Học giao dịch thuật toán: Hướng dẫn từng bước

Với sự bùng nổ của những tiến bộ công nghệ trong các ứng dụng giao dịch và thị trường tài chính, giao dịch thuật toán và giao dịch tần số cao đang được chào đón và chấp nhận bởi các sàn giao dịch trên toàn thế giới. Trong vòng một thập kỷ, nó là cách giao dịch phổ biến nhất ở các thị trường phát triển và đang lan rộng nhanh chóng ở các nền kinh tế đang phát triển.

Đối với những người mới bắt đầu muốn mạo hiểm vào giao dịch thuật toán, bài viết này sẽ phục vụ như một hướng dẫn cho tất cả những điều cần thiết để bạn giao dịch theo cách thuật toán.

Sự khác biệt giữa giao dịch thuật toán, giao dịch định lượng, giao dịch tự động và giao dịch tần số cao

Giao dịch thuật toán là biến một ý tưởng giao dịch thành một chiến lược giao dịch thuật toán thông qua một thuật toán. Chiến lược giao dịch thuật toán do đó được tạo ra có thể được kiểm tra lại với dữ liệu lịch sử để kiểm tra xem nó có mang lại lợi nhuận tốt trên thị trường thực hay không. Chiến lược giao dịch thuật toán có thể được thực hiện bằng tay hoặc theo cách tự động.

Giao dịch định lượng Giao dịch định lượng liên quan đến việc sử dụng các mô hình toán học và thống kê tiên tiến để tạo và thực hiện một chiến lược giao dịch thuật toán.

Giao dịch tự động Giao dịch tự động có nghĩa là tự động hóa hoàn toàn quá trình tạo, gửi và thực thi lệnh.

HFT (High-Frequency) Trading Các chiến lược giao dịch có thể được phân loại thành các chiến lược tần số thấp, tần số trung bình và tần số cao theo thời gian nắm giữ giao dịch. Các chiến lược tần số cao là các chiến lược thuật toán được thực hiện theo cách tự động trong thời gian nhanh, thường trên một quy mô thời gian dưới giây.

Một điểm quan trọng cần lưu ý ở đây là giao dịch tự động không có nghĩa là nó không có sự can thiệp của con người.

Trong quá khứ, việc tham gia vào các công ty giao dịch thuật toán được hạn chế cho các tiến sĩ vật lý, toán học hoặc khoa học kỹ thuật, những người có thể xây dựng các mô hình lượng tử tinh vi cho giao dịch. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đã có sự phát triển bùng nổ của ngành giáo dục trực tuyến, cung cấp các chương trình giao dịch thuật toán toàn diện cho các thương nhân thuật toán. Điều này đã giúp có thể vào lĩnh vực này mà không cần phải đi qua tuyến đường học thuật dài (8-10 năm).

Những bước để trở thành một chuyên gia giao dịch Algo

Trong các phần dưới đây, chúng tôi phác thảo các lĩnh vực cốt lõi mà bất kỳ nhà giao dịch thuật toán tham vọng nào cũng nên tập trung để học giao dịch thuật toán. Chúng tôi cũng trình bày cho độc giả của chúng tôi một bức tranh toàn diện về các cách và phương tiện khác nhau mà thông qua đó các bộ kỹ năng thiết yếu này có thể được có.

Bước 1: Các lĩnh vực cốt lõi của giao dịch thuật toán

Giao dịch thuật toán là một lĩnh vực đa ngành đòi hỏi kiến thức trong ba lĩnh vực, cụ thể là:

• Phân tích định lượng / Mô hình hóa
• Kỹ năng lập trình
• Kiến thức về giao dịch/thị trường tài chính

Phân tích định lượng

Nếu bạn là một nhà giao dịch quen với việc giao dịch bằng cách sử dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật, bạn sẽ cần phải thay đổi bánh răng để bắt đầu suy nghĩ định lượng. Làm việc về thống kê, phân tích chuỗi thời gian, các gói thống kê như Matlab, R nên là hoạt động yêu thích của bạn. Khám phá dữ liệu lịch sử từ sàn giao dịch và thiết kế các chiến lược giao dịch thuật toán mới nên làm bạn phấn khích. Kỹ năng giải quyết vấn đề được các nhà tuyển dụng đánh giá cao trên các công ty giao dịch.

Kiến thức giao dịch

Một nhà lập trình / nhà phát triển chuyên nghiệp trong một công ty giao dịch được kỳ vọng sẽ có kiến thức cơ bản tốt về thị trường tài chính như các loại công cụ giao dịch (đồng chứng khoán, tùy chọn, tiền tệ vv), các loại chiến lược (Trend Following, Mean Reversal vv), cơ hội trọng tài, mô hình định giá tùy chọn và quản lý rủi ro. Kiến thức này sẽ rất quan trọng khi bạn tương tác với các lượng và sẽ giúp tạo ra các chương trình mạnh mẽ.

Xem một số chiến lược algô phổ biến ở đây -> Chiến lược giao dịch thuật toán, mô hình và ý tưởng mô hình

Kỹ năng lập trình

Các chiến lược được tạo ra bởi các lượng tử được thực hiện trong các thị trường trực tiếp bởi các lập trình viên. Nếu bạn muốn xuất sắc trong lĩnh vực kinh doanh tự động dựa trên công nghệ, bạn nên sẵn sàng học các kỹ năng mới và bạn không nên ngần ngại bất kỳ lĩnh vực nào. Vì vậy, nếu bạn chưa bao giờ in hello world bằng cách biên soạn chương trình mã hóa của riêng bạn, đã đến lúc tải xuống trình biên dịch theo sở thích của bạn C++/Java/Python/Ruby và bắt đầu thực hiện nó! Cách tốt nhất để học lập trình là thực hành, thực hành và thực hành. Kiến thức tốt về các ngôn ngữ lập trình như Python/C++/Java/R là điều kiện tiên quyết cho một công việc Developer Developer trong các công ty giao dịch. Bạn có thể đọc một vài bài đăng trên blog nổi tiếng của chúng tôi về lập trình dưới đây:

• Tại sao giao dịch thuật toán Python là sự lựa chọn ưa thích giữa các nhà giao dịch
• Nền tảng giao dịch Python phổ biến cho giao dịch thuật toán

Bước 2: Cách để trở thành một chuyên gia giao dịch Algo

Bắt đầu với sách

Các cuốn sách giao dịch thuật toán là một nguồn tài nguyên tuyệt vời để học giao dịch algô. Bạn sẽ tìm thấy nhiều cuốn sách tốt được viết về các chủ đề giao dịch thuật toán khác nhau bởi một số tác giả nổi tiếng. Ví dụ, để trau dồi kiến thức về phái sinh, cuốn sách Options, Futures, and Derivatives của John C. Hull được coi là một cuốn sách rất tốt cho người mới bắt đầu. Đối với giao dịch thuật toán, người ta có thể đọc cuốn sách Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale của Tiến sĩ Ernest Chan.

Nguồn tài nguyên miễn phí

Ngoài các cuốn sách giao dịch thuật toán, người mới bắt đầu có thể theo dõi các blog khác nhau về giao dịch thuật toán; xem video YouTube, nghe các podcast giao dịch (ví dụ: Trò chuyện với Nhà giao dịch), tham dự các hội thảo trực tuyến (danh sách các hội thảo trực tuyến do QuantInsti tổ chức), hoặc đăng ký trên các nền tảng như Quantiacs và Quantopian để học mã.

Mặc dù các nguồn tài nguyên miễn phí này là một điểm khởi đầu tốt, người ta nên lưu ý rằng một số trong số này có những thiếu sót của riêng họ. Ví dụ, sách giao dịch thuật toán không cung cấp cho bạn một kinh nghiệm thực tế trong giao dịch. Các khóa học miễn phí trên cổng thông tin trực tuyến có thể là chủ đề cụ thể và có thể cung cấp kiến thức rất hạn chế cho người học nghiêm túc. Một điểm quan trọng khác cần lưu ý là thiếu tương tác với các học viên thị trường có kinh nghiệm khi bạn chọn một số khóa học miễn phí này.

Học hỏi từ các chuyên gia/chuyên gia/người thực hành thị trường

Các khối xây dựng trong việc học giao dịch thuật toán là thống kê, phái sinh, Matlab / R và ngôn ngữ lập trình như Python. Nó trở nên cần thiết để học hỏi từ kinh nghiệm của các học viên thị trường, mà bạn chỉ có thể làm bằng cách thực hiện các chiến lược thực tế cùng với họ. Bạn có thể tham gia bất kỳ tổ chức nào với tư cách là học viên hoặc thực tập để làm quen với đạo đức làm việc và thực tiễn thị trường tốt nhất của họ. Nếu bạn không thể tham gia bất kỳ tổ chức nào như vậy thì bạn có thể chọn các khóa học lớp học / hội thảo hoặc các khóa học trực tuyến trả tiền. Hầu hết các khóa học lớp học / hội thảo được cung cấp dưới dạng hội thảo dài từ 2 ngày đến 2 tuần hoặc là một phần của các chương trình cấp bằng Kỹ thuật Tài chính. Trên mặt trực tuyến, có các cổng thông tin học tập trực tuyến như Insta, Coursera, Udemy, Udacity, edX, Open & Intro, họ có giảng viên chuyên gia từ khoa học máy tính và toán học chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm chiến lược / chiến lược của họ với bạn trong khóa học.

Nhớ về sự cần thiết của một chương trình trực tuyến cho các chuyên gia làm việc, chúng tôi tại QuantInsti®, cung cấp một khóa học thực hành toàn diện được gọi là Chương trình điều hành trong giao dịch thuật toán (EPATTM). Các tính năng nổi bật của khóa học được liệt kê trong bảng bên dưới. Mục tiêu của khóa học là giúp sinh viên sẵn sàng thị trường sau khi hoàn thành thành công khóa học.

Thông thường thấy rằng sinh viên muốn được đặt trong các công ty giao dịch tần số cao hoặc trong vai trò định lượng, đi cho các chương trình MFE. Hầu hết các chương trình MFE cung cấp một cái nhìn tổng quan rất tốt về các khái niệm toán học bao gồm Tính toán, PDE và Mô hình giá cả. Để học giao dịch định lượng, điều cũng cần thiết là thực hiện các kỹ năng / lý thuyết này trên dữ liệu thị trường thực tế trong môi trường mô phỏng.

Bước 3: Tìm chỗ, tìm hiểu thêm và thực hiện công việc

Một khi bạn được đặt trong một công ty giao dịch thuật toán, bạn được kỳ vọng sẽ áp dụng và thực hiện kiến thức giao dịch thuật toán của mình trên thị trường thực tế cho công ty của bạn.

Ví dụ, các công ty giao dịch các chiến lược trễ thấp thường sẽ xây dựng nền tảng của họ trên C ++, trong khi trong các công ty giao dịch mà trễ không phải là một thông số quan trọng, nền tảng giao dịch có thể dựa trên một ngôn ngữ lập trình như Python.

Các công ty giao dịch thường làm cho các nhân viên mới của họ dành thời gian trên các bàn làm việc khác nhau (ví dụ: bàn lượng, lập trình, bàn quản lý rủi ro) giúp họ hiểu rõ quy trình làm việc được thực hiện trong tổ chức. Nói một cách tinh tế, việc học trong thế giới thuật toán không bao giờ dừng lại!!

Nội dung tiền thưởng

Câu hỏi thường gặp về tương lai của giao dịch thuật toánDưới đây là một số câu hỏi được hỏi thường xuyên nhất mà chúng tôi đã gặp phải trong buổi hỏi tôi bất cứ điều gì về giao dịch thuật toán.

Câu hỏi: Làm thế nào để đi từng bước đến giao dịch thuật toán từ 0 đến 90?Trả lời: Vì vậy, nếu bạn đang bắt đầu từ 0, những điều quan trọng cần lưu ý ở đây là giao dịch thuật toán thường sẽ có 3 trụ cột chính mà toàn bộ algo tại giao dịch lượng đứng trên.

• Thống kê & Kinh tế học
• Máy tính tài chính
• Chiến lược giao dịch định lượng

Nếu kiến thức của bạn trong tất cả ba lĩnh vực này là 0 thì điều đầu tiên sẽ là tìm hiểu về nó. Có rất nhiều tài nguyên có sẵn ở đó. Ngay cả trên trang web của QuantInsti, có rất nhiều tài nguyên có sẵn miễn phí để bắt đầu và sau đó tiến tới tự động hóa.

Trong trường hợp bạn là người mới trong chiến lược giao dịch sau đó tìm hiểu về chúng, nếu bạn đã là một nhà giao dịch nhưng đang tìm kiếm tự động hóa sau đó bạn có thể sử dụng một số API môi giới và bắt đầu tự động hóa chiến lược của bạn nhưng nếu bạn đã làm điều đó trong trường hợp đó bạn có thể tiếp tục và có được một chiến lược giao dịch tần số trung bình và mã hóa nó trên một nền tảng của nhà cung cấp hoặc nếu bạn là một lập trình viên chuyên gia hoặc bạn có một nhóm các lập trình viên chuyên gia sau đó bạn có thể xây dựng API của riêng bạn cũng như xây dựng nền tảng giao dịch của riêng bạn cũng như.

Nó thường là 0 đến 90.

Câu hỏi: Tôi là một nhà giao dịch nhưng tôi không biết cách lập trình. Làm thế nào tôi nên bắt đầu với giao dịch thuật toán?Trả lời: Phần tốt là cho hầu hết các nhiệm vụ mà bạn sẽ cần phải làm trong giao dịch thuật toán, bạn không cần chuyên môn lập trình hardcore trong các ngôn ngữ như C ++ hoặc C, nhưng nếu bạn có điều đó, đó là tuyệt vời nhưng ngay cả khi bạn không có điều đó hoặc có một sự hiểu biết tốt về các ngôn ngữ như Python, điều đó cũng hoạt động.

Python trong 5 năm qua đã xuất hiện như bất cứ điều gì. vì vậy nếu bạn biết một chút Python nhưng không C ++ hoặc Java mà cũng hoạt động nhưng bạn cần phải biết một chút hoặc bạn sẽ bị khuyết tật.

Một phần tốt khác là chúng ta đã thấy rất nhiều người không có nền tảng lập trình nhưng đã có thể chọn ngôn ngữ lập trình như Python dễ dàng hơn nhiều so với khó khăn mà họ sử dụng để đối mặt với C ++ hoặc Java.

Câu hỏi: EPAT có thể giúp tôi phát triển cả ba kỹ năng (Thống kê và Kinh tế học, Tài chính và Chiến lược giao dịch định lượng) để trở thành một nhà giao dịch thuật toán không?Trả lời: Vâng, chắc chắn!

Câu hỏi: Chương trình EPAT toàn diện như thế nào?Trả lời: Tôi nghĩ rằng nó khá toàn diện. Phần thú vị về EPAT là chúng tôi bắt đầu ngay từ những điều cơ bản cho mỗi trụ cột của giao dịch định lượng và thuật toán mà chúng tôi đã thảo luận một vài lần trong các câu hỏi trước đó. Nhưng nó tăng lên khá nhanh và chạm vào một số lượng đáng kể các chủ đề tiên tiến và chủ đề sâu hơn về cách giao dịch thống kê. Một phần thú vị khác là hầu hết các giảng viên EPAT là các học viên, có nghĩa là bạn học nhiều hơn từ quan điểm định hướng thực tế, lý thuyết đôi khi được yêu cầu và phải được bao phủ nhưng có một mức độ thực tế nhất định mà chúng tôi cố gắng duy trì.

Chúng tôi không tuyên bố cung cấp các chiến lược có lợi cho sinh viên của chúng tôi. Nó không phải là chúng tôi cung cấp cho bạn 10-20 chiến lược và bạn giao dịch với chúng trong khi kiếm được nhiều tiền, đó chắc chắn không phải là ý tưởng của chương trình.

Vấn đề là nếu có một chiến lược phù hợp với bạn, nó có thể không phù hợp với tôi. Tôi có thể có một cơ sở hạ tầng khác, thiết lập khác, dung nạp rủi ro khác, hệ thống khác, có quá nhiều biến có sẵn. Vì vậy, nó không phải là về các chiến lược có lợi nhuận mà là làm thế nào để mô hình hóa các chiến lược đó, đưa ra những ý tưởng chiến lược và thử nghiệm chúng, tối ưu hóa chúng, thực hiện chúng và dòng chảy hoàn chỉnh. Ý tưởng là vào cuối khóa học bạn nên có thể tạo ra hàng trăm chiến lược giao dịch của riêng bạn và sau đó nó tùy thuộc vào bạn, những gì bạn thực hiện và những gì bạn không thực hiện. Vì vậy, nó là nhiều hơn về sức mạnh của kiến thức hơn sức mạnh của các chiến lược.

Câu hỏi: Bạn có cung cấp mạng xã hội chuyên nghiệp cho cựu sinh viên không?Trả lời: Chúng tôi đang trong quá trình xây dựng một cộng đồng ngay bây giờ mà là độc quyền cho tất cả những người tham gia EPAT và các cựu sinh viên. Vì vậy, có hai điều, một điều mà là độc quyền cho họ mà đi kèm với rất nhiều điều với nó và một điều mà đã mở cho tất cả nhưng chúng tôi đang cải thiện nó một chút cho một trải nghiệm nâng cao, mà sẽ đến trong năm nay.

Kết luận

Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về giao dịch thuật toán, các lĩnh vực cốt lõi cần tập trung và các nguồn lực mà các nhà giao dịch đầy tham vọng nghiêm túc có thể khám phá để học giao dịch thuật toán.

Bước tiếp theo

Kiểm tra câu chuyện này của một thương nhân Algorithmic đầy tham vọng đã hoàn thành MBA về Tài chính và tìm hiểu điều gì đã truyền cảm hứng cho cô ấy chọn Chương trình điều hành trong giao dịch Algorithmic (EPAT) để trở thành một thương nhân Algorithmic thành công.

Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra khóa học ngắn của chúng tôi về Bắt đầu giao dịch thuật toán, nó bao gồm tất cả các khái niệm cơ bản của giao dịch thuật toán bao gồm các mô hình chiến lược, nền tảng giao dịch, ngôn ngữ lập trình và bạn cũng sẽ học cách thiết lập bàn giao dịch Algo của riêng bạn. Khóa học này cũng sẽ cung cấp cho bạn một chứng chỉ chung từ Quantinsti và MCX.

Thêm nữa