دوہری متحرک اوسط اور RSI پر مبنی قلیل مدتی توسیع پذیر رجحان کی پیروی کی حکمت عملی
ChaoZhang
جائزہ
یہ حکمت عملی مارکیٹ میں قلیل مدتی رجحانات اور اوورلوڈ اوورلوڈ ریاستوں کی نشاندہی کرنے کے لئے دو متحرک اوسط ((فاسٹ اور سست) اور نسبتا strong مضبوط اشارے ((آر ایس آئی)) کا استعمال کرتی ہے۔ جب تیز رفتار اوسط نیچے سے اوپر کی طرف سے سست حرکت پذیر اوسط کو عبور کرتی ہے اور آر ایس آئی اوورلوڈ سطح سے نیچے ہے تو حکمت عملی ایک اوور ہیڈ پوزیشن کھولتی ہے۔ جب تیز رفتار اوسط اوپر سے نیچے کی طرف سے سست حرکت پذیر اوسط کو عبور کرتی ہے اور آر ایس آئی اوورلوڈ سطح سے اوپر ہے تو حکمت عملی ایک اوور ہیڈ پوزیشن کھولتی ہے۔
حکمت عملی کا اصول
- ایک تیز رفتار اوسط ((پہلے سے طے شدہ دورانیہ 5) اور ایک آہستہ رفتار اوسط ((پہلے سے طے شدہ دورانیہ 10)) کا حساب لگائیں۔
- رشتہ دار مضبوط اور کمزور اشاریہ RSI کا حساب لگائیں (ڈیفالٹ دورانیہ 7 ہے) ، اور اوور بائ اور اوور سیل سطح (ڈیفالٹ بالترتیب 80 اور 20) مقرر کریں۔
- جب ایک تیز رفتار حرکت پذیر اوسط نیچے سے اوپر کی طرف سے سست رفتار حرکت پذیر اوسط کو عبور کرتا ہے اور RSI oversold سطح سے نیچے ہے تو ایک اوور ہیڈ پوزیشن کھولیں۔
- جب فاسٹ مووینگ ایوریج اوپر سے نیچے کی طرف سے سست مووینگ ایوریج کو پار کرتی ہے اور آر ایس آئی اوور خرید کی سطح سے اوپر ہے تو ، ایک خالی سر پوزیشن کھولیں۔
- جب فاسٹ اور سست حرکت پذیر اوسط ایک بار پھر سے کراس ہو یا RSI اس کے برعکس اوورلوڈ / اوورلوڈ سطح سے تجاوز کر جائے تو ، فلیٹ پوزیشن۔
اسٹریٹجک فوائد
- ایک متحرک اوسط اور RSI دونوں اشارے کے ساتھ مل کر ، سگنل کی وشوسنییتا اور درستگی کو بہتر بناتا ہے۔
- مختصر مدت کے رجحانات کو پکڑنے کی طرف سے، اتار چڑھاؤ مارکیٹ میں مختصر لائن ٹریڈنگ کے لئے موزوں.
- پیرامیٹرز ایڈجسٹ، اعلی لچک، مختلف مارکیٹ کے ماحول اور ٹریڈنگ سٹائل کے لئے آسان ہے.
- واضح منطق، سمجھنے اور لاگو کرنے میں آسان۔
اسٹریٹجک رسک
- غیر مستحکم مارکیٹوں میں ، بار بار کراس سگنل کے نتیجے میں بہت زیادہ تجارت اور فیسوں میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
- مختصر مدت کے رجحانات کی مدت مختصر ہوسکتی ہے ، اور منافع کی گنجائش محدود ہے۔
- طویل مدتی رجحانات کو سمجھنے کی کمزوری ، بڑے رجحانات سے حاصل ہونے والے منافع سے محروم ہوسکتا ہے۔
- پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سگنل کی ناکامی یا جعلی سگنل میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
- سگنل کی وشوسنییتا اور فلٹرنگ کے اثر کو بڑھانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے یا قیمت کے رویے کے نمونوں جیسے MACD ، برلن بینڈ وغیرہ کو متعارف کرانا۔
- پیرامیٹرز کو بہتر بنانے کا انتخاب کریں ، جیسے کہ مختلف مارکیٹ کی خصوصیات اور تجارت کی اقسام کے مطابق ، متحرک اوسط کی مدت کو ایڈجسٹ کریں اور آر ایس آئی میں اوورلوڈ اوورلوڈ کی سطح کو ایڈجسٹ کریں۔
- اسٹاپ نقصان اور روکنے کے طریقہ کار کو شامل کریں ، ایک ہی تجارت کے لئے خطرے کے دہانے اور منافع کی توقع کو کنٹرول کریں۔
- ایک سے زیادہ ٹائم فریم تجزیہ کے ساتھ مل کر ، جیسے دن کی سطح پر بڑے رجحانات کی نشاندہی کرنا ، گھنٹہ یا منٹ کی سطح پر اصل تجارت کرنا ، رجحانات کی گرفت کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔
- پوزیشن مینجمنٹ اور فنڈ مینجمنٹ کی حکمت عملی کو شامل کرنے پر غور کریں ، جیسے کہ مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ اور ذاتی خطرے کی ترجیحات کے مطابق ہر تجارت میں پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا۔
خلاصہ کریں۔
یہ حکمت عملی دوہری چلتی اوسط اور آر ایس آئی اشارے کے ساتھ مل کر قلیل مدت میں قیمت کے رجحانات کو پکڑتی ہے ، جو اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں مختصر لائن ٹریڈنگ کے لئے موزوں ہے۔ حکمت عملی کی منطق واضح ہے ، پیرامیٹرز لچکدار ہیں ، ان پر عمل درآمد اور اصلاح کرنا آسان ہے۔ تاہم ، اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں بہت زیادہ تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، اور طویل مدتی رجحانات پر گرفت کرنے کی کمزوری ہے۔ لہذا ، عملی استعمال میں ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش صلاحیت کو بڑھانے کے ل other دیگر اشارے ، اصلاحی پیرامیٹرز کا انتخاب ، اور خطرے کے انتظام کے اقدامات کو شامل کرنے کے طریقوں کو متعارف کرانے پر غور کیا جاسکتا ہے۔
/*backtest
start: 2024-03-24 00:00:00
end: 2024-03-25 05:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Short-Term Scalp Trading Strategy", overlay=true)
// Define strategy parameters
fastMA_length = input(5, title="Fast MA Length")
slowMA_length = input(10, title="Slow MA Length")
rsi_length = input(7, title="RSI Length")
rsi_oversold = input(20, title="RSI Oversold Level")
rsi_overbought = input(80, title="RSI Overbought Level")
// Calculate Moving Averages
fastMA = ta.sma(close, fastMA_length)
slowMA = ta.sma(close, slowMA_length)
// Calculate RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Define entry conditions
longCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA) and rsi < rsi_oversold
shortCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA) and rsi > rsi_overbought
// Enter long position
strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
// Enter short position
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
// Define exit conditions
longExitCondition = ta.crossunder(fastMA, slowMA) or ta.crossover(rsi, rsi_overbought)
shortExitCondition = ta.crossover(fastMA, slowMA) or ta.crossunder(rsi, rsi_oversold)
// Exit long position
if (longExitCondition)
strategy.close("Exit Long", "Long")
// Exit short position
if (shortExitCondition)
strategy.close("Exit Short", "Short")
// Plot buy and sell signals
plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=shortCondition, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)