Giới thiệu về giao dịch Algo

Tôi đã thảo luận về các loại giao dịch khác nhau bao gồm giao dịch thuật toán, tùy ý và lai. Giả sử bạn tò mò về giao dịch thuật toán. Nó là gì chính xác và những lợi thế và nhược điểm của nó là gì? Tôi sẽ thảo luận về tất cả các chủ đề này trong bài viết này.

An Algo là gì?

Bất cứ khi nào bạn giao dịch, cho dù bạn là người mới bắt đầu, trung gian, hoặc chuyên gia, bạn đang sử dụng các quy tắc để giao dịch. Bạn có thể không nhận ra các quy tắc - các quy tắc có thể thay đổi từ ngày này sang ngày khác, hoặc từ giờ này sang giờ khác, nhưng có các quy tắc. Quy tắc là quá trình ra quyết định của bạn.

Vì vậy, khi cái đầu nói chuyện ngớ ngẩn trên CNBC hét lên, "mua cổ phiếu này!", bạn sẽ làm theo lời khuyên của anh ta?

Quy tắc:Bùi nói mua, anh mua.

Anh họ của anh gọi cho anh với lời khuyên nóng?

Quy tắc:Anh họ điên nói anh ta có thông tin bên trong, bạn chỉ mua nếu mẹo cuối cùng của anh ta có lợi nhuận.

Sử dụng các chỉ số kỹ thuật?

Quy tắc: Nếu giá trên trung bình khoảng thời gian 20 và giá trị RSI dưới 20, bán ngắn.

Danh sách không bao giờ kết thúc có vô số các quy tắc để mua và bán. Nhưng khi chúng được viết ra, theo đúng, và không phải là đối tượng của phán đoán hoặc quyết định, thì những quy tắc đó có thể được chuyển đổi thành một thuật toán.

Nó cũng có thể bao gồm các quy tắc cho kích thước vị trí, việc thực hiện lệnh lớn, quản lý rủi ro và các tính năng khác.

Ưu điểm của giao dịch Algo

Có nhiều lợi thế của giao dịch algô, nhiều hơn bài viết này có chỗ cho.

Kiểm soát hoàn toàn

• Các thị trường để giao dịch
• Những loại algos để giao dịch
• Các đặc điểm hiệu suất cụ thể của mỗi algos (lợi nhuận, rút tiền, kỳ vọng, v.v.)
• Làm thế nào và khi nào để bật và tắt algos
• Đánh giá vị trí của mỗi algo, trong danh mục đầu tư
• Khi bạn sẽ được trong thương mại, khi bạn sẽ không (tuần cuối tuần, qua đêm)

Danh sách trên thậm chí không hoàn chỉnh, nhưng bạn có được ý tưởng. Bạn có thể chọn và chọn các đặc điểm của những gì bạn đang giao dịch, và cách bạn đang giao dịch. Không còn dựa vào bất cứ ai khác cho chiến lược hộp đen, tín hiệu, vv

Cảm giác kiểm soát này trở nên quan trọng trong những thời kỳ giảm giá không thể tránh khỏi.

• Nhà giao dịch A giao dịch một chiến lược hộp đen. anh ta không biết nó bao gồm những gì. nó có thể bao gồm đoán ngẫu nhiên, cho tất cả những gì anh ta biết. đôi khi anh ta đã thấy nó thực hiện các giao dịch mà anh ta không đồng ý. nó bắt đầu giảm.
• Nhà giao dịch B giao dịch một thuật toán mà anh ta đã tạo ra. Anh ta biết chiến lược được tạo ra như thế nào, biết khi nào nó có thể giao dịch, và cũng biết sẽ mất bao lâu để phục hồi. Nó cũng bắt đầu đi vào một sự rút lui.

Hầu hết các nhà giao dịch, khi được đưa ra lựa chọn, chắc chắn sẽ thích trở thành Trader B. Bạn càng biết nhiều về một thuật toán và cách nó được phát triển, bạn sẽ thoải mái hơn, vì sự tự tin mà bạn có trong cấu trúc thuật toán.

Tất nhiên, tất cả những sự tự do này có thể quá sức, đặc biệt là đối với một nhà giao dịch hoàn toàn mới trong giao dịch algo. Nhưng tất cả các tính năng này không cần phải được giải quyết ngay từ đầu. Bắt đầu với giao dịch một hoặc hai thuật toán, với mỗi hợp đồng một hợp đồng (hoặc kích thước cổ phiếu nhỏ trong trường hợp cổ phiếu), là một cách tuyệt vời để ngâm ngón chân trong nước của giao dịch algo, mà không bị choáng ngợp. Sau đó, khi thời gian trôi qua và lợi nhuận (hy vọng) tích lũy, một nhà giao dịch có thể bắt đầu khám phá các chủ đề tiên tiến đi kèm với giao dịch danh mục đầu tư.

Kiểm soát giao dịch của bạn, sau đó là một lợi thế lớn để giao dịch algo.

Sự đa dạng hóa

Không có Holy Grail trong giao dịch. Không có chiến lược hoặc thuật toán sẽ hoạt động mãi mãi, tạo ra lợi nhuận liên tục với ít hoặc không có drawdown. Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp biết điều này.

Nhưng đa dạng hóa gần với Chén Thánh, ít nhất là gần hơn bất cứ điều gì tôi từng thấy trong hơn 25 năm kinh doanh của mình.

Tại sao đa dạng hóa là một lợi thế với giao dịch algo? Câu trả lời là khối lượng. Với giao dịch algo, một khi bạn đã có một quy trình phát triển vững chắc được thiết lập, một quy trình tạo ra các chiến lược giao dịch có lợi nhuận, bạn chỉ đơn giản tạo ra nhiều chiến lược hơn, tạo ra một thư viện lớn các chiến lược.

Có hai chìa khóa khi bạn làm điều này, cả hai đều liên quan. Thứ nhất, bạn sẽ đa dạng hóa theo thị trường. Với tương lai, ví dụ, có khoảng 40 thị trường khác nhau để lựa chọn ở Mỹ.

• Chỉ số thị trường chứng khoán
• Sản phẩm nông nghiệp và đồ mềm
• Tiền tệ
• Kim loại quý
• Lãi suất
• Năng lượng

Bằng cách tạo ra nhiều chiến lược trên nhiều thị trường, bạn tạo ra một danh mục đầu tư đa dạng. Có thể một tuần chiến lược tiền tệ sẽ không hoạt động tốt, ví dụ, nhưng điều đó có thể được bù đắp bởi hiệu suất tốt trong kim loại hoặc năng lượng.

Chìa khóa thứ hai là tạo ra các loại thuật toán khác nhau, cho các chế độ và hành vi thị trường khác nhau. Bạn sẽ tạo ra xu hướng theo algos, và cũng chống lại xu hướng (trung bình đảo ngược) chiến lược.

Để thành công với nhiều thuật toán, trong các thị trường khác nhau và với các phong cách giao dịch khác nhau, một yêu cầu là tối quan trọng: kết quả chiến lược nên có tương quan thấp với nhau. Nó không có ích gì khi có một thuật toán vàng có thời gian tăng và giảm cùng thời điểm như một chiến lược dầu thô. Số lượng tương quan cao đó sẽ tăng lên, thay vì giảm rủi ro danh mục đầu tư của bạn.

Lý do tại sao đa dạng hóa hoạt động là, với các thuật toán không liên quan, giảm và các bản vá thô xảy ra vào những thời điểm khác nhau cho các chiến lược khác nhau. Có lẽ một chiến lược Euro đang giảm, nhưng đồng thời một chiến lược đậu nành đang đạt mức cao mới. Điều này được thể hiện trong hình dưới đây, nơi càng có nhiều chiến lược thuật toán được thêm vào, đường cong vốn tích lũy trở nên dốc hơn và đường cong vốn chủ sở hữu trở nên mượt mà hơn.

Hình - Với nhiều chiến lược không liên quan, lợi nhuận tăng, nhưng rút không

Với sự giúp đỡ của phần mềm giao dịch, đa dạng hóa khá dễ dàng với các thuật toán. Vì chúng có thể được tự động hóa, nó không khó cho phần mềm giao dịch để theo dõi 10, 20, hoặc thậm chí 100 của các chiến lược giao dịch, vào và ra theo mỗi chiến lược quy tắc riêng. Điều đó có thể trở thành một lợi thế lớn.

Nhược điểm của giao dịch Algo

Tất nhiên bất kỳ cuộc thảo luận về lợi thế giao dịch algos phải được cân bằng bằng cách đề cập đến những nhược điểm.

Cảm xúc vẫn là một phần của giao dịch

Tôi vẫn nhớ rõ giao dịch algo đầu tiên của mình, khi giao dịch dựa trên quy tắc là khá mới.

Thay vào đó, tôi sợ chết!

Tôi gọi cho nhà môi giới mỗi 15 phút và hỏi, Tôi có thể có được giá cuối cùng cho June Live Hogs không? Sau đó tôi sẽ tính toán lợi nhuận hoặc lỗ vị trí mở của mình dựa trên số mới nhất. Trong 15 phút tiếp theo, tôi sẽ vui mừng vì tôi đang kiếm tiền, hoặc chán nản vì tôi đang mất tiền. Nhà môi giới bắt đầu khó chịu với các cuộc gọi liên tục của tôi. Không có cách trực tuyến để kiểm tra giá cả sau đó, nếu bạn nhớ những ngày xưa. Nếu có báo giá trực tuyến, tôi chắc chắn sẽ làm mới trang báo giá đó mỗi phút.

Vì vậy, tại sao tôi sợ chết, hành động như một người điên? sau tất cả rất nhiều người nói rằng khi bạn giao dịch theo các quy tắc nó mất cảm xúc từ giao dịch. tôi nên là một bình tĩnh, mát mẻ, thu thập robot.

Trừ việc tôi không Tôi chỉ là một đống thần kinh đau bụng!

Sự thật là bất cứ khi nào bạn giao dịch với tiền bạc, cảm xúc đều tham gia vào phương trình. Lợi nhuận hoặc mất vốn nhanh chóng là điều mang lại cảm xúc, chứ không phải phong cách giao dịch.

Vì vậy, làm thế nào để rất nhiều guru ra ngoài khuyến cáo giao dịch algo vì nó được cho là không có cảm xúc? Tôi tin rằng tất cả là một mánh khóe bán hàng của những kẻ gian lận này. Những kẻ lừa đảo biết rằng cảm xúc làm hỏng rất nhiều thương nhân, và các thương nhân đang tìm cách tránh cảm xúc vì vậy họ tuyên bố rằng giao dịch algo giải quyết vấn đề cảm xúc.

Chỉ có điều rằng nó không. Như tôi đã nói, cảm xúc được tham gia bởi vì tiền liên quan, không phải loại giao dịch. đoán cá nhân của tôi là những người nói rằng giao dịch algo là không cảm xúc hoặc, 1) giao dịch chỉ trên một trình mô phỏng, hoặc 2) không giao dịch ở tất cả, theo bất kỳ cách nào. họ rõ ràng không giao dịch với tiền thật.

Điều đó nói rằng, cảm xúc trải qua bởi giao dịch algo hơi khác với cảm xúc của giao dịch tùy ý. Đã biến mất cảm giác hoảng loạn của việc tự hỏi liệu bạn nên nhập hoặc thoát khỏi giao dịch. Nhưng, điều đó được thay thế bằng cảm giác hoảng loạn của việc tự hỏi liệu bạn nên bật hoặc tắt algo. Về cơ bản, đối với mọi sự kiện trong giao dịch tùy ý gây ra cảm xúc, có khả năng có một cảm xúc tương tự, nhưng khác nhau, song trong giao dịch algo.

Vì vậy, quan niệm sai lầm đầu tiên trong giao dịch algo rằng không có cảm xúc cũng là nhược điểm đầu tiên.

Giao dịch Algo không phải là Set and Forget

Bạn có thể nhớ một vài năm trước đây khi có một cái nồi cầm tay được bán trên các quảng cáo truyền hình đêm muộn. khẩu hiệu của nó là, set it and forget it. Nó rất dễ sử dụng, bạn chỉ cần ném thức ăn vào nó, nhấn một vài nút, và quay lại vài giờ sau đó để ăn một bữa ăn nấu ăn tại nhà ngon.

Hình - Chắc chắn không phải cách để giao dịch Algo!

Nhiều nhà giao dịch nghĩ rằng cùng một khẩu hiệu áp dụng cho giao dịch algo đặc biệt là khi tự động hóa hệ thống.

Những người hỗ trợ kỹ thuật tại Tradestation, một nền tảng phần mềm giao dịch hàng đầu (và phần mềm chính của tôi cho giao dịch) có một khẩu hiệu khác: giao dịch tự động không có nghĩa là giao dịch không giám sát.

Bất cứ khi nào bạn có một algo tự động, một triệu điều có thể sai. Kết nối Internet bị ngắt, ngắt kết nối với máy chủ giao dịch xảy ra, sàn giao dịch trải qua sự cố gián đoạn, sửa chữa dữ liệu giá xuất hiện (nhưng không phải trước khi dữ liệu xấu chạm vào algo của bạn) danh sách các vấn đề tiềm ẩn thực tế là vô hạn.

Hãy nhân tất cả những vấn đề đó bằng hàng chục thuật toán mà bạn có thể đang giao dịch, và khả năng vấn đề trở nên rất rõ ràng.

Bạn không thể bật một algos, bước đi, và quay lại một tuần sau để đếm lợi nhuận của bạn. Nó chỉ không hoạt động theo cách đó. Bạn không cần phải nhìn chằm chằm vào màn hình cả ngày và đêm, đảm bảo algos của bạn đang chạy đúng cách, nhưng bạn phải theo dõi algos của bạn ít nhất một vài lần mỗi ngày. Bạn phải sẵn sàng hành động khi có điều gì đó không ổn. Tôi đảm bảo với bạn rằng một số can thiệp sẽ được yêu cầu thường xuyên hơn bạn nghĩ.

Đó là một quan niệm sai lầm và nhược điểm khác của giao dịch algos bạn phải luôn theo dõi các algos của mình, và luôn theo dõi chúng.

Thêm nữa