آر ایس آئی ٹریکنگ اے ڈی ایکس حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو آر ایس آئی اشارے اور اے ڈی ایکس اشارے کو جوڑتی ہے۔ یہ آر ایس آئی اشارے کا استعمال زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والی حالتوں کا تعین کرنے کے لئے کرتا ہے ، اور اے ڈی ایکس اشارے کو رجحان کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے ، جب رجحانات کمزور ہوجاتے ہیں یا زیادہ خریدے جاتے ہیں تو جب زیادہ نہیں خریدے جاتے ہیں تو انٹری کی اجازت دیتا ہے اور جب رجحانات کمزور ہوجاتے ہیں تو باہر نکل جاتا ہے۔
اس حکمت عملی میں بنیادی طور پر RSI اشارے اور ADX اشارے کا ایک مجموعہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اندراجات اور باہر نکلنے کا تعین کیا جاسکے۔
داخلے کی شرائط:
20 روزہ ایس ایم اے میں اضافہ؛
اے ڈی ایکس پچھلے دن کے مقابلے میں 0.2 سے زیادہ بڑھ گیا ، جس سے مضبوطی کا رجحان ظاہر ہوتا ہے۔
RSI 85 سے کم ہے تاکہ زیادہ خریدنے کی حالت سے بچ سکے۔
یا:
20 روزہ ایس ایم اے میں اضافہ؛
ADX بڑھ رہا ہے لیکن 0.2 سے کم ہے، جو ہلکے رجحان کی نشاندہی کرتا ہے۔
RSI 50 سے نیچے، چھلانگ کے لئے جگہ.
باہر نکلنے کے حالات:
آر ایس آئی 75 سے اوپر، اوور بُک اسٹیٹ
ADX ہلکا سا اضافہ، کمزور رجحان؛
یا:
آر ایس آئی 75 سے اوپر، اوور بُک اسٹیٹ
ADX تیز اضافہ، مضبوط رجحان؛
یا:
20 روزہ ایس ایم اے کم ہو رہا ہے۔
اس حکمت عملی میں زیادہ خریدنے / زیادہ فروخت کے لئے آر ایس آئی اور ADX کا استعمال ہوتا ہے جب زیادہ خریدنے کے دوران رجحان میں داخل ہونے اور زیادہ خریدنے یا رجحان کو کمزور کرنے پر باہر نکلنے کے لئے رجحان۔ اس سے درمیانے اور طویل مدتی اپ ٹرینڈز کی پیروی کی جاسکتی ہے۔
اس حکمت عملی کے اہم فوائد یہ ہیں:
آر ایس آئی اور اے ڈی ایکس کو یکجا کرنے سے بہتر اندراجات اور باہر نکلنے کے لئے زیادہ درست رجحان اور oversold / oversold پڑھنے کی اجازت ملتی ہے۔
اے ڈی ایکس مضبوطی کی طاقت کو مضبوط کرنے کے دوران وپسا باہر نکلنے سے بچنے کے لئے.
آر ایس آئی درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کی پیروی کرنے اور حد سے زیادہ تجارت کو کم کرنے کے لئے لوز پیرامیٹرز کا استعمال کرتا ہے۔
سادہ منطق اور آسان نفاذ، طویل مدتی ہولڈنگ کے لئے موزوں.
ترتیب دینے کے قابل پیرامیٹرز لچک کی اجازت دیتے ہیں.
اہم خطرات یہ ہیں:
ADX تاخیر زیادہ نقصانات کی قیادت کرنے والے رجحان موڑ پوائنٹس کو یاد کر سکتے ہیں.
سٹاپ نقصان دیر سے شروع ہو سکتا ہے جب قیمتوں میں چٹانوں کی طرح گرتا ہے، نقصانات کو بڑھا دیتا ہے.
RSI پیرامیٹرز بہت لچکدار بہت طویل عرصے تک زیادہ خریدنے والے ہولڈنگز کا سبب بن سکتے ہیں.
