تجارتی حکمت عملی - مقدار کے رجحانات کی نگرانی کا آغاز

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-01-12 14:46:04
ٹیگز:

جائزہ

یہ حکمت عملی قیمتوں کی نقل و حرکت کے رجحانات کو ٹریک کرکے اور تجارتی حجم میں تبدیلیوں کے ساتھ مل کر مقدار کے رجحانات کو دریافت کرنے کے خودکار افتتاحی آپریشن کا احساس کرتی ہے۔ حکمت عملی قیمتوں میں تبدیلی کے رجحان کا فیصلہ کرنے کے لئے اوسط اوسط نظام کا استعمال کرتی ہے ، اور پھر افتتاحی تصدیق سگنل کی طرح ہی سمت میں تجارتی حجم میں تبدیلی کو جوڑتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

تجارتی حکمت عملی کی مقدار کے رجحان کی کھلنے کی پیروی کرنے کا بنیادی منطق قیمت کی نقل و حرکت کے رجحانات اور تجارتی حجم میں ہونے والی تبدیلیوں کے مابین مماثلت کے تعلقات کو ٹریک کرنے پر مبنی ہے۔ خاص طور پر ، حکمت عملی اختتامی قیمت اور افتتاحی قیمت کے درمیان فرق کو قیمت کی تبدیلی کے طور پر استعمال کرتی ہے ، اور پھر اسے دن کے تجارتی حجم سے ضرب دے کر قیمت اور حجم مشترکہ منحنی خطوط حاصل کرتی ہے۔ یہ مشترکہ منحنی خطوط قیمت کی تبدیلی کے رجحان کو ظاہر کرسکتے ہیں اور تجارتی حجم ایک ہی وقت میں تعلقات کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اس مشترکہ منحنی خطوط کی چلتی اوسط کو مقداری رجحان کے معیار کے طور پر حساب لگائیں۔ جب مشترکہ منحنی خطوط اس کی چلتی اوسط میں گھس جاتے ہیں تو ، ایک خرید سگنل تیار ہوتا ہے۔ جب یہ اس کی چلتی اوسط سے نیچے آجاتا ہے تو ، ایک فروخت سگنل تیار ہوتا ہے ، اس طرح قیمت کے رجحان کی مقدار میں تبدیلی کی کھلنے کی کارروائی کا احساس ہوتا ہے۔

فوائد کا تجزیہ

یہ حکمت عملی قیمتوں کی نقل و حرکت کے رجحانات اور تجارتی حجم میں تبدیلیوں کو یکجا کرتی ہے تاکہ مؤثر طریقے سے کچھ قیمتوں پر غیر حساس جھوٹے رجحانات کو فلٹر کیا جاسکے اور افتتاحی خطرات کو کم کیا جاسکے اور افتتاحی درستگی کو بہتر بنایا جاسکے۔ خالص قیمت کے تکنیکی اشارے کے مقابلے میں ، مقداری ٹریکنگ کا اثر بہتر ہے۔ یہ حکمت عملی متحرک اوسط لائنوں کی ترتیب کے لئے متحرک بینچ مارک لائنوں کا بھی استعمال کرتی ہے ، جو مارکیٹ کے حالات میں ہونے والی تبدیلیوں کے مطابق خود بخود موافقت کر سکتی ہے اور اس میں اعلی لچک ہے۔

خطرے کا تجزیہ

یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مقداری رجحان کی معقولیت کا تعین کرنے کے لئے قیمت اور حجم کے تعلقات پر انحصار کرتی ہے۔ اگر قیمت اور حجم کے مابین تعلق غیر مماثل ہوجاتا ہے تو ، اس سے غلط فیصلے کے خطرات میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ، حرکت پذیر اوسط پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے حکمت عملی کی تاثیر پر بھی اثر پڑے گا۔ مختلف اقسام اور مارکیٹ کے ماحول کے لئے اصلاح اور جانچ کی ضرورت ہے۔

اصلاح کی سمت

حکمت عملیوں کو بہتر بنانے کے ل more مزید فلٹرز میں شامل ہونے پر غور کریں ، جیسے رجحانات کے معیار کا تعین کرنے کے لئے اتار چڑھاؤ کے اشارے کا استعمال کرنا ، مارکیٹ کی نفسیات کا تعین کرنے کے لئے جذبات کے اشارے متعارف کرانا ، وغیرہ۔ زیادہ سے زیادہ پیرامیٹر پورٹ فولیو تلاش کرنے کے لئے مختلف حرکت پذیر اوسط نظاموں کے تحت حکمت عملی کی تاثیر میں تبدیلی کا تجربہ کرنا بھی ممکن ہے۔ قوانین کا فیصلہ کرنے کے لئے مشین لرننگ ماڈل ٹریننگ کو شامل کرنا فالو اپ کی اصلاح کی سمت بھی ہے۔

خلاصہ

یہ مقداری تجارتی حکمت عملی قیمت کے رجحان اور تجارتی حجم کے تعلقات کو ٹریک کرنے اور اس کا فیصلہ کرنے کی بنیاد پر خودکار افتتاحی کا احساس کرتی ہے ، تجارتی جوش و جذبے کے ساتھ قیمت کے رجحانات کو مماثل کرکے ، یہ غیر موثر سگنلز کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرسکتی ہے اور افتتاحی کامیابی کی شرح کو بہتر بناسکتی ہے۔ حکمت عملیوں کی اصلاح کے لئے ابھی بھی بہت ساری گنجائش موجود ہے ، جس کی تحقیق اور بہتری کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © avsr90

//@version=5
strategy(title="Lp-Op vol",shorttitle="LPV", max_bars_back = 5000,overlay=false,format=format.volume )

//Resolutions

Resn=input.timeframe(defval="",title="resolution")
Resn1=input.timeframe(defval="D",title="resolution")

//Intraday Open and Last Price and Last price- Open Price calculations.

Last_Price=math.round_to_mintick(close)
Open_Price = request.security(syminfo.tickerid ,Resn1,close[1],barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on) 
Op_Cl=math.round_to_mintick(Last_Price-Open_Price)


//length from Intra Day Open Price 
 
Nifnum= ta.change(Open_Price)
Length_Intraday=int(math.max(1, nz(ta.barssince(Nifnum)) + 1))

//Input for Length for Volume 

Length_Vol=input(defval=20, title="L for Vol")

// Last Price- Open price Volume, Average Intraday Last price-Open Price Volume 
//and  Volume Bars  calculations.

Op_Cl_Vol=(Op_Cl*volume)
Avg_Vol_Opcl=ta.sma(Op_Cl_Vol,Length_Intraday)
Vol_Bars=ta.sma(volume,Length_Vol)

//Plots 
plot(Op_Cl_Vol,color=Op_Cl_Vol>0 ? color.green:color.red,title="OPCLV")
plot(Avg_Vol_Opcl, title="Avg Vol", color=color.fuchsia)
plot(Vol_Bars, title="Vol Bars", color=color.yellow)

//Strategy parameters 

startst=timestamp(2015,10,1)

strategy.entry("lo",strategy.long,when= ta.crossover(Op_Cl_Vol,Avg_Vol_Opcl) and ta.crossover(volume,Vol_Bars))
strategy.entry("sh",strategy.short,when=ta.crossunder(Op_Cl_Vol,Avg_Vol_Opcl)and ta.crossunder(volume,Vol_Bars ))

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں