انرجی انڈیکیٹر ٹریڈنگ حکمت عملی کے بعد رجحان
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جس میں وائلٹٹ پر مبنی سمیرڈ ویری ایبل چینل انڈیکس (Smeared VCI) اشارے پر تجارت کی جاتی ہے۔ یہ حکمت عملی قیمتوں کے اہم رجحان کی سمت کو پکڑنے کے لئے منتقل اوسط کے رجحان کا فیصلہ اور متغیر چینل انڈیکس کے اوپری خرید اوپری فروخت کے فیصلے کو جوڑتی ہے۔ جب قیمتیں اوپری خرید یا اوپری فروخت کی حالت میں چلی جاتی ہیں تو ، منافع کے ل reverse ریورس آپریشن کریں۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی میں وائلٹ کے سمیرڈ وی سی آئی اشارے کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ رجحان کی سمت کا تعین کیا جاسکے۔ سمیرڈ وی سی آئی اشارے کو متغیر چینل انڈیکس ((وی سی آئی) کی بنیاد پر ہموار کیا گیا ہے۔ یہ تین پیرامیٹرز پر مشتمل ہے: فاسٹ ای ایم اے ، سست ای ایم اے اور ہموار دور۔ جب فاسٹ ای ایم اے سست ای ایم اے سے زیادہ ہو تو بیعانہ ، دوسری صورت میں نیچے۔ ہموار کرنے کے بعد ، کچھ شور کو فلٹر کیا جاسکتا ہے۔
پالیسی میں دو شرائط رکھی گئی ہیں:
Smeared VCI اوپر سے ٹرگر لائن کو کثیر سگنل کے طور پر؛ نیچے سے خالی سگنل کے طور پر
صرف ریٹرننگ ٹائم ونڈو کے اندر تجارت کریں
جب دونوں شرائط ایک ساتھ ملیں تو ، زیادہ یا کم کرنے کا آپریشن کریں۔ جب بیجنگ کی شرط رک جاتی ہے یا ریورس سگنل ظاہر ہوتا ہے تو بیجنگ۔
طاقت کا تجزیہ
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل فوائد رکھتی ہے:
رجحانات کو مؤثر طریقے سے ٹریک کرنے کے لئے رجحانات کی پیروی کرنے والے اشارے کا استعمال کریں
ہموار کرنے کے لئے شامل کریں، جعلی سگنل کو کم کریں
ٹائم ونڈو ریٹرننگ کا استعمال کرتے ہوئے ، مخصوص وقت کے اندر اندر ٹیسٹ کیا جاسکتا ہے
اسٹاپ نقصان کا تعین کریں اور خطرے کو کنٹرول کریں
اشارے کے پیرامیٹرز کے ساتھ فاریکس ٹریڈنگ کے فوائد کا تعین کرنے کے لئے ، قواعد آسان اور واضح ہیں
خطرے کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے کچھ خطرات بھی ہیں:
رجحانات کا اندازہ لگانے میں غلطیاں ہوسکتی ہیں ، جس سے نقصان ہوتا ہے
غیر مناسب اشارے کے پیرامیٹرز کی ترتیب خراب منافع کا سبب بن سکتی ہے
ایک چھوٹا سا سٹاپ نقصان کا سبب بن سکتا ہے
غیر معقول ریٹرننگ ٹائم ونڈو ٹیسٹ کے نتائج میں انحراف کا سبب بن سکتی ہے
ملٹی اسپیس سوئچنگ کے بہت زیادہ بار بار ہونے سے ٹرانزیکشن فیس کا دباؤ پڑ سکتا ہے
اصلاح کی سمت
یہ حکمت عملی مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنائی جا سکتی ہے۔
مختلف پیرامیٹرز کے امتزاج کی جانچ اور بہترین پیرامیٹرز کی تلاش
دوسرے اشارے کے ذریعے معاون فیصلے کے ذریعے درستگی میں اضافہ
3۔ نقصانات کو روکنے کے الگورتھم کو بہتر بنائیں ، متحرک ٹریکنگ نقصانات کو لاگو کریں
پوزیشن کھولنے کی شرائط کو بہتر بنائیں اور بار بار تجارت سے گریز کریں
حکمت عملی کے استحکام کی تصدیق کے لئے طویل عرصے سے ونڈو کی جانچ
ٹرانزیکشن حجم اور دیگر عوامل کے ساتھ فیصلہ سازی کی درستگی میں اضافہ
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک نسبتا simple آسان رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ سمیرڈ وی سی آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے ، جب اشارے ٹریڈنگ سگنل بھیجتے ہیں تو پوزیشن کھلتی ہے۔ اس حکمت عملی میں رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت ہے ، لیکن اس میں کچھ خطرات بھی موجود ہیں۔ اس حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، اسٹاپ نقصان کو بہتر بنانے اور معاون شرائط کو شامل کرنے جیسے طریقوں کو بہتر بنایا جاسکتا ہے ، تاکہ یہ ایک مستحکم اور قابل اعتماد تجارتی نظام ہو۔
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Smeared VCI Backtest", overlay=false, shorttitle="SVCI Backtest", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000, slippage = 5)
// Smeared Variability Channel Index
// a variation of the VCI indicator of the same author.
// The orange line over the lime line is bullish;
// The lime line over the orange one is bearish.
//
// vitelot/yanez/Vts
// Feb 2019
//
src = close
ep1 = input(5, minval=1, title="Fast EMA period")
ep2 = input(13, minval=2, title="Slow EMA period")
sm = input(34, minval=1, title="Smearing period")
tp = input(13, minval=1, title="Trigger line period")
fixedSL = input(title="SL Activation", defval=300)
trailSL = input(title="SL Trigger", defval=1)
fixedTP = input(title="TP Activation", defval=150)
trailTP = input(title="TP Trigger", defval=1)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 6, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 19, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2030, title = "To Year", minval = 2017)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
startTimeOk() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time" if statement true
atrP = 96
e1 = ema(src,ep1)
e2 = ema(src,ep2)
vci = (e1-e2)/atr(atrP)
svci = sma(vci,sm)
t = sma(svci,tp)
plot(svci, color=lime, linewidth=3, transp=0, title="Smeared VCI")
plot(t, color=orange, linewidth=3, transp=0, title="Trigger line")
hline(0, title="Reference line")
long = crossover(svci,t)
short = crossover(t,svci)
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
strategy.entry("Long", strategy.long, when= long and startTimeOk())
strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, loss=fixedSL, trail_offset=trailTP, trail_points=fixedTP)
strategy.exit("Exit", when= short)
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
strategy.entry("Short", strategy.short, when= short and startTimeOk())
strategy.exit("Exit", qty_percent = 100, loss=fixedSL, trail_offset=trailTP, trail_points=fixedTP)
strategy.exit("Exit", when= long)