رفتار کو تبدیل کرنے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-03 17:14:15
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک حرکت پذیر اوسط اور رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) پر مبنی رفتار کی تبدیلی کی حکمت عملی ہے۔ یہ اندراجات اور باہر نکلنے کا تعین کرنے کے لئے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کے اشاروں کے ساتھ تیز اور سست حرکت پذیر اوسط کے کراس اوور کا استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی منطق

اس حکمت عملی میں 14 دن کی چلتی اوسط کو تیز سگنل لائن کے طور پر اور 28 دن کی چلتی اوسط کو سست لائن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ اندازہ لگانے کے لئے آر ایس آئی اشارے بھی شامل ہیں کہ آیا مارکیٹ زیادہ خرید یا زیادہ فروخت ہوئی ہے۔

جب 14 دن کا ایم اے 28 دن کے ایم اے سے اوپر عبور کرتا ہے اور آر ایس آئی 30 سے نیچے ہے یا آر ایس آئی 13 سے نیچے ہے تو ، یہ رفتار میں اوپر کی طرف الٹ جانے کی نشاندہی کرتا ہے ، جس سے طویل اندراج ہوتا ہے۔ جب 14 دن کا ایم اے 28 دن کے ایم اے سے نیچے واپس عبور کرتا ہے تو ، یہ رفتار کے الٹ جانے کی ناکامی کی نشاندہی کرتا ہے جس سے جزوی منافع نکلنے کا اشارہ ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں جزوی منافع لینے کا طریقہ کار ہے۔ جب کھلی پوزیشن کا منافع مقررہ منافع لینے کی سطح (8٪ ڈیفالٹ) تک پہنچ جاتا ہے تو ، یہ جزوی طور پر منافع لے گا (50٪ ڈیفالٹ فروخت) ۔

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی گھومنے والی اوسط کے فوائد کو یکجا کرتی ہے جبکہ وِپسا نقصانات سے بچتی ہے۔

تیز رفتار اور سست رفتار اوسط کا استعمال کرتے ہوئے کچھ شور کو فلٹر کرتا ہے.
RSI اشارے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت کی سطح، نئی بلندیاں کا پیچھا کرنے سے بچنے.
جزوی منافع لینے سے کچھ منافع میں تالا لگ جاتا ہے اور خطرے کو کم کیا جاتا ہے۔

خطرے کا تجزیہ

دوہری حرکت پذیر اوسط کراس اوورز کو وِپساؤ پیدا کرسکتے ہیں ، جس سے نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ حکمت عملی کچھ وِپسا سگنل کو فلٹر کرکے ، اضافی تصدیق فراہم کرنے کے لئے آر ایس آئی کا استعمال کرتی ہے۔
جزوی منافع لینے کے نتیجے میں بڑی چالوں کی کمی واقع ہوسکتی ہے۔ منافع لینے کی سطح کو خطرہ بمقابلہ انعام کو متوازن کرنے کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

اصلاح کی ہدایات

بہترین ترتیبات تلاش کرنے کے لئے چلتی اوسط کے مختلف پیرامیٹر مجموعے کی جانچ کریں.
مختلف RSI کی حد کی سطح کی جانچ کریں.
جزوی منافع لینے کی سطح اور فروخت کا تناسب ایڈجسٹ کریں تاکہ خطرہ / انعام کو متوازن کیا جاسکے۔

نتیجہ

مجموعی طور پر یہ ایک عام اوسط ریورس حکمت عملی ہے۔ یہ مارکیٹ کے موڑ کا تعین کرنے کے لئے تیز / سست ایم اے کراسز کا استعمال کرتا ہے جس میں آر ایس آئی کی مدد سے سگنل فلٹر کرنے کے لئے اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کچھ منافع میں تالے لگانے کے لئے جزوی منافع لینے کو بھی نافذ کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی آسان لیکن عملی ہے۔ پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "14/28 SMA and RSI", shorttitle = "14/28 SMA and RSI", overlay = false, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, currency = currency.USD)
src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")
take_Profit=input(8, title="Take Profit")
quantityPercentage=input(50, title="Percent of Quantity to Sell")
closeOverbought=input(true, title="Close Overbought and Take Profit")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
longCondition = 0
sellCondition = 0
takeProfit = 0
quantityRemainder = 100
smaSignal = input(14, title="SMA Signal Period")
smaLong = input(28, title="SMA Longer Period")
if ((sma(close, smaSignal) >= sma(close, smaLong) and rsi<= 30) or (rsi<=13)) and strategy.position_size==0
    longCondition:=1

if longCondition==1
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
profit = ((close-strategy.position_avg_price)/strategy.position_avg_price) * 100

if sma(close, smaSignal) <= sma(close, smaLong) and strategy.position_size>1
    sellCondition := 1

if strategy.position_size>=1
    if closeOverbought == true
        if profit>=take_Profit and takeProfit == 0
            strategy.exit("Take Profit", profit=take_Profit, qty_percent=quantityPercentage)
            takeProfit:=1
            quantityRemainder:=100-quantityPercentage
    if sellCondition == 1 and quantityRemainder<100
        strategy.close("Buy")

    if closeOverbought == false and rsi>70
        strategy.close("Take Profit")
        
plot(longCondition, "Buy Condition", green)
plot(takeProfit, "Partial Sell Condition", orange)
plot(sellCondition, "Sell Condition", red)

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں