حکمت عملی کے بعد دوہری حرکت کا اوسط رجحان
ChaoZhang
جائزہ
دوہری حرکت پذیر اوسط رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ایک مقدار کی تجارت کی حکمت عملی ہے جس میں تیزی سے چلنے والی اوسط اور آہستہ چلنے والی اوسط کا مجموعہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ رجحان کی سمت کا تعین کیا جاسکے ، اور K لائن ہستی کے رنگ کو انٹری سگنل کے طور پر جوڑا جائے۔ اس حکمت عملی میں رجحان کی پیروی اور الٹ تجارت کی خصوصیات ہیں۔
حکمت عملی کا اصول
یہ حکمت عملی 20 لمبائی کی ایک آہستہ چلتی اوسط کا استعمال کرتی ہے تاکہ مجموعی رجحان کی سمت کا تعین کیا جاسکے ، جب قیمت اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو اسے اوپر کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے ، اور جب قیمت نیچے کی طرف بڑھتی ہے تو اسے نیچے کی طرف جانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی صرف اس وقت تجارت کرتی ہے جب قیمت تیزی سے چلتی اوسط سے ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ، یہ حکمت عملی قریب ترین این روٹ کے لائن کے جسمانی رنگوں کی بھی جانچ کرتی ہے ، جب حقیقی رنگ مسلسل سرخ ہوجاتا ہے تو اس کے ساتھ مل کر اوپر کی طرف بڑھنے کا اشارہ ہوتا ہے ، اور جب حقیقی رنگ مسلسل سبز ہوجاتا ہے تو اس کے ساتھ مل کر نیچے کی طرف بڑھنے کا اشارہ ہوتا ہے ، تاکہ جعلی ٹوٹ پھوٹ سے بچایا جاسکے۔
اس حکمت عملی کے مجموعی طور پر تین جہتوں کی معلومات کا فیصلہ کیا گیا ہے: مجموعی رجحان ، قلیل مدتی اوسط لائن اور K لائن ہستی ، جس سے تجارتی سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب تینوں کی سمت یکساں ہوتی ہے تو ، تجارتی سگنل جاری کیا جاتا ہے ، جس سے کچھ شور کو مؤثر طریقے سے فلٹر کیا جاتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
رجحانات کی پیروی کرنے اور تجارت کو تبدیل کرنے کی خصوصیات کے ساتھ ، یہ مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔
ٹریڈنگ سگنل سے پہلے کثیر جہتی فیصلے کریں ، جعلی سگنل کو مؤثر طریقے سے فلٹر کریں ، جیت کی شرح میں اضافہ کریں۔
پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کی جگہ بڑی ہے ، جس میں متحرک اوسط کی لمبائی کو ایڈجسٹ کرکے ، K لائن ہستیوں کے رنگ کا فیصلہ جڑ کی تعداد وغیرہ جیسے پیرامیٹرز کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
حکمت عملی کی منطق واضح اور جامع ہے، یہ سیکھنے کے لئے آسان ہے اور ابتدائی افراد کے لئے موزوں ہے۔
اسٹریٹجک رسک
بڑے پیمانے پر ہلچل کے حالات میں ، اویسنگ اسٹریک کی تشکیل آسان ہے ، جس سے زیادہ پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اس سے بچنے کے لئے آپ کو موزوں طور پر چلتی اوسط پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنا چاہئے یا اسٹاپ نقصان کو شامل کرنا چاہئے۔
افقی ڈسک مرتب کرنے کے مرحلے میں، whipsaw کی تشکیل کرنے کے لئے آسان ہے، نقصان کے ساتھ. آپ کو مناسب طریقے سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں K لائن اداروں کے رنگ کے فیصلے کی جڑ کی تعداد یا واپسی کی تجارت کو بند کر سکتے ہیں.
اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کافی پیمائش کی ضرورت ہے کہ پیرامیٹرز کی ترتیب مناسب ہے، ورنہ یہ حکمت عملی کی کارکردگی کو بہت متاثر کرے گی.
اصلاح کی سمت
مختلف قسم کے متحرک اوسط کے ساتھ کوشش کریں، جیسے کہ ایک اشاریہ متحرک اوسط، کاوفمین انکولی متحرک اوسط، وغیرہ۔
ٹرانزیکشن حجم کنٹرول میں اضافہ ، جیسے ٹرانزیکشن کی فکسڈ حجم یا اکاؤنٹ کے حقوق و مفادات کے مطابق ایڈجسٹمنٹ۔
اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار بڑھانا۔ جب قیمت دوبارہ سست حرکت پذیر اوسط سے نیچے آجائے تو اسٹاپ نقصان سے باہر نکلنے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
مختلف اقسام کی جانچ کی جا سکتی ہے تاکہ حکمت عملی کے استحکام اور موافقت کا اندازہ لگایا جا سکے۔
خلاصہ کریں۔
دوہری متحرک اوسط رجحان ٹریکنگ حکمت عملی ، جس میں رجحان کا فیصلہ اور الٹ تجارت شامل ہے ، وسط اور لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی لمبی
/*backtest
start: 2024-01-04 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title = "Noro's Trend MAs 1.5", shorttitle = "Trend MAs 1.5", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, "long")
needshort = input(true, "short")
type = input(7, defval = 7, minval = 1, maxval = 7, title = "Type of Slow MA")
src = input(close, defval = close, title = "Source of Slow MA")
usefastsma = input(true, "Use fast MA Filter")
fastlen = input(5, defval = 5, minval = 1, maxval = 50, title = "fast MA Period")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "slow MA Period")
bars = input(2, defval = 2, minval = 0, maxval = 3, title = "Bars Q")
fastsma = ema(src, fastlen)
//DEMA
dema = 2 * ema(src, len) - ema(ema(close, len), len)
//TEMA
xPrice = close
xEMA1 = ema(src, len)
xEMA2 = ema(xEMA1, len)
xEMA3 = ema(xEMA2, len)
tema = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
//KAMA
xvnoise = abs(src - src[1])
nfastend = 0.20
nslowend = 0.05
nsignal = abs(src - src[len])
nnoise = sum(xvnoise, len)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
kama = nz(kama[1]) + nsmooth * (src - nz(kama[1]))
//PriceChannel
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//Trend
ma = type == 1 ? sma(src, len) : type == 2 ? ema(src, len) : type == 3 ? vwma(src, len) : type == 4 ? dema : type == 5 ? tema : type == 6 ? kama : type == 7 ? center : 0
trend = low > ma ? 1 : high < ma ? -1 : trend[1]
//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
redbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == -1 ? 1 : bars == 2 and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : bars == 3 and bar == -1 and bar[1] == -1 and bar[2] == -1 ? 1 : 0
greenbars = bars == 0 ? 1 : bars == 1 and bar == 1 ? 1 : bars == 2 and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : bars == 3 and bar == 1 and bar[1] == 1 and bar[2] == 1 ? 1 : 0
//Signals
up = trend == 1 and (low < fastsma or usefastsma == false) and redbars == 1 ? 1 : 0
dn = trend == -1 and (high > fastsma or usefastsma == false) and greenbars == 1 ? 1 : 0
//Lines
colorfastsma = usefastsma == true ? red : na
plot(fastsma, color = colorfastsma, title = "Fast MA")
plot(ma, color = blue, linewidth = 3, transp = 0, title = "Slow MA")
//Trading
longCondition = up == 1
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na)
shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na)