1. مربع
  2. موافقت پذیر اتار چڑھاؤ بریک آؤٹ کی حکمت عملی

موافقت پذیر اتار چڑھاؤ بریک آؤٹ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-08 14:38:31
ٹیگز:

img

جائزہ

موافقت پذیر اتار چڑھاؤ بریک آؤٹ حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ بریک آؤٹ سگنلز کی نشاندہی کرتی ہے جب قیمتیں ایک خاص سطح سے زیادہ بڑھتی ہیں ، طویل پوزیشنیں قائم کرتی ہیں ، اور اگلے دن کھلنے پر منافع کے ل up اپ ٹرینڈ کو ٹریک کرتی رہتی ہیں۔

یہ حکمت عملی لیری آر ولیمز نے تجویز کی تھی ، جو ایک مشہور فیوچر اور اسٹاک تاجر ہے۔ اس میں قیمتوں کے وقفے پوائنٹس کو پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے ، جو اکثر مارکیٹ میں موڑ کا اشارہ کرتے ہیں۔ ان سگنلز کی بروقت نشاندہی کرکے اور پوزیشنیں قائم کرکے ، نئی رجحانات کی سمتوں پر عمل کرکے منافع حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اصول

اس حکمت عملی کی بنیادی پیمائش کچھ سطح ہے، جس کا حساب:

Certain level = Close + k * (High - Low)

جہاں k ایک تجرباتی گتانک ہے ، جس کی قیمت 0.6 ہے۔ اس فارمولے میں سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کی اتار چڑھاؤ شامل ہے ، جس سے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو اپنانے کے لئے بریک آؤٹ پوائنٹس زیادہ لچکدار ہوجاتے ہیں۔

جب دن کی سب سے زیادہ قیمت حساب شدہ مخصوص سطح کو توڑ دیتی ہے تو ، اس سے قیمت میں خرابی کا اشارہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد حکمت عملی ایک طویل پوزیشن قائم کرے گی۔ اگلے دن منافع کے لئے کھلی پوزیشن پر پوزیشن مکمل طور پر بند ہوجائے گی۔

سٹاپ نقصان کو پچھلے دن کی کم ترین قیمت اور انٹری قیمت کے نصف پر مقرر کیا جاتا ہے، جس سے نقصان میں توسیع سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔

فوائد کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے فوائد میں شامل ہیں:

  1. اتار چڑھاؤ کو پکڑنا ، رجحان کی پیروی کرنا: حکمت عملی میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی رفتار کو پکڑنے والے لچکدار بریک آؤٹ پوائنٹس کا حساب لگانے کے لئے اعلی ترین اور کم ترین قیمتوں کو شامل کیا گیا ہے۔

  2. بروقت اندراج ، رجحان کی پیروی: بریکآؤٹ سگنلز کا روزانہ حساب کتاب قیمت کے اوپر کے رجحان کے اقدامات کی پیروی کے لئے نئے رجحانات کی بروقت نشاندہی کرنے کی اجازت دیتا ہے۔

  3. مناسب خطرہ کنٹرول: معقول سٹاپ نقصان کی ترتیب مؤثر طریقے سے واحد نقصان کو کنٹرول کرتی ہے۔

خطرے کا تجزیہ

اس حکمت عملی کے خطرات میں شامل ہیں:

  1. ناکام بریک آؤٹ کا خطرہ: قیمت کے بریک آؤٹ لازمی طور پر اپ ٹرینڈ کو برقرار نہیں رکھتے ہیں اور نقصانات کا سبب بننے والے قلیل مدتی جھوٹے بریک آؤٹ ہوسکتے ہیں۔

  2. انتہائی مارکیٹ کا خطرہ: انتہائی مارکیٹ کے واقعات جیسے مارکیٹ کے حادثات میں ، قیمتیں اوپر / نیچے کی حد تک جا سکتی ہیں جس سے اسٹاپ نقصان اور بڑے نقصانات کا سبب بنتا ہے۔

  3. تجارت کا زیادہ خطرہ: روزانہ کھولنے اور بند کرنے سے تجارت کی تعدد اور کمیشن کی فیس میں اضافہ ہوتا ہے۔

اصلاح

حکمت عملی کو مندرجہ ذیل پہلوؤں سے بہتر بنایا جاسکتا ہے:

  1. ضرب کا اضافہ: بریک آؤٹ فارمولے میں ضرب کا اضافہ، جب مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ بڑھتا ہے تو اسے مناسب طریقے سے کم کرنا اور جب مارکیٹ مستحکم ہوجاتی ہے تو اسے بڑھانا، حکمت عملی کو زیادہ لچکدار بنانا۔

  2. برقرار رکھنے کی مدت میں توسیع: مختصر مدت کے جھوٹے بریک آؤٹ کو فلٹر کرنے کے لئے برقرار رکھنے کی مدت کو 2 یا 3 دن تک بڑھانا۔

  3. اسٹاپ نقصان کو بہتر بنانا: اسٹاپ نقصان کو گہری سپورٹ کی سطحوں جیسے بولنگر کے نچلے بینڈ یا پچھلے دن کی بندش پر ترتیب دینا۔

نتیجہ

موافقت پذیر اتار چڑھاؤ بریکآؤٹ حکمت عملی قیمتوں کی اتار چڑھاؤ اور تالوں کو متحرک طور پر ٹریک کرکے رجحانات کو ٹریک کرتی ہے۔ روایتی بریکآؤٹ حکمت عملیوں کے مقابلے میں ، یہ زیادہ لچکدار اور قیمتوں کی نقل و حرکت کو پکڑنے میں قابل ہے۔ لیکن یہ نوٹ کیا جانا چاہئے کہ خطرات انتہائی مارکیٹوں میں رک سکتے ہیں۔ ہولڈنگ پیریڈ اور اسٹاپ نقصان پر مزید اصلاحات سے بہتر نتائج برآمد ہوسکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Dicargo_Beam

//@version=5
strategy("Volatility Breakout Strategy", overlay=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,process_orders_on_close=false)

k = input.float(0.6)


[o,h,l,c] = request.security(syminfo.tickerid,"D",[open,high,low,close])

lp = math.log(c[1])+(math.log(h[1])-math.log(l[1]))*k
_lp = math.pow(2.718,lp)

longcond = _lp < high
exit = hour==0 or  math.log(close) < (math.log(l[1])+lp)/2



plot(_lp,"Entry",color=color.yellow)
//plot(l,"Yesterday's Low")
plot((_lp+l[1])/2,"StopLoss",color=color.red)


strategy.entry("Long", strategy.long,comment = "Long", when = longcond and strategy.opentrades == 0)

strategy.close("Long", comment="Exit", when = exit)


var bg = 0
bg := if hour == 0
    bg + 1
else
    bg[1]

bgcolor(bg/2== math.floor(bg/2) ? color.new(color.blue,95):na)
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں