رجحان کی پیروی کرنے والی توانائی کے اشاریے کی تجارتی حکمت عملی
خلاصہ
یہ حکمت عملی vitelot کے Smeared تغیر چینل انڈیکس (Smeared VCI) اشارے پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی حرکت پذیری اوسطوں کے ذریعے رجحان کے تعین اور تغیر چینل انڈیکس کے زیادہ خرید/زیادہ فروخت کے اشاروں کو ملا کر قیمت کی اہم رجحانی سمت کو پکڑتی ہے۔ جب قیمت زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کی حالت میں داخل ہوتی ہے تو منافع کے لیے مخالف سمت میں کارروائی کی جاتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی vitelot کے Smeared VCI اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے۔ Smeared VCI اشارہ تغیر چینل انڈیکس (VCI) کو ہموار کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ تین پیرامیٹرز پر مشتمل ہے: تیز EMA، سست EMA اور ہموار مدت۔ جب تیز EMA سست EMA سے اوپر ہو تو یہ تیزی کا اشارہ ہے، بصورت دیگر مندی کا۔ ہموار کرنے سے کچھ شور فلٹر ہو جاتا ہے۔
حکمت عملی میں دو شرائط رکھی گئی ہیں:
-
Smeared VCI کا Trigger لائن کو اوپر سے عبور کرنا لمبی پوزیشن کا اشارہ ہے؛ نیچے سے عبور کرنا چھوٹی پوزیشن کا اشارہ ہے۔
-
صرف بیک ٹیسٹ ونڈو کے اندر ہی تجارت کی جائے۔
جب دونوں شرائط ایک ساتھ پوری ہوں تو لمبی یا چھوٹی پوزیشن کھولی جاتی ہے۔ بند کرنے کی شرط اسٹاپ لاس لگنا یا مخالف سمت کا اشارہ آنا ہے۔
فوائد کا تجزیہ
اس حکمت عملی کے درج ذیل فوائد ہیں:
-
رجحان کی پیروی کرنے والے اشارے کا استعمال، جو رجحان کو مؤثر طریقے سے ٹریک کر سکتا ہے۔
-
ہموار کرنے سے جھوٹے سگنلز میں کمی آتی ہے۔
-
وقت کی ونڈو کے ساتھ بیک ٹیسٹنگ، جس سے مخصوص وقت کی مارکیٹ کی جانچ ممکن ہوتی ہے۔
-
اسٹاپ لاس کی ترتیب سے خطرے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔
-
اشارے کے پیرامیٹرز کی بنیاد پر تیزی/مندی کا فیصلہ، اصول سادہ اور واضح ہیں۔
خطرات کا تجزیہ
اس حکمت عملی میں کچھ خطرات بھی ہیں:
-
رجحان کا تعین غلط ہو سکتا ہے، جس سے نقصان ہو سکتا ہے۔
-
اشارے کے پیرامیٹرز کی نامناسب ترتیب منافع کو کم کر سکتی ہے۔
-
اسٹاپ لاس بہت چھوٹا رکھنے سے چھوٹے نقصانات پر روک لگ سکتی ہے۔
-
بیک ٹیسٹ کا وقت غیر معقول ہونے سے نتائج متعصب ہو سکتے ہیں۔
-
تیزی سے تیزی/مندی کے درمیان بار بار تبدیل ہونے سے تجارتی اخراجات کا دباؤ بڑھ سکتا ہے۔
بہتری کے امکانات
اس حکمت عملی کو درج ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جا سکتا ہے:
-
مختلف پیرامیٹرز کے امتزاج کی جانچ کر کے بہترین پیرامیٹرز تلاش کرنا۔
-
دیگر اشاروں کا استعمال کر کے معاون فیصلہ لینا، جس سے درستگی بڑھے۔
-
اسٹاپ لاس الگورتھم کو بہتر بنا کر متحرک پیروی کرنے والا اسٹاپ لاس نافذ کرنا۔
-
پوزیشن کھولنے کی شرائط کو بہتر بنا کر بار بار تجارت سے بچنا۔
-
طویل وقت کی ونڈو کی جانچ کر کے حکمت عملی کے استحکام کی تصدیق کرنا۔
-
تجارتی حجم جیسے دیگر عوامل کو شامل کر کے فیصلہ سازی کی درستگی بڑھانا۔
نتیجہ
یہ حکمت عملی مجموعی طور پر ایک نسبتاً سادہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ Smeared VCI اشارے کے ذریعے رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے اور جب اشارہ تجارتی سگنل دیتا ہے تو پوزیشن کھولتی ہے؛ اسٹاپ لاس کے ذریعے خطرے پر قابو پاتی ہے۔ اس حکمت عملی میں رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت ہے لیکن کچھ خطرات بھی موجود ہیں۔ پیرامیٹر کی اصلاح، اسٹاپ لاس کی بہتری اور معاون شرائط کے اضافے کے ذریعے اسے مزید بہتر بنا کر ایک مستحکم اور قابل اعتماد تجارتی نظام بنایا جا سکتا ہے۔
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Smeared VCI Backtest", overlay=false, shorttitle="SVCI Backtest", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000, slippage = 5)
// Smeared Variability Channel Index
// a variation of the VCI indicator of the same author.- 1