1. مربع
  2. بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی مختصر فروخت کی حکمت عملی

بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی مختصر فروخت کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2023-12-15 15:54:05
ٹیگز:

img

جائزہ

بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی شارٹ سیلنگ حکمت عملی بولنگر بینڈ اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) پر مبنی ایک قلیل مدتی تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ بولنگر بینڈ کو یکجا کرتا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا مارکیٹ زیادہ گرم ہے اور مارکیٹ کی رفتار کا تعین کرنے کے لئے آر ایس آئی۔ جب قیمت بولنگر اوپری بینڈ سے اوپر ہوتی ہے اور آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ مختصر ہوجاتا ہے ، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ زیادہ گرم ہے۔ جب بولنگر نچلی بینڈ قیمت سے اوپر ہوتا ہے تو یہ پوزیشن بند ہوجاتی ہے ، جس سے مارکیٹ میں الٹ پڑنے کا اشارہ ہوتا ہے۔

حکمت عملی منطق

یہ حکمت عملی دو اہم اشارے پر مبنی ہے:

  1. بولنگر بینڈ۔ بولنگر بینڈ میں ایک درمیانی بینڈ ، ایک اوپری بینڈ اور ایک نچلی بینڈ ہوتا ہے۔ درمیانی بینڈ این ڈے چلتی اوسط ہے۔ اوپری اور نچلی بینڈ درمیانی بینڈ کے اوپر اور نیچے n معیاری انحراف ہیں۔ جب قیمت نچلی بینڈ سے اوپری بینڈ میں چھلانگ لگاتی ہے تو ، مارکیٹ کو زیادہ گرم سمجھا جاتا ہے۔ جب قیمت اوپری بینڈ سے نچلی بینڈ میں گرتی ہے تو ، مارکیٹ ٹھنڈی ہوجاتی ہے۔

  2. آر ایس آئی۔ آر ایس آئی ایک مدت کے دوران اوسط منافع اور نقصان کا موازنہ کرتا ہے ، تاکہ اپ ٹرینڈز اور ڈاؤن ٹرینڈز کی طاقت کا تعین کیا جاسکے۔ جب آر ایس آئی 70 سے اوپر ہوتا ہے تو ، اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ قیمت زیادہ گرم ہے۔ جب آر ایس آئی 30 سے نیچے ہوتا ہے تو ، اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ قیمت زیادہ فروخت ہوئی ہے۔

تجارتی منطق مندرجہ ذیل ہے:

  1. جب قیمت بولنگر کے اوپری بینڈ سے اوپر ہوتی ہے اور آر ایس آئی 70 سے زیادہ ہوتا ہے تو ، یہ بولنگر اوورہیٹ سگنل اور آر ایس آئی اوور بکٹ سگنل کو متحرک کرتا ہے ، اس طرح مختصر ہوجاتا ہے۔

  2. جب قیمت بولنگر کے نچلے بینڈ سے نیچے ہوتی ہے، تو مارکیٹ ٹھنڈی ہوتی ہے، اس طرح پوزیشن بند ہو جاتی ہے۔

حکمت عملی بھی ایک سٹاپ نقصان اور منافع لے مقرر کرتا ہے:

  1. سٹاپ نقصان داخلہ قیمت * (1 + 1٪) پر مقرر کیا جاتا ہے، یعنی 1٪ نقصان برداشت.

  2. لے منافع داخلہ قیمت * (1-7٪) پر مقرر کیا جاتا ہے، یعنی 7٪ منافع لینے کے بعد پوزیشن بند.

فوائد

اس حکمت عملی کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

  1. بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی کو یکجا کرتا ہے، ایک ہی اشارے سے غلط تشخیص کے امکان سے بچتا ہے.

  2. مختصر مدت کی تجارتوں کے لئے داخلہ اور باہر نکلنے کے عین مطابق وقت کا تعین کرنے کے لئے بولنگر بینڈ بینڈ اور آر ایس آئی اوور بکڈ اوور سیلڈ علاقوں کا استعمال کرتا ہے۔

  3. خطرات کو کنٹرول کرنے کے لئے سٹاپ نقصان اور منافع سے پہلے داخل ہونے کا تعین کرتا ہے.

  4. سادہ اور واضح منطق، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان.

