1. مربع
  2. کثیر عنصر مومنٹم الٹ کمبو حکمت عملی

کثیر عنصر مومنٹم الٹ کمبو حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-11-21 11:20:31
ٹیگز:

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک کثیر عنصر کمبو حکمت عملی ہے جو مارکیٹ میں الٹ جانے کے مواقع کو دریافت کرنے کے لئے الٹ جانے والے عوامل اور رفتار کے عوامل کو جوڑتی ہے۔ حکمت عملی پہلے حد سے کم ہونے کے بعد الٹ جانے کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے طویل مدتی الٹ جانے والے عنصر کا استعمال کرتی ہے ، اور پھر اہم رجحانات کے تحت جھوٹے الٹ جانے والے سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے ثانوی اسکریننگ کے لئے رفتار کے اشارے استعمال کرتی ہے ، تاکہ قلیل مدتی الٹ جانے والے ثالثی کے مواقع کو مقفل کیا جاسکے۔

حکمت عملی منطق

اسٹریٹیجی میں دو حصے ہیں:

  1. 123 ریورس فیکٹر

    اس حصے میں پچھلے دن کی بندش کی قیمت اور 2 دن پہلے کی بندش کی قیمت کے درمیان تعلقات کا تعین کرنے کے لئے انٹرا ڈے ریورس کے خیال کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سست K لائن کے ساتھ ریورس کے مواقع کی نشاندہی کی جاسکے۔ مخصوص منطق یہ ہے:

    • خریدنے کا اشارہ: بندش کی قیمت میں دو لگاتار دنوں کی کمی کے بعد ، اگر موجودہ دن بندش کی قیمت بڑھتی ہے ، اور 9 دن کی سست K لائن 50 سے کم ہے تو ، خریدنے کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

    • فروخت کا اشارہ: اختتامی قیمت میں مسلسل دو دن کے اضافے کے بعد ، اگر موجودہ دن اختتامی قیمت میں کمی واقع ہوتی ہے ، اور 9 دن کی فاسٹ کے لائن 50 سے زیادہ ہوتی ہے تو ، فروخت کا اشارہ پیدا ہوتا ہے۔

  2. ایلرز متحرک رفتار آسکیلیٹر (ETSI)

    اس حصے میں رفتار کے اشارے کی تعمیر کے لئے تین ای ایم اے ہموار قیمتوں کی رفتار کا طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔ اشارے کے لئے فارمولا مندرجہ ذیل ہے:

    xPrice1 = close - close[1]
xPrice2 = abs(close - close[1]) 
xSMA_R = EMA(EMA(EMA(xPrice1,r), s), u)
xSMA_aR = EMA(EMA(EMA(xPrice2, r), s), u) 
xTSI = xSMA_R / xSMA_aR * 100
xEMA_TSI = EMA(xTSI, N)

    جہاں xSMA_R قیمت کی رفتار کی EMA ہموار قیمت ہے ، xSMA_aR قیمت کی اتار چڑھاؤ کی EMA ہموار قیمت ہے ، xTSI ان دونوں کے تناسب سے تیار کردہ رفتار اشارے ہے ، اور xEMA_TSI xTSI کی ثانوی EMA ہموار ہے۔ اشارے xTSI اور xTSI کے درمیان تعلقات کی بنیاد پر تجارتی سگنل کی سمت کا تعین کرتا ہے۔

آخر میں، حکمت عملی دونوں حصوں سے سگنل ANDs، اور صرف اصل ٹریڈنگ کے احکامات جاری کرتا ہے جب دونوں عوامل سے سگنل اتفاق کرتے ہیں.

حکمت عملی کے فوائد

اس حکمت عملی کا سب سے بڑا فائدہ اس کے کثیر عنصر ڈیزائن میں ہے ، جو جھوٹے اشاروں کو فلٹر کرسکتا ہے اور اعلی معیار کے تجارتی مواقع کو دریافت کرسکتا ہے۔ خاص طور پر ، تین اہم نکات ہیں:

  1. 123 ریورس فیکٹر رینج سے منسلک کمی کے بعد قلیل مدتی ریبوٹ پوائنٹس کی نشاندہی کرسکتا ہے۔

  2. ایہلرز رفتار اشارے مؤثر طریقے سے اہم رجحان کی سمت کا تعین کر سکتے ہیں تاکہ بڑے رجحان کے تحت ہونے والے الٹ سگنل سے بچنے کے لئے ، اس طرح غلط سگنل کو فلٹر کریں۔

  3. دو سگنل حصوں پر AND آپریشن سگنل کے معیار کو بہتر بنا سکتا ہے اور حکمت عملی استحکام کو بڑھا سکتا ہے.

اسٹریٹجی کے خطرات

اگرچہ حکمت عملی میں خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک کثیر عنصر ڈیزائن اپنایا گیا ہے ، پھر بھی مندرجہ ذیل اہم خطرات موجود ہیں:

  1. رجحانات میں تبدیلی کے سگنل آ سکتے ہیں اور منافع حاصل کرنے میں ناکام رہ سکتے ہیں۔

  2. دونوں عوامل کے درمیان پیرامیٹر کی ترتیبات میں ذات پات موجود ہے ، جو مخصوص مصنوعات کو زیادہ موزوں بنا سکتی ہے۔

  3. قیمتوں کے الٹ جانے کے بعد بڑھتے ہوئے نقصانات کا خطرہ ایک بار پھر الٹ جاتا ہے۔

ان خطرات کو زیادہ سے زیادہ اقسام کے مطابق ڈھالنے کے لئے پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، الٹ جانے کے بعد پوزیشنوں پر قابو پانے ، اشارے کے تعلقات میں تبدیلیوں کی حقیقی وقت کی نگرانی اور دیگر ذرائع سے کم کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

اس حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لئے اہم پہلوؤں میں شامل ہیں:

  1. دو عوامل کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا تاکہ ڈیٹا کے نمونے ملیں جو بہتر ملیں.

  2. ایک ہی نقصان کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان کی حکمت عملی میں اضافہ.

  3. رجحانات اور جھولنے والی اقسام کے لئے مختلف پیرامیٹر مجموعوں کا استعمال کرتے ہوئے.

  4. بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے عوامل کو زیادہ وزن دینے کے لئے عنصر وزن کے طریقہ کار کو بڑھانا۔

  5. خودکار اصلاح اور پیرامیٹرز کی تازہ کاری کے حصول کے لئے مشین لرننگ الگورتھم میں اضافہ۔

نتیجہ

اسٹریٹجی میں کامیابی کے ساتھ الٹ جانے والے عوامل اور رفتار کے اشارے کو مل کر ملٹی فیکٹر آپٹمائزڈ ڈیزائن حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہ قلیل مدتی الٹ جانے کے مواقع کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرسکتا ہے اور سگنلز کی ثانوی تصدیق کرنے کے لئے رفتار کے اشارے استعمال کرسکتا ہے ، اس طرح حکمت عملی کی جیت کی شرح کو بہتر بناتا ہے۔ اگرچہ حکمت عملی میں ابھی بھی بہتری کی گنجائش ہے ، لیکن اس کا بنیادی خیال مقداری حکمت عملیوں کے ڈیزائن کے لئے ایک اچھا حوالہ فراہم کرتا ہے۔

/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/07/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// r - Length of first EMA smoothing of 1 day momentum        4
// s - Length of second EMA smoothing of 1 day smoothing      8    
// u- Length of third EMA smoothing of 1 day momentum         6  
// Length of EMA signal line                                  3
// Source of Ergotic TSI                                      Close
//
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to 
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum, 
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming 
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in 
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies 
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a 
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies 
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods.  
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


ETSI(r,s,u,SmthLen) =>
    pos = 0
    xPrice = close
    xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
    xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
    xSMA_R = ema(ema(ema(xPrice1,r), s),u)
    xSMA_aR = ema(ema(ema(xPrice2, r), s),u)
    Val1 = 100 * xSMA_R
    Val2 = xSMA_aR
    xTSI = iff (Val2 != 0, Val1 / Val2, 0)
    xEMA_TSI = ema(xTSI, SmthLen)
    pos:= iff(xTSI > xEMA_TSI, 1,
    	   iff(xTSI < xEMA_TSI, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ergodic TSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(4, minval=1)
s = input(8, minval=1)
u = input(6, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posETSI = ETSI(r,s,u,SmthLen)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posETSI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posETSI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں