اوورلے مومنٹم اسٹریٹجی
ChaoZhang
جائزہ
موسم بہار اور موسم خزاں کی متحرک حکمت عملی بنیادی طور پر مختلف ادوار میں تبدیلی کی شرح ROC کا حساب کتاب کرکے ، اور تناسب سے اختیارات کو ڈھیر لگانے کے ذریعہ ، ایک جامع متحرک اشارے کی تشکیل کے لئے حکمت عملی ہے ، جس سے تجارت کے رجحان کی سمت کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ حکمت عملی قلیل ، درمیانی اور طویل مدتی متحرک اشارے کو ڈھیر لگانے کے لئے ہے ، جو مختصر اور طویل مدتی رجحانات کو متوازن کرسکتی ہے ، اور جھوٹے سگنل پیدا کرنے سے بچ سکتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی پہلے 10، 15، 20 دن اور اس طرح کے مختلف ادوار کے لئے آر او سی کے اشارے کا حساب لگاتی ہے، پھر آر او سی کو ہموار کرنے اور 1 سے 4 کے تناسب پر استحکام کو بڑھانے کے لئے، اس طرح کے حساب سے فارمولہ:
roc1 = (sma(roc(close,10),10)*1)
roc2 = (sma(roc(close,15),10)*2)
...
osc = roc1+roc2+roc3+roc4+...
اس میں ، roc1-roc12 مختلف دورانیے کے ROC کے حساب کتاب کی نمائندگی کرتا ہے ، جو 10 ، 15 اور 530 دن کے دورانیے کے مطابق ہے۔
اس کے بعد ایس ایم اے کو ہموار کرنے کے لئے اوسک کو ایک دن (ڈیفالٹ 10 دن) پر عمل کریں ، جس سے اوسک سمٹ ملے گا۔
اس کے بعد او ایس سی اور او ایس سی ایس ایم ٹی کے سائز کے تعلقات کا موازنہ کیا جاتا ہے ، جب او ایس سی او ایس ایم ٹی کے اوپر ہوتا ہے تو یہ ایک مثبت سگنل ہوتا ہے ، اور کثیر جہتی میں داخل ہوتا ہے۔ جب او ایس سی او ایس ایم ٹی کے نیچے ہوتا ہے تو یہ ایک منفی سگنل ہوتا ہے ، اور خالی سمت میں داخل ہوتا ہے۔
آخر میں ، آپ کو تجارت کی سمت تبدیل کرنے کا اختیار ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
مختصر اور طویل مدتی حرکیات کے اشارے کو ایک دوسرے پر چڑھا کر ، ایک ہی وقت میں قلیل مدتی اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے کے لئے ، جعلی سگنل سے بچنے کے لئے۔
اوسک اور اوسک ایس ایم ٹی کے درمیان فرق کی قیمتوں کا موازنہ کرکے ، فلیٹ ڈسک کے علاقے میں غیر ضروری تجارت کو کم کیا جاسکتا ہے۔
اپنی مرضی کے مطابق پیرامیٹرز، آر او سی کے حساب سے ایڈجسٹمنٹ کی مدت کے پیرامیٹرز، اور SMA کے ہموار پیرامیٹرز.
مختلف ٹریڈنگ سٹائل کو پورا کرنے کے لئے ٹریڈنگ کی سمت کو تبدیل کرنے کا اختیار۔
آپ کے کاروبار کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے، آپ کو آپ کے کاروبار کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ضرورت ہے.
حکمت عملی کے خطرات اور اصلاحات
آر او سی اشارے اچانک غیر معمولی قیمتوں کے لئے بہت حساس ہیں ، اور غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔ آر او سی اشارے کی حساسیت کو کم کرنے کے لئے ایس ایم اے ہموار پیرامیٹر a کو مناسب طریقے سے بڑھا دیا جاسکتا ہے۔
پہلے سے طے شدہ پیرامیٹرز تمام اقسام کے لئے موزوں نہیں ہوسکتے ہیں ، اور مختلف اقسام کی خصوصیات کے مطابق پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ بہترین پیرامیٹرز کا مجموعہ تلاش کیا جاسکے۔
صرف او ایس سی اور او ایس سی ایس ایم ٹی کی قیمتوں کے فرق کی بنیاد پر تجارتی سگنل پیدا کرنا ، دوسرے اشارے کے فلٹر سگنل کے ساتھ مل کر ، غلط تجارت کے امکانات کو کم کرنا۔
یہ حکمت عملی درمیانی لمبی لائن ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے ، مختصر لائن ٹریڈنگ کی کارکردگی خراب ہوسکتی ہے۔ اس حکمت عملی کے استعمال کے منظرنامے کو بہتر بنانے کے لئے آر او سی کے حساب کتاب کی مدت کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
خلاصہ کریں۔
موسم بہار اور موسم خزاں میں متحرک مقدار کی حکمت عملی ، متعدد سائیکلوں کے آر او سی کے اشارے کا حساب کتاب کرکے ، اور متحرک مقدار کے جامع اشارے حاصل کرنے کے لئے ، ایک ہی وقت میں قلیل مدتی اور طویل مدتی رجحانات کو مدنظر رکھتے ہوئے ، جھوٹے سگنل پیدا کرنے سے بچنے کے قابل ہے۔ یہ حکمت عملی ایک واحد آر او سی اشارے کے مقابلے میں سگنل کے معیار اور وشوسنییتا کو بہت بہتر بنا سکتی ہے۔ لیکن اس حکمت عملی میں کچھ نگرانی کے خطرات بھی موجود ہیں ، جس میں پیرامیٹرز کو بہتر بنانے اور دوسرے اشارے کے ساتھ مل کر استعمال کرنے کی ضرورت ہے ، تاکہ زیادہ سے زیادہ افادیت حاصل کی جاسکے۔
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter 08/08/2017
// Pring's Special K is a cyclical indicator created by Martin Pring.
// His method combines short-term, intermediate and long-term velocity
// into one complete series. Useful tool for Long Term Investors
// Modified for any source.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Martin Pring's Special K Backtest", shorttitle="UCS_Pring_sK")
a = input(10, title = "Smooth" )
sources = input(title="Source", defval=close)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
roc1 = (sma(roc(sources,10),10)*1)
roc2 = (sma(roc(sources,15),10)*2)
roc3 = (sma(roc(sources,20),10)*3)
roc4 = (sma(roc(sources,30),15)*4)
roc5 = (sma(roc(sources,40),50)*1)
roc6 = (sma(roc(sources,65),65)*2)
roc7 = (sma(roc(sources,75),75)*3)
roc8 = (sma(roc(sources,100),100)*4)
roc9 = (sma(roc(sources,195),130)*1)
roc10 = (sma(roc(sources,265),130)*2)
roc11 = (sma(roc(sources,390),130)*3)
roc12 = (sma(roc(sources,530),195)*4)
osc = roc1+roc2+roc3+roc4+roc5+roc6+roc7+roc8+roc9+roc10+roc11+roc12
oscsmt = sma(osc,a)
pos = iff(osc > oscsmt, 1,
iff(osc < oscsmt, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(osc, color=blue, title="Martin Pring's Special K")
plot(oscsmt, color = red, title = "Smooth")
hline(0, title="Zero Line")