  5. لچکدار بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی پیرامیٹرز مختلف ادوار اور مارکیٹ کے ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہیں۔

خطرات

فوائد کے باوجود، اس حکمت عملی میں کچھ خطرات کو کم کرنا ہے:

  1. بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی دونوں رجحانات کے مطابق اشارے ہیں، جو رینجنگ یا directionless مارکیٹوں کے لئے موزوں نہیں ہیں۔

  2. سٹاپ نقصان کی ضمانت نہیں کر سکتے ہیں اور منافع لے ہمیشہ کامل طور پر چالو کیا جائے گا.

  3. مارکیٹ کی انتہائی حرکتیں اسٹاپ نقصان میں داخل ہوسکتی ہیں اور توقع سے زیادہ نقصانات کا سبب بن سکتی ہیں۔

  4. بدلتی ہوئی منڈیوں کے مطابق ڈھالنے کے لئے اشارے کی مستقل پیرامیٹر ٹوننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔

متعلقہ رسک مینجمنٹ کے طریقے:

  1. مقامی رجحان کا تعین کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط جیسے بیس لائن اشارے شامل کریں، غیر ضروری whipssaws سے بچنے کے.

  2. کم پوزیشن سائزنگ، حکمت عملیوں میں متنوع، خطرات کو پھیلانے کے لئے.

  3. سٹاپ نقصان فیصد میں توسیع یا انتہائی مارکیٹ کی نقل و حرکت کا مقابلہ کرنے کے لئے سپر سٹاپ مقرر کریں.

  4. براہ راست ٹیسٹنگ کے نتائج کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو مسلسل ایڈجسٹ کریں۔

اصلاح کے مواقع

حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے لئے کئی پہلوؤں پر غور کیا جاسکتا ہے:

  1. دیگر اشارے شامل کریں تاکہ غیر ضروری وِچساؤ سے بچنے کے لیے، مثلاً ای ایم اے، ایم اے سی ڈی۔

  2. مختلف مصنوعات اور ٹائم فریموں میں زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز کے لئے ٹیسٹ کریں ، مثال کے طور پر 15m ، 30m ، 1h معروف کریپٹو کرنسیوں اور اسٹاک پر۔

  3. متحرک رکاوٹوں کو نافذ کریں، رکاوٹوں کی سطح کو ریئل ٹائم مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ایڈجسٹ کریں، رکاوٹوں کے خطرات کو ہموار کریں.

  4. خودکار طریقے سے زیادہ سے زیادہ پیرامیٹرز یا زیادہ پیچیدہ پیٹرن دریافت کرنے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کے ذریعے اصلاح پر غور کریں۔

نتیجہ

مختصر مدت کی حکمت عملی سب سے پہلے بولنگر بینڈ اور آر ایس آئی کے ساتھ مارکیٹ کے درجہ حرارت اور رفتار کو ماپنے کے ذریعے بہترین شارٹ سیلز ٹائمنگ کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ اسٹاپ نقصان اور منافع لے کر خطرے کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس کا فائدہ سادگی اور عمل درآمد میں آسانی سے ہے۔ اہم خطرات اشارے کی حدود اور اسٹاپ رن سے پیدا ہوتے ہیں۔ حل میں مزید اشارے شامل کرنا ، متحرک طور پر پیرامیٹرز کو ٹوننگ کرنا اور وسیع تر اسٹاپ کی اجازت دینا شامل ہے۔ مزید اشارے اور کمپیوٹیشنل بہتری متعارف کرانے کے ذریعے اصلاح کے لئے بہت زیادہ گنجائش باقی ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
// Works best on 30m, 45m timeframe

//@version=5
strategy("Bollinger Bands and RSI Short Selling",
         overlay=true,
         initial_capital = 1000,
         default_qty_value = 30,
         default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
         commission_type=strategy.commission.percent,
         commission_value=0.1)

//Backtest period
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2021, 12, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0

//Bollinger Bands Indicator
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))


// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = ta.rsi(close, lengthRSI)
oversold= input(30)


//Stop Loss and Take Profit for Shorting
Stop_loss= ((input (1))/100)
Take_profit= ((input (7)/100))

shortStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + Stop_loss)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - Take_profit)

//Entry and Exit
strategy.entry(id="short", direction=strategy.short, when=ta.crossover(close, upper) and RSI < 70 and timePeriod and notInTrade)

if (ta.crossover(upper, close) and RSI > 70 and timePeriod)
    strategy.exit(id='close', stop = shortTakeProfit, limit = shortStopPrice)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں