Một cuộc thảo luận ngắn gọn về tỷ lệ thắng và tỷ lệ lời lỗ

Đánh giá của chúng tôi: Từ tháng 8 năm 206 TCN đến đầu năm 202 TCN, một cuộc chiến tranh quy mô lớn giữa hai nhóm lớn của Vương quốc Chu Chu, Vương quốc Hán và Vương quốc Hán để tranh giành quyền lực, trong lịch sử, cuộc chiến này được gọi là cuộc chiến Chu Han, kết quả của cuộc chiến kết thúc với chiến thắng của Vương quốc Hán, nhưng nhìn qua toàn bộ trận chiến, thất bại của Vương quốc Hán có thể được nói là nhiều hơn nhiều so với Hán, nhưng ông đã chiến thắng trong các trận chiến quan trọng, do đó cuối cùng đã đặt nền tảng cho triều đại Hán. Tại sao lại nói về câu chuyện này, trong thị trường tài chính, không ai có thể luôn luôn là người chiến thắng, cũng không ai nói rằng họ là những con quái vật bẩm sinh, dù là vị thần đầu tư giá trị Buffett hay ông trùm tài chính Soros, những người huyền thoại của họ đều thất bại, nhưng cho đến nay, họ đã luôn ở trên đỉnh của ngành.

Tại sao?

Tôi đã giành được nhiều hơn những gì tôi mất.

Nhưng có hai cách để thắng nhiều hơn: một là giống như Quang Băng, mặc dù thua nhiều lần, nhưng một trận thắng đặc biệt nhiều, và một là thắng nhiều lần, thỉnh thoảng thua và thua không nhiều, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là chiến thắng.

• ### Tôi không biết.

Bất cứ giao dịch nào, mục tiêu luôn luôn là một: lợi nhuận.

Có hai hướng để học:

1. Tăng tỷ lệ giao dịch

2. Tăng tỷ lệ lợi nhuận của mình

• Tỷ lệ thắng

  Tỷ lệ thắng = số lượt thắng ÷ tổng số lượt giao dịch x 100%

  Về tỷ lệ thắng, tôi tin rằng tất cả mọi người đều không có nghi ngờ gì, tôi muốn mỗi lần giao dịch của tôi đều có thể có lợi nhuận, trong điều kiện tỷ lệ thua lỗ là 1:1, khi tỷ lệ thắng của tôi cao hơn, kết quả cuối cùng của tôi là tôi nhận được nhiều lợi nhuận hơn.

  Không, có một điều nữa, tỷ lệ thua lỗ tồn tại. Mỗi lần thua lỗ trong giao dịch ngoại hối luôn luôn thay đổi, có thể lần này tôi thắng 50 điểm, lần sau tôi thắng 60 điểm, và lần sau tôi thua 100 điểm.

• Lợi nhuận so với thua lỗ:

  Lãi suất là gì?

  Tỷ lệ lợi nhuận / thua lỗ = số tiền thắng trung bình / số tiền thua trung bình

  Ví dụ: ((không tính chi phí giao dịch))

  Giả sử một nhà giao dịch ngoại hối trong một năm có các hồ sơ giao dịch như sau:

  Tổng số lần xem: 305

  Tất cả các lần thắng 91,5 lần (một lần là không thắng không thua)

  Tất cả các lần nhập 213,5 lần

  Số tiền thắng trung bình 35 (thắng = thắng, thua = thua)

  Số tiền mất trung bình 8,15

  Tổng lợi nhuận = tất cả số lần thắng * số tiền thắng trung bình - tất cả số lần thua * số tiền thua trung bình = 91.5 * 35 - 213.5 * 8.15 = 1460

  Tỷ lệ thắng = tất cả số lần thắng / tổng số lần * 100% = 91.⁵⁄₃₀.5 * 100 % = 30%

  Tỷ lệ lợi nhuận / lỗ = số tiền thắng trung bình / số tiền thua lỗ trung bình = 35 / 8.15 = 4.3

  Điều rõ ràng là tỷ lệ thắng của người này chỉ là 30%, nhưng do tỷ lệ thua lỗ lớn, tổng số lỗ của anh ta vẫn là lợi nhuận.

  Hãy xem một ví dụ khác:

  Tổng số lần không thay đổi, số lần thắng và số lần thua được điều chỉnh, số tiền thắng và số tiền thua trung bình được điều chỉnh.

  Tổng số lần xem: 305

  Số lần thắng 213,5 lần

  Tất cả các lần nhập 91,5 lần

  Số tiền thắng trung bình 8,15 (thắng = thắng, thua = thua)

  Số tiền mất trung bình 35

  Tổng lợi nhuận = tất cả số lần thắng * trung bình số tiền thắng - tất cả số lần thua * trung bình số tiền thua = 213.5 * 8.15 - 91.5 * 35 = -1460

  Tỷ lệ thắng = tất cả số lần thắng / tổng số lần * 100% = 213.⁵⁄₃₀₅ * 100 % = 70 %

  Tỷ lệ lợi nhuận / lỗ = số tiền thắng trung bình / số tiền thua lỗ trung bình = 8.15 / 35 = 0.23

  Bạn có thể thấy rằng nếu tỷ lệ thắng cao tới 70%, nhưng tỷ lệ thua lỗ thấp thì bạn vẫn thua lỗ.

• Tỷ lệ thắng/ thua là bao nhiêu?

  Vậy chúng ta cần có tỷ lệ thắng/thua như thế nào để có lợi nhuận?

  Tỷ lệ thắng/thắng cao, tỷ lệ thua/thắng thấp hơn 1 chút, nhưng không quá thấp.

  Tỷ lệ thua lỗ cao có thể thấp hơn một chút so với 50, nhưng không quá thấp và cũng có thể thắng.

  Tất nhiên, cũng có những mục tiêu cuối cùng.

  Đó là, số tiền thắng trung bình lớn hơn số tiền thua trung bình, và, số lần thắng lớn hơn số lần thua.

• Tại sao lại quan tâm đến tỷ lệ lợi nhuận trong giao dịch thực tế?

  Trong giao dịch thực tế, tỷ lệ thắng là một khía cạnh quan trọng, nhưng vấn đề không thể bỏ qua là chúng ta ngày càng quan tâm đến tỷ lệ thua lỗ, tại sao lại như vậy?

  Mỗi lần giao dịch, nhà đầu tư sẽ bị khấu trừ một khoản phí giao dịch. Từ quan điểm của nhà đầu cơ, ngay cả khi tỷ lệ lợi nhuận là 50%, trong mỗi 10 giao dịch có 5 lần là lợi nhuận, 5 giao dịch là thua lỗ, và tỷ lệ thua lỗ là 1: 1, sau đó bắt đầu lại giao dịch, vốn đầu tư luôn nằm trong một trò chơi giảm sút.

  Để có được một vị trí vững chắc trong thị trường tài chính biến động, trước tiên bạn phải tập luyện chăm chỉ trong hai khía cạnh: một là tăng tỷ lệ lợi nhuận; và thứ hai là tìm ra tỷ lệ lợi nhuận và lỗ hổng phù hợp.

  Trong các trường hợp thông thường, các nhà đầu tư thường cho rằng tỷ lệ lợi nhuận / lỗ là 2: 1 hoặc 3: 1 là một lựa chọn hợp lý hơn. Nếu tỷ lệ lợi nhuận / lỗ được thiết lập là 2: 1 (ví dụ: 50 điểm lợi nhuận, 25 điểm thua lỗ), điều đó có nghĩa là mỗi khoản lợi nhuận có thể chịu được 2 lần thua lỗ (mỗi lần 50 điểm lợi nhuận, có thể chịu được hai lần thua lỗ 25).

  Trong trường hợp này, chỉ cần tỷ lệ thắng duy trì ở mức 33%, tức là kiếm được trung bình 1 xu cho mỗi 3 giao dịch, thì có thể thực hiện bảo hiểm dài hạn; nếu tỷ lệ thắng có thể tăng lên 33% thì có thể đạt được lợi nhuận dài hạn.

  Tất nhiên, tỷ lệ thua lỗ là một chỉ số chậm trễ, sau khi bạn đã thực hiện nhiều giao dịch, bạn đã tính toán tỷ lệ thua lỗ của mình là bao nhiêu. Khi đó bạn sẽ biết tỷ lệ thua lỗ của bạn là bao nhiêu. Vì vậy, chúng tôi vào, rất khó để hướng dẫn tỷ lệ thua lỗ.

• 【TIPS】

  1: Hãy dừng lỗ kịp thời để kiểm soát rủi ro trong một phạm vi nhỏ

  2: Tăng lợi nhuận

  3: Cố gắng sử dụng tỷ lệ phần trăm cố định của tổng vốn hiện tại (ví dụ: 3% -5%) để kiểm soát lỗ

  4: Cố gắng sử dụng tỷ lệ phần trăm cố định của tổng số vốn hiện tại (ví dụ: 9%) để có được lợi nhuận đáng kể, tỷ lệ lợi nhuận và lỗ hổng cụ thể khác nhau tùy theo từng người.

  (Bản văn này có ý kiến cá nhân, nếu thiếu, xin vui lòng để ý).

• Hệ thống giao dịch trong ngày với tỷ lệ rủi ro cao, tỷ lệ lỗ thấp, tần số thấp và tỷ lệ thắng cao

• Tỷ lệ thắng cao ≠ lợi nhuận?!

Đầu tiên, hãy sửa chữa một quan niệm sai lầm phổ biến trong các nhà giao dịch trước đây rằng tỷ lệ thắng cao không đồng nghĩa với lợi nhuận?!

Nhưng câu hỏi là, tại sao hệ thống giao dịch có tỷ lệ thắng cao nhất định phải được thiết lập với điều kiện không có lỗ dừng hoặc lỗ dừng lớn? Có thể hoàn toàn đạt được tỷ lệ thắng cao với mức dừng cố định thấp hơn! Tất nhiên, không có hệ thống giao dịch nào trên thế giới hoàn toàn phù hợp với mong muốn của mọi người.

Giả sử một hệ thống giao dịch có tỷ lệ thành công 67% ((đây là tỷ lệ thành công cơ bản của một hệ thống giao dịch trong ngày thành công, cộng với điều chỉnh và lọc sau đó, có thể tăng lên 10%), theo kinh nghiệm cá nhân, tỷ lệ lợi nhuận và lỗ hổng tốt nhất tương ứng với tỷ lệ thành công cao là 1: 1, tương ứng với tần suất giao dịch bình thường thường thường là khoảng 10 đơn mỗi tháng ((để tính đơn giản, ghi lại bằng 9 đơn), trong trường hợp này, mỗi giao dịch có 3 đơn, tức là có thể có được 2 đơn thành công, mỗi tháng có 6 đơn thành công, 3 đơn thất bại, theo tiêu chuẩn dừng lỗ 25 điểm, có thể đạt được tổng thu nhập ổn định 75 điểm mỗi tháng.

Bạn có biết không? Trong quản lý tài chính, việc quản lý các vị trí là điều kiện để cân bằng lợi nhuận hợp lý!

Đây là quan niệm sai lầm thứ hai mà tôi muốn sửa chữa, nhiều người đã giao dịch với vị thế rất nhẹ, hoặc với số tiền rất nhỏ trong nhiều năm, và sau khi thu được lợi nhuận liên tục trong một thời gian, hoặc cuối cùng bắt đầu thu được lợi nhuận, họ nghĩ rằng họ đã làm được, đã thành công.

Nhưng thật ra thì sao? Các giao dịch bỏ qua tỷ lệ lợi nhuận vốn đều thất bại, ngay cả khi bạn cuối cùng có lợi nhuận. Tỷ lệ lợi nhuận hàng năm là 20%, không sao! Nhưng nếu bạn chỉ đầu tư 1.000 đô la, ngay cả khi hệ thống của bạn ổn định, để đạt được 150.000 đô la (một triệu nhân dân tệ) sẽ mất 28 năm, hãy hỏi bạn bao nhiêu tuổi?

Vì vậy, các nhà giao dịch nhỏ tiền trong điều kiện giao dịch đòn bẩy, phải là mục tiêu của tỷ lệ lợi nhuận cao, nếu không tất cả những gì bạn làm sẽ là vô nghĩa! các nhà giao dịch nhỏ tiền rất khó khăn, giao dịch dễ dàng không mang lại tỷ lệ lợi nhuận cao, nhưng để đạt được tỷ lệ lợi nhuận cao phải tìm cách giao dịch độc đáo, cũng phải chịu rủi ro đòn bẩy lớn để có được tỷ lệ lợi nhuận cao, điều này làm cho đặt hàng trở thành các nhà giao dịch nhỏ tiền cách duy nhất để đi đến một thùng tiền đầu tiên!

Mặc dù không có tiêu chuẩn thống nhất, nhưng nếu giao dịch trong ngày được tính bằng mức lợi nhuận trung bình hàng tháng là 10%, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm là 120%, sau đó tính lợi nhuận hơn 6 năm có thể vượt quá 150.000 đô la Mỹ (~ 1 triệu nhân dân tệ), điều này nên được coi là tiêu chuẩn hợp lý.

So sánh giao dịch nhẹ trong giao dịch trong ngày và giao dịch nặng theo mô hình giao dịch cổ điển truyền thống có tỷ lệ thua lỗ cao, tỷ lệ thắng thấp và tần số trung bình, theo tỷ lệ thua lỗ mô hình tiêu chuẩn 3: 1, tỷ lệ thắng phải được duy trì trên 33% ((three single successful one single)) để duy trì vốn chủ yếu;

Trong giao dịch thực tế trong ngày, 25 điểm dừng lỗ đã là yêu cầu thấp hơn để tránh tiếng ồn dao động không trật tự của thị trường, có những người bạn cố gắng đạt được tỷ lệ lỗ cao bằng cách dừng lỗ thấp hơn, ví dụ như 10 điểm dừng, nhưng không gian dừng lỗ như vậy rất dễ bị thị trường nuốt chửng, do đó không đồng ý.

Vì vậy, một số người chắc chắn sẽ nói rằng, tôi có thể chọn một hệ thống có tỷ lệ thắng cao, giao dịch nhẹ, đó không phải là một lời nói ngớ ngẩn, có thể đạt được tỷ lệ thắng cao dưới mức dừng lỗ tiêu chuẩn, tại sao lại phải đặt cược nhẹ? Khả năng duy nhất là hệ thống giao dịch của bạn không ổn định, thậm chí không được chứng minh, không có niềm tin!

Mô hình giao dịch cổ điển truyền thống có tỷ lệ thua lỗ cao, tỷ lệ thắng thấp, tần số trung bình, tần số trung bình là 1 lần một ngày là hợp lý hơn, sau đó tính toán với 21 lần mỗi tháng, bạn sẽ thất bại mất 14 lần trong một tháng, thành công chỉ có 7 lần, nhưng thực tế là không thể đạt được, đó là vì lợi nhuận sẽ bị giới hạn bởi giá trị biến động trung bình, và ảnh hưởng của tiếng ồn thị trường và biến động không có trật tự lâu dài, sau tất cả, cơ hội đạt được 75 điểm lợi nhuận trong một thời gian ngắn là quá ít.

Với một hệ thống giao dịch có tỷ lệ lỗ cao, tần số trung bình, tỷ lệ thắng thấp trong ngày mà tôi đã thực hiện, đó là vì cơ hội đạt được tỷ lệ lỗ tiêu chuẩn rất ít, ngay cả khi tôi đã dừng lại hầu hết các giao dịch mà lẽ ra phải đạt được mức dừng tiêu chuẩn bằng đồng bằng, nhưng kết quả cuối cùng, lợi nhuận vốn chủ sở hữu chỉ có thể duy trì trong nhiều tháng liên tiếp.

Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng các mô hình giao dịch trong ngày có tỷ lệ giao dịch thấp, tỷ lệ lỗ cao, tỷ lệ thắng thấp, tần số trung bình, rào cản lớn nhất là rất khó để duy trì sự ổn định cảm xúc trong một thời gian dài giữ vị trí ((Để có được tỷ lệ lỗ cao, hầu hết các trạng thái nổi cần thời gian giữ vị trí rất dài, do đó, sự biến động cảm xúc trong quá trình giữ vị trí sẽ làm cho vị trí rất không ổn định);

Mô hình hệ thống giao dịch trong ngày với trọng lượng lớn, tỷ lệ lỗ thấp, tần số thấp, tỷ lệ thắng cao, kỳ vọng lợi nhuận thấp giúp giảm thời gian giữ vị trí, lợi nhuận dễ dàng đạt được, tần số thấp giúp tập trung sự chú ý, tỷ lệ thắng cao giúp nâng cao niềm tin giao dịch, cuối cùng trọng lượng có thể làm tăng lợi nhuận thực tế, do có mức dừng cố định thấp, khiến rủi ro được kiểm soát, làm cho lợi nhuận ổn định hơn.

Tương tự 50000 đô la Mỹ, giao dịch nhẹ theo 25 điểm thua lỗ không quá 2% vốn có thể mở vị trí 4 EURUSD, giao dịch nặng theo 25 điểm thua lỗ không quá 12% vốn có thể mở vị trí 24 EURUSD; không kể đến các rào cản nghiêm trọng trong giao dịch nhẹ trong ngày, theo 21 đơn hàng tháng, tỷ lệ thắng 33%, tỷ lệ thua lỗ 3: 1 được tính toán, kết quả là tỷ lệ lợi nhuận hàng tháng là 14%. Nếu tỷ lệ thắng thấp hơn 33% thì sao? Tỷ lệ thua lỗ trung bình không đạt 3: 1?

Đây là một vấn đề thực