ADX پیرامیٹرز بہت حساس کمزور رجحانات کے دوران غلط طریقے سے باہر نکلنے کا سبب بن سکتا ہے.
اسٹاک مارکیٹ کے نظام کی تبدیلیوں کے دوران غیر معمولی طور پر برتاؤ کرسکتے ہیں۔
خطرے کا انتظام:
حساسیت کے لئے کم ADX ادوار استعمال کریں۔
نقصانات کو محدود کرنے کے لئے سخت سٹاپ نقصان.
طویل عرصے سے زیادہ خریدے گئے ہولڈنگز سے بچنے کے لئے RSI کے دورانیے کو کم کریں.
بہت حساس ADX پیرامیٹرز سے بچیں.
اہم مارکیٹ تبدیلیوں کے دوران دستی طور پر نظر انداز.
حکمت عملی کو مندرجہ ذیل طریقوں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
بہتر پیرامیٹرز کے لئے RSI ادوار کی جانچ.
رجحان کی گرفتاری کی صلاحیت کے لئے ADX ادوار کو بہتر بنانا.
تصدیق کے لئے MACD جیسے دیگر اشارے شامل کرنا۔
اندراجات کو بہتر بنانے کے لئے حرکت پذیر اوسط کے مجموعے کی جانچ.
منافع لینے اور نقصانات کو روکنے کے لئے خطرہ انعام تناسب کو بڑھانے کے لئے.
مارکیٹ کے نظام کا فیصلہ کرنا تاکہ وہ تبدیل ہونے کے وقت دستی طور پر نظر انداز کر سکیں۔
آر ایس آئی ٹریکنگ اے ڈی ایکس حکمت عملی ایک موثر لیکن سادہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ درست رجحان اور اوور بکٹ / اوور سیلڈ تجزیہ کے لئے آر ایس آئی اور اے ڈی ایکس کی طاقتوں کو جوڑتا ہے۔ منطق سیدھی ہے اور اصلاح کی لچک کے ساتھ لاگو کرنا آسان ہے۔ اے ڈی ایکس لیگ اور اسٹاپ نقصان کی ترتیب کے خلاف محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ مجموعی طور پر یہ درمیانی سے طویل مدتی رجحان کی پیروی کے لئے موزوں ہے اور مستحکم منافع فراہم کرسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2022-10-03 00:00:00
end: 2023-10-09 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Copyright by Reed Asset Management registered in Shanghai, China
//该策略为上海蘆田资产管理有限公司制
//@version=2
strategy("[蘆田策略]ADX+RSI", overlay=true)
//ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
plot(sig, color=red, title="ADX")
//ADX+RSI Strategy Long Entry
longEntry1 = sma(close, 20) > sma(close, 20)[1] //check if the ADX is rising
longEntry2 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0.2
longEntry3 = rsi(close, 14) < 85
longEntry4 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0
longEntry5 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1] ) < 0.2
longEntry6 = rsi(close, 14) < 50
longCondition1 = longEntry1 and longEntry2 and longEntry3
longCondition2 = longEntry1 and longEntry4 and longEntry5 and longEntry6
if(longCondition1 or longCondition2)
strategy.entry("long", strategy.long)
//ADX+RSI Strategy Long Exit
longExit1 = rsi(close, 9) > 75
longExit2 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0
longExit3 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1] ) < 0.2
longExit4 = (adx(14, 14) - adx(14, 14)[1]) > 0.2
longExit5 = sma(close, 20) < sma(close,20)[1]
longExitCondition1 = longExit1 and longExit2 and longExit3
longExitCondition2 = longExit1 and longExit4
longStop1 = strategy.position_avg_price + 4 * tr
longExitCondition3 = longExit5
longStop2 = sma(close, 20)
strategy.close_all(when = longExitCondition1)
if (longExitCondition2)
strategy.exit("exit", "long", stop = longStop1)
if (longExitCondition3)
strategy.exit("exit", "long", stop = longStop2)
//Strategy