ریٹریسمنٹ ریشو پر مبنی حکمت عملی کے بعد رجحان
ChaoZhang
اس مضمون میں قیمتوں میں ردوبدل کے تناسب پر مبنی رجحانات کی پیروی کرنے کے لئے ایک مقداری تجارت کی حکمت عملی کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ یہ حکمت عملی مقامی بلندیوں کی نشاندہی کرکے ایک خاص ردوبدل کے تناسب پر داخلے کی نشاندہی کرتی ہے۔
حکمت عملی
اس حکمت عملی کا بنیادی منطق یہ ہے کہ کسی خاص دورانیے میں سب سے زیادہ قیمت کی نشاندہی کی جائے اور اس کے بعد کسی خاص تناسب میں واپسی کی پوزیشن پر ٹریڈنگ کی پیروی کی جائے۔ مخصوص اقدامات یہ ہیں:
سب سے پہلے ، 90 K لائنوں کی تازہ ترین قیمتوں کا حساب لگانا ، ایک مقامی اونچائی کے طور پر؛
جب قیمت اس بلندی سے ایک خاص تناسب (مثال کے طور پر 3٪) کے بعد واپس آتی ہے تو ، خریداری کا سراغ لگانا؛
اسٹاپ لگانے کا تعین ایک خاص تناسب (مثلا 6٪) کے طور پر کیا جاتا ہے ، جب قیمت اسٹاپ پوائنٹ تک پہنچ جاتی ہے تو اس کی صفائی کی جاتی ہے۔
ٹرینڈ ٹریکنگ پر توجہ مرکوز کرنے کے لئے کوئی اسٹاپ نقصان نہیں ہے۔
اس طرح ، مقامی اونچائی کی واپسی کے تناسب کے ذریعہ داخلے کے وقت کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے ، جو رجحان کی تصدیق کے بعد ہی داخل ہونے والے زلزلے کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتا ہے۔ اسٹاپ سیٹنگ بھی ہر ایک منافع کے لئے کچھ متوقع انتظام فراہم کرتی ہے۔
دوئم، حکمت عملی کے فوائد
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رجحانات کا اندازہ لگانے کے لئے ریورس تناسب کا استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں بہت سارے شور کو فلٹر کیا جاتا ہے۔ اس سے براہ راست موڑ کے مقام پر داخل ہونے کے مقابلے میں ، اس میں داخل ہونے کے امکانات کو کم کیا جاسکتا ہے۔
ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اسٹاپ لاجسٹک ترتیب دیا گیا ہے۔ اس سے ہر ایک تجارت پر منافع اور نقصان کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے ، جو مثبت فنڈ مینجمنٹ کے اصولوں کے مطابق ہے۔
آخر میں ، اسٹاپ سے زیادہ ریڈمی تناسب کو ٹریک کرنے سے حکمت عملی کو کچھ خطرہ واپسی کا طریقہ کار بھی ملتا ہے۔
تیسرا، ممکنہ خطرات
اگرچہ اس حکمت عملی کے کچھ فوائد ہیں ، لیکن عملی استعمال میں مندرجہ ذیل خطرات سے بھی آگاہ رہنا چاہئے:
سب سے پہلے ، ریٹرننگ تناسب کو احتیاط سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ بہت گہری یا بہت کم ریٹرننگ منافع بخش جگہ کو متاثر کرسکتی ہے۔
دوسرا ، اسٹاپ نقصان کی ترتیب نہ ہونے کی وجہ سے حکمت عملی کو زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ ایک مضبوط رجحان کا الٹ جانا زیادہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔
آخر میں ، پیرامیٹرز کی غلط اصلاح بھی اوور فٹنس کے مسائل پیدا کرسکتی ہے ، جس سے سگنل کی کیفیت میں کمی واقع ہوتی ہے۔
چار مضامین، خلاصہ
اس مضمون میں قیمتوں میں واپسی کے تناسب پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے کی ایک مقداری حکمت عملی کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ رجحان کی سمت کو مؤثر طریقے سے پہچان سکتا ہے ، واپسی کا استعمال کرتے ہوئے داخلے کے لئے۔ اس کے علاوہ ، اسٹاپ مینجمنٹ کی ترتیب سے حکمت عملی کو ایک خاص خطرہ کنٹرول کا طریقہ کار بھی ملتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی ٹریڈنگ کے قواعد کی بنیاد پر تعمیر کی جاسکتی ہے جس میں مقامی اونچائی کی واپسی شامل ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-07 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © luboremenar
//@version=4
strategy("test_%_down_up", overlay = false, initial_capital = 1000, pyramiding = 0, default_qty_value = 1000,
default_qty_type = strategy.cash, precision = 8, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.1)
// inputs
range_of_tops = input(title="Range of candles to find highest value from.", defval=90, type=input.integer, minval=1 )
basis_points = input(title="Basis points, if asset has two decimals use 100, three decimals 1000, etc.", defval=100, type=input.integer, minval=1)
retrace_percent = input(title="Percent value retrace from the top.", type=input.integer, defval=3, minval = 1, maxval=99)
take_profit_percent = input(title="Percent value of take profit from entry price.", type=input.integer, defval=6, minval=1)
// strategy definition
three_months_top = highest(range_of_tops)
longCondition1 = (close <= float((three_months_top*(1-(take_profit_percent/100)))) and strategy.position_size == 0)
if (longCondition1)
strategy.entry("Long1", strategy.long, qty = strategy.equity/close)
strategy.exit(id="TP1", from_entry="Long1", profit=((close*(1 + take_profit_percent/100)-close)*basis_points),
when= crossover(strategy.position_size, 0))
// plot
plot(strategy.equity)
// for testing, debugging
//test=0.0
//if(crossover(strategy.position_size, 0))
// test := (close*1.06-close)*basis_points
//plot(test)