متلاطم بازار میں لمبی پوزیشن کی حکمت عملی
جائزہ
یہ حکمت عملی متعدد تکنیکی اشاریوں کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی نشاندہی کرتی ہے اور اتار چڑھاؤ کی نچلی سطحوں پر خریداری کرتی ہے، جس کا مقصد اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں قلیل مدتی مواقع حاصل کرنا ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی اتار چڑھاؤ کی نچلی سطحوں کی نشاندہی کے لیے متعدد تکنیکی اشاریوں کو یکجا کرتی ہے۔ سب سے پہلے، تبدیلی کی شرح (ROC) کا استعمال کرتے ہوئے یہ طے کیا جاتا ہے کہ مارکیٹ اتار چڑھاؤ کے مرحلے میں ہے، پھر RSI، StochRSI، MACD جیسے اشاریے اتار چڑھاؤ کی نچلی سطحوں کی تصدیق کرتے ہیں، اور آخر میں بولنگر بینڈز، آسیلیٹرز وغیرہ سگنلز کو فلٹر کرتے ہیں۔
حکمت عملی میں داخلے کے مواقع درج ذیل حالات میں ہوتے ہیں:
-
ROC میں کمی، RSI نچلی سطح پر، StochRSi فروخت کی حد میں، MACD میں نیچے کی طرف انحراف، آسیلیٹر VIX میں کمی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مارکیٹ نیچے کی طرف اتار چڑھاؤ کر رہی ہے اور لمبی پوزیشن میں داخلے کا موقع ہے۔
-
ROC میں مزید کمی، RSI مزید نچلی سطح پر، StochRSi انتہائی فروخت کی حد میں، MACD میں مزید نیچے کی طرف انحراف، بولنگر بینڈز کا پھیلاؤ، TEMA کا سکڑاؤ۔ یہ اوپر والے اتار چڑھاؤ کے سگنل کی مزید تصدیق کرتا ہے۔
-
چائیکن آسیلیٹر کا مثبت ہو جانا، TRIX کا مثبت سپورٹ پر آنا۔ دونوں کا ملاپ قلیل مدتی نیچے کی جانب رکنے اور واپسی کے موقع کی تصدیق کرتا ہے۔
-
MACD کا گولڈن کراس بننا، ROC اور CMO کا مثبت سپورٹ پر آنا۔ متعدد اشاریوں کا ہم آہنگی قلیل مدتی رجحان کے الٹ جانے کے موقع کی نشاندہی کرتی ہے۔
اس کے علاوہ، حکمت عملی میں نقصان کی روک تھام بولنگر بینڈ کے نچلے کنارے پر رکھی گئی ہے، جو مؤثر طریقے سے خطرے کو کنٹرول کرتی ہے۔
فوائد کا تجزیہ
اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ متعدد اشاریوں کی تصدیق کا استعمال کرتی ہے، جو اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں الٹ جانے کے مواقع کی نشاندہی کرنے کی وشوسنییتا کو بڑھاتی ہے۔ مخصوص فوائد میں شامل ہیں:
-
متعدد اشاریوں کا ہم آہنگی اور بار بار تصدیق جھوٹے سگنلز سے بچاتی ہے۔
-
داخلے کا درست وقت اتار چڑھاؤ کی نچلی سطحوں پر خریداری کی اجازت دیتا ہے، خطرہ کنٹرول میں رہتا ہے۔
-
بولنگر بینڈ کے ذریعے نقصان کی روک تھام نیچے کی طرف رسک کو مؤثر طریقے سے محدود کرتی ہے۔
-
قلیل مدتی کارروائیاں اتار چڑھاؤ کے بینڈز کو تیزی سے حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں۔
-
اشاریوں کے پیرامیٹرز کو بہتر بنایا گیا ہے، جو مارکیٹ کے مختلف ماحول کے اتار چڑھاؤ سے مماثل ہوتے ہیں۔
-
پروگراماتی عملدرآمد اور بیک ٹیسٹ کی تصدیق جذباتی اثرات کو روکتی ہے۔
خطرات کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے:
-
جب مارکیٹ میں طویل مدتی سمتاتی رجحان ہو، تو اتار چڑھاؤ کی حکمت عملی کو نقصان کے ساتھ باہر نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ طویل مدتی تکنیکی اشاریوں کے ذریعے رجحان کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔
-
غیر متوقع واقعات کی وجہ سے مارکیٹ میں اچانک یک طرفہ حرکت ہونے پر، نقصان کی روک تھام براہ راست ٹوٹ سکتی ہے، جس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ نقصان کی روک تھام کے پیرامیٹرز کو مناسب طریقے سے ڈھیلا کیا جانا چاہیے۔
-
بیک ٹیسٹ کا دورانیہ ناکافی ہونے سے اوور فٹنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ بیک ٹیسٹ کا وقت بڑھایا جانا چاہیے اور عملی طور پر بھی تصدیق کی جانی چاہیے۔
-
متعدد اشاریوں کا نامناسب استعمال ایک دوسرے کو محدود کرنے اور سگنلز سے محروم رہنے کا سبب بن سکتا ہے۔ ہر اشاریے کے اثرات کی جانچ کی جانی چاہیے۔
-
مارکیٹ کے ڈھانچے میں تبدیلی کی وجہ سے موجودہ پیرامیٹرز ناقابل اطلاق ہو سکتے ہیں، مسلسل بہتری کی ضرورت ہے۔
بہتری کے راستے
اس حکمت عملی کو درج ذیل راستوں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
-
مزید تکنیکی اشاریوں کی جانچ کریں تاکہ بہترین اشاریوں کا مجموعہ تلاش کیا جا سکے۔ KD، OBV جیسے دیگر اشاریوں پر غور کیا جا سکتا ہے۔
-
اشاریوں کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں تاکہ وہ مختلف مارکیٹ ماحول کے مطابق ہوں۔ کثیر جہتی پیرامیٹر کی بہتری کے لیے جینیاتی الگورتھم استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
-
بیک ٹیسٹ کے نتائج کی بنیاد پر داخلے کی شرائط کی منطق کو ایڈجسٹ کریں تاکہ جھوٹے سگنلز کم ہوں۔ مشین لرننگ کے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
-
نقصان کی روک تھام کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں تاکہ خطرے کو کنٹرول کرتے ہوئے غیر ضروری نقصان کی روک تھام سے بچا جا سکے۔
-
پوزیشن مینجمنٹ کو بہتر بنائیں، متحرک طور پر پوزیشن کے سائز کو ایڈجسٹ کرکے حکمت عملی کی منافع بخشی میں اضافہ کریں۔
-
مکمل بیک ٹیسٹ اور عملی تصدیق کریں تاکہ حکمت عملی کی مضبوطی کی جانچ ہو سکے۔
-
پروگراماتی طریقوں سے باقاعدہ جانچ اور بہتری کریں تاکہ حکمت عملی بہترین رہے۔
خلاصہ
یہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ کے لیے لمبی حکمت عملی، متعدد تکنیکی اشاریوں کی تصدیق کے ذریعے اتار چڑھاؤ کی نچلی سطحوں کے مواقع کی نشاندہی کرتی ہے، اور اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ میں قلیل مدتی تجارتی مواقع حاصل کر سکتی ہے۔ پیرامیٹر کی بہتری، نقصان کی روک تھام کی بہتری، پوزیشن مینجمنٹ جیسے طریقوں سے حکمت عملی کے استحکام اور منافع بخشی میں مسلسل اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی، لمبی پوزیشن کے رجحان کے تحت خطرات سے بچنے اور منافع کے تحفظ کے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر، اس حکمت عملی میں عملی استعمال کی مضبوط صلاحیت ہے۔
-
مضبوط بیک ٹیسٹنگ اور فارورڈ ٹیسٹنگ کریں تاکہ مستقل مزاجی کی تصدیق ہو سکے۔
-
مسلسل بہتری کے لیے پروگراماتی جانچ اور اصلاح (آپٹیمائزیشن) اپنائیں۔
نتیجہ
یہ اتار چڑھاؤ والی مارکیٹ کے لیے طویل (لانگ) حکمت عملی تکنیکی اشاریوں کے ہم آہنگی کا استعمال کرتے ہوئے اتار چڑھاؤ کی نچلی سطحوں کو مؤثر طریقے سے شناخت کرتی ہے۔ پیرامیٹر آپٹیمائزیشن، اسٹاپ آپٹیمائزیشن، پوزیشن سائزنگ وغیرہ کے ذریعے منافع میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ رجحان والی مارکیٹوں میں خطرات کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ مجموعی طور پر اس میں مضبوط عملی استعمال کی صلاحیت موجود ہے۔
/*backtest
start: 2022-09-15 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//*****************************************************************************************************************************************//
// @sahilmpatel1- 1