ChaoZhang
جائزہ
تین سٹینڈرڈ ڈیفرینٹ انورٹر ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایک مقداری تجارتی طریقہ ہے جو اعدادوشمار کے اصولوں پر مبنی ہے۔ یہ حکمت عملی قیمتوں میں اوسط کے گرد اتار چڑھاؤ کی خصوصیت کا استعمال کرتی ہے ، قیمتوں میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ کی حد کا تعین کرنے کے لئے معیاری فرق کا حساب لگاتی ہے ، اور جب قیمت انتہائی انحراف تک پہنچ جاتی ہے تو رجعت کی تجارت کرتی ہے۔ اس طریقہ کار کا مقصد قلیل مدتی مارکیٹ میں زیادہ رد عمل کے بعد واپسی کے عمل کو پکڑنا ہے ، خاص طور پر اعلی اتار چڑھاؤ والی تجارتی اقسام اور چھوٹے وقت کے دورانیے کے لئے۔
حکمت عملی کا اصول
اس حکمت عملی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ قیمتوں میں اتار چڑھاو کی اوپری اور نچلی سرحدوں کی تعمیر کے لئے متحرک اوسط ((MA) اور معیاری فرق ((SD)) کا استعمال کیا جائے۔ اس کے لئے درج ذیل اقدامات ہیں:
- ایک مقررہ مدت کے لئے ایک سادہ منتقل اوسط (SMA) کا حساب لگائیں (ڈیفالٹ 20) ۔
- اسی عرصے کی قیمتوں کا معیاری فرق شمار کریں۔
- معیاری فرق کو 3 ((ایڈجسٹمنٹ کی ضرب) سے ضرب دیں ، اور اوپر اور نیچے کی حد تشکیل دینے کے لئے منتقل شدہ اوسط کو کم کریں۔
- جب قیمت نیچے کی حد کو پار کرتی ہے تو ، اسے اوور سیل سمجھا جاتا ہے ، جس سے خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے۔
- جب قیمت اوپری حد کو پار کرتی ہے تو ، اسے اوور بائ سمجھا جاتا ہے ، جس سے فروخت کا اشارہ ہوتا ہے۔
اس طریقہ کار میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ زیادہ تر معاملات میں قیمتیں اوسط کے قریب اتار چڑھاؤ کرتی ہیں ، اور جب قیمتیں اوسط سے 3 معیاری فرق تک پہنچ جاتی ہیں تو اوسط واپسی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔
اسٹریٹجک فوائد
اعداد و شمار کی بنیاد: یہ حکمت عملی مضبوط اعداد و شمار کے اصولوں پر مبنی ہے ، جس میں نظریاتی حمایت حاصل ہے ، جس میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی غیر معمولی مقدار کو معیاری فرق کا استعمال کرتے ہوئے شمار کیا جاتا ہے۔
لچکدار: متحرک طور پر متحرک اوسط اور معیاری فرق کا حساب لگانے کے ذریعہ ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے حالات میں اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کو اپنانے کے قابل ہے۔
مخالف سمت کا آپریشن: مارکیٹ کے جذبات کے انتہائی حد تک پہنچنے پر داخل ہونا ، قیمتوں میں الٹ جانے کے مواقع کو پکڑنے میں مدد کرتا ہے ، جس میں ممکنہ منافع کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے۔
اعلی لچکدار: حکمت عملی کے پیرامیٹرز (جیسے ایم اے کی مدت ، معیاری فاصلے کا ضرب) مختلف تجارتی اقسام اور وقت کے فریموں کے مطابق بہتر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
بصری دوستانہ: حکمت عملی خرید و فروخت کے سگنل اور قیمت کے اتار چڑھاو کی حدود کو چارٹ پر واضح طور پر نشان زد کرتی ہے ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ کی صورتحال کو بصری طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔
اسٹریٹجک رسک
جھوٹے توڑنے کا خطرہ: اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، قیمتیں بار بار سرحدوں کو توڑ سکتی ہیں لیکن حقیقی الٹ نہیں بنتی ہیں ، جس سے بار بار تجارت اور ممکنہ نقصان ہوتا ہے۔
ٹرینڈ مارکیٹ کی خراب کارکردگی: مضبوط رجحانات والے بازاروں میں ، قیمتیں طویل عرصے تک سرحدوں سے باہر چل سکتی ہیں ، حکمت عملی بڑے رجحانات یا بار بار الٹا آپریشن سے محروم ہوسکتی ہے۔
پیرامیٹرز کی حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی کا انحصار بڑھتی ہوئی اوسط اور معیاری فاصلے کے ضارب کے انتخاب پر ہوتا ہے ، اور پیرامیٹرز کی غلط ترتیب سے کارکردگی میں نمایاں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
سلائپ پوائنٹس اور ٹرانزیکشن لاگت: چھوٹے وقت کے دورانیے میں ، بار بار تجارت سے اعلی سلائپ پوائنٹس اور ٹرانزیکشن لاگت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، جس سے منافع ختم ہوجاتا ہے۔
بلیک سوان واقعہ کا خطرہ: اہم خبروں یا مارکیٹ میں شدید اتار چڑھاؤ کے دوران ، قیمتیں معمول سے کہیں زیادہ اتار چڑھاؤ کی حد سے باہر ہوسکتی ہیں ، جس سے سنگین نقصان ہوتا ہے۔
حکمت عملی کی اصلاح کی سمت
رجحان فلٹر متعارف کرایا: طویل مدتی رجحان کے اشارے کے ساتھ مل کر ((جیسے کہ ایک طویل عرصے تک چلنے والی اوسط) ، صرف رجحان کی سمت میں تجارت انجام دیں ، تاکہ مخالف سمت کا کام کم ہوجائے۔
متحرک ایڈجسٹمنٹ معیاری فاصلے کی ضرب: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی شرح کے مطابق معیاری فاصلے کی ضرب کو خود بخود ایڈجسٹ کریں ، کم اتار چڑھاؤ کی مدت میں حساسیت میں اضافہ کریں ، اور اعلی اتار چڑھاؤ کی مدت میں قیمت میں اضافہ کریں۔
تصدیق کے اشارے میں اضافہ: دوسرے تکنیکی اشارے (جیسے آر ایس آئی یا ایم اے سی ڈی) کے ساتھ مل کر (جیسے آر ایس آئی یا ایم اے سی ڈی) بطور معاون تصدیق ، داخلے کے اشارے کی وشوسنییتا میں اضافہ کریں۔
جزوی پوزیشن مینجمنٹ کا نفاذ: سگنل کی طاقت یا قیمت کے انحراف کی ڈگری کے مطابق بیچوں میں داخلے اور باہر نکلنے کا نفاذ ، خطرے کے انتظام کو بہتر بنائیں۔
اسٹاپ اور موزوں اسٹاپ شامل کریں: معقول اسٹاپ پوزیشن قائم کریں اور جب منافع ہو تو موزوں اسٹاپ کا استعمال کریں ، جو پہلے سے حاصل ہونے والے منافع کی حفاظت کرے۔
بہتر وقت کے دورانیے کا انتخاب: مختلف وقت کے دورانیوں کی کارکردگی کی جانچ پڑتال کرکے اس مخصوص وقت کے فریم کو منتخب کریں جو حکمت عملی کے لئے بہترین ہے۔
اتار چڑھاؤ کے عوامل پر غور کریں: کم اتار چڑھاؤ والے ماحول میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں یا مارکیٹ کی مختلف حالتوں کے مطابق تجارت کو معطل کریں۔
خلاصہ کریں۔
تین معیاری ڈیفریکٹ انورٹر ٹریڈنگ اسٹریٹجی ایک شماریاتی اصولوں پر مبنی ایک مقداری تجارتی طریقہ ہے جس میں قیمتوں کے انتہائی انحراف کو پکڑ کر تجارت کے مواقع کی تلاش کی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی میں نظریاتی بنیاد ، موافقت اور لچک کے لحاظ سے نمایاں فوائد ہیں ، خاص طور پر اعلی اتار چڑھاؤ والی مارکیٹوں اور قلیل مدتی تجارت کے لئے۔ تاہم ، صارفین کو ممکنہ خطرات جیسے جعلی توڑ ، رجحان کی مارکیٹ کی کارکردگی اور پیرامیٹرز کی حساسیت پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اسٹریٹجی کی استحکام اور منافع کو مزید بہتر بنانے کے لئے رجحانات کی فلٹرنگ ، متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ اور معاون اشارے جیسے اصلاحات کو متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔
/*backtest
start: 2023-06-15 00:00:00
end: 2024-06-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MikEy Scali 3 STD Dev Buy/Sell Strategy", overlay=true)
// Input parameters
length = input.int(20, title="Standard Deviation Length", minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(3.0, title="Standard Deviation Multiplier", step=0.1)
// Calculate the moving average and standard deviation
ma = ta.sma(src, length)
std_dev = ta.stdev(src, length)
// Calculate upper and lower bands
upper_band = ma + (std_dev * mult)
lower_band = ma - (std_dev * mult)
// Buy and Sell conditions
// Buy when the price is below the lower band (3 std devs below MA)
buyCondition = ta.crossover(src, lower_band)
// Sell when the price is above the upper band (3 std devs above MA)
sellCondition = ta.crossunder(src, upper_band)
// Plot the buy and sell signals on the chart
plotshape(series=buyCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Execute buy and sell orders based on the conditions
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")
// Plot the moving average and the bands
plot(ma, color=color.blue, title="Moving Average")
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Band (3 STD)")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Band (3 STD)")
// Optional: Plot the source
plot(src, color=color.gray, title="Source")
// Add labels for clarity
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.green, 90) : na, offset=-1, title="Buy Signal Background")
bgcolor(sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na, offset=-1, title="Sell Signal Background")