTicker.originalSymbol, nearTicker.originalSymbol, pair.plusDiff, pair.minusDiff])
                    for (var i = 0 ; i < arrCfg.length ; i++) {
                        if (arrCfg[i].title.text == pair.symbol) {
                            objCharts.add([i, [ts, pair.plusDiff]])
                        }                        
                    }
                }
            })
        })

        // 初始化
        if (isFirst) {
            isFirst = false 
            var recoveryNets = _G("nets")
            var recoveryInitTotalEquity = _G("initTotalEquity")
            if (!recoveryNets) {
                // 检查持仓
                _.each(subscribeFarTickers, function(farTicker) {
                    var pos = farEx.getFuPos(farTicker.originalSymbol, ts)
                    if (pos.length != 0) {
                        Log(farTicker.originalSymbol, pos)
                        throw "初始化时有持仓"
                    }
                })
                _.each(subscribeNearTickers, function(nearTicker) {
                    var pos = nearEx.getFuPos(nearTicker.originalSymbol, ts)
                    if (pos.length != 0) {
                        Log(nearTicker.originalSymbol, pos)
                        throw "初始化时有持仓"
                    }
                })                
                // 构造nets
                nets = []
                _.each(pairs, function (pair) {
                    farEx.goGetAcc(pair.farTicker.originalSymbol, ts)
                    nearEx.goGetAcc(pair.nearTicker.originalSymbol, ts)
                    var obj = {
                        "symbol" : pair.symbol, 
                        "farSymbol" : pair.farTicker.originalSymbol,
                        "nearSymbol" : pair.nearTicker.originalSymbol,
                        "initPrice" : (pair.nearTicker.ask1 + pair.farTicker.bid1) / 2, 
                        "prePlus" : pair.farTicker.bid1 - pair.nearTicker.ask1,                        
                        "net" : createNet((pair.farTicker.bid1 - pair.nearTicker.ask1), diff, (pair.nearTicker.ask1 + pair.farTicker.bid1) / 2, true), 
                        "initFarAcc" : farEx.getAcc(pair.farTicker.originalSymbol, ts), 
                        "initNearAcc" : nearEx.getAcc(pair.nearTicker.originalSymbol, ts),
                        "farTicker" : pair.farTicker,
                        "nearTicker" : pair.nearTicker,
                        "farPos" : null, 
                        "nearPos" : null,
                    }
                    nets.push(obj)
                })
                var currTotalEquity = getTotalEquity()
                if (currTotalEquity) {
                	initTotalEquity = currTotalEquity
                } else {
                	throw "初始化获取总权益失败！"
                }                
            } else {
                // 恢复
                nets = recoveryNets
                initTotalEquity = recoveryInitTotalEquity
            }
        }

        // 检索网格，检查是否触发交易
        _.each(nets, function(obj) {
            var currPlus = null
            _.each(pairs, function(pair) {
                if (pair.symbol == obj.symbol) {
                    currPlus = pair.plusDiff
                    obj.farTicker = pair.farTicker
                    obj.nearTicker = pair.nearTicker
                }
            })
            if (!currPlus) {
                Log("没有查询到", obj.symbol, "的差价")
                return 
            }

            // 检查网格，动态添加
            while (currPlus >= obj.net[obj.net.length - 1].price) {
                obj.net.push({
                    sell : false,
                    price : obj.net[obj.net.length - 1].price + diff * obj.initPrice,
                })
            }
            while (currPlus <= obj.net[0].price) {
                var price = obj.net[0].price - diff * obj.initPrice
                if (price <= 0) {
                    break
                }
                obj.net.unshift({
                    sell : false,
                    price : price,
                })
            }
            
            // 检索网格
            for (var i = 0 ; i < obj.net.length - 1 ; i++) {
                var p = obj.net[i]
                var upP = obj.net[i + 1]
                if (obj.prePlus <= p.price && currPlus > p.price && !p.sell) {
                    if (hedge(nearEx, farEx, obj.nearSymbol, obj.farSymbol, obj.nearTicker, obj.farTicker, hedgeAmount, OPEN_PLUS)) {   // 正对冲开仓
                        p.sell = true 
                    }
                } else if (obj.prePlus >= p.price && currPlus < p.price && upP.sell) {
                    if (hedge(nearEx, farEx, obj.nearSymbol, obj.farSymbol, obj.nearTicker, obj.farTicker, hedgeAmount, COVER_PLUS)) {   // 正对冲平仓
                        upP.sell = false 
                    }
                }
            }
            obj.prePlus = currPlus  // 记录本次差价，作为缓存，下次用于判断上穿下穿
            // 增加其它表格输出
        })        

        if (ts - preProfitPrintTS > 1000 * 60 * 5) {   // 5分钟打印一次       
        	var currTotalEquity = getTotalEquity()
        	if (currTotalEquity) {
        		totalEquity = currTotalEquity
        		LogProfit(totalEquity - initTotalEquity, "&")   // 打印动态权益收益
        	}

        	// 检查持仓
        	posTbls = []  // 重置，更新
            _.each(nets, function(obj) {
                var currFarPos = farEx.getFuPos(obj.farSymbol)
                var currNearPos = nearEx.getFuPos(obj.nearSymbol)
                if (currFarPos && currNearPos) {
                	obj.farPos = currFarPos
                	obj.nearPos = currNearPos
                }
                var posTbl = {
                	"type" : "table", 
                	"title" : obj.symbol, 
                	"cols" : ["合约代码", "数量", "价格"], 
                	"rows" : [] 
                }
                _.each(obj.farPos, function(pos) {
                    posTbl.rows.push([pos.symbol, pos.amount, pos.price])
                })  
                _.each(obj.nearPos, function(pos) {
                	posTbl.rows.push([pos.symbol, pos.amount, pos.price])
                })
                posTbls.push(posTbl)
            })

            preProfitPrintTS = ts
        }

        // 显示网格
        var netTbls = []
        _.each(nets, function(obj) {
            var netTbl = {
            	"type" : "table",
            	"title" : obj.symbol,
            	"cols" : ["网格"],
            	"rows" : []
            }
            _.each(obj.net, function(p) {
            	var color = ""
            	if (p.sell) {
            		color = "#00FF00"
            	}
            	netTbl.rows.push([JSON.stringify(p) + color])
            })
            netTbl.rows.reverse()
            netTbls.push(netTbl)
        })

        LogStatus(_D(), "总权益：", totalEquity, "初始总权益：", initTotalEquity, " 浮动盈亏：", totalEquity - initTotalEquity, 
        	"\n`" + JSON.stringify(tbl) + "`" + "\n`" + JSON.stringify(netTbls) + "`" + "\n`" + JSON.stringify(posTbls) + "`")
        Sleep(interval)
    }
}

function getTotalEquity() {
    var totalEquity = null 
    var ret = exchange.IO("api", "GET", "/api/v5/account/balance", "ccy=USDT")
    if (ret) {
        try {
        	totalEquity = parseFloat(ret.data[0].details[0].eq)
        } catch(e) {
        	Log("获取账户总权益失败！")
        	return null
        }
    }
    return totalEquity
}

function hedge(nearEx, farEx, nearSymbol, farSymbol, nearTicker, farTicker, amount, tradeType) {
    var farDirection = null
    var nearDirection = null
    if (tradeType == OPEN_PLUS) {
        farDirection = farEx.OPEN_SHORT
        nearDirection = nearEx.OPEN_LONG
    } else {
        farDirection = farEx.COVER_SHORT
        nearDirection = nearEx.COVER_LONG
    }
    var nearSymbolInfo = nearEx.getSymbolInfo(nearSymbol) 
    var farSymbolInfo = farEx.getSymbolInfo(farSymbol)
    nearAmount = nearEx.calcAmount(nearSymbol, nearDirection, nearTicker.ask1, amount * nearSymbolInfo.multiplier)
    farAmount = farEx.calcAmount(farSymbol, farDirection, farTicker.bid1, amount * farSymbolInfo.multiplier)
    if (!nearAmount || !farAmount) {
        Log(nearSymbol, farSymbol, "下单量计算错误：", nearAmount, farAmount)
        return 
    }
    nearEx.goGetTrade(nearSymbol, nearDirection, nearTicker.ask1, nearAmount[0])
    farEx.goGetTrade(farSymbol, farDirection, farTicker.bid1, farAmount[0])
    var nearIdMsg = nearEx.getTrade()
    var farIdMsg = farEx.getTrade()
    return [nearIdMsg, farIdMsg]
}

function onexit() {
	Log("执行扫尾函数", "#FF0000")
    _G("nets", nets)
    _G("initTotalEquity", initTotalEquity)
    Log("保存数据:", _G("nets"), _G("initTotalEquity"))
}

حکمت عملی کا عوامی پتہ: https://www.fmz.com/strategy/288559

حکمت عملی ایک ٹیمپلیٹ لائبریری کا استعمال کرتی ہے جسے میں نے خود لکھا ہے، اس لیے میں اسے عوامی نہیں کروں گا تاکہ اس ٹیمپلیٹ کو استعمال نہ کیا جا سکے۔

اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں، تو آپ جانچ کے لیے OKEX V5 سمولیشن ڈسک ترتیب دے سکتے ہیں۔ اوہ! ویسے اس حکمت عملی کو پیچھے نہیں دیکھا جا سکتا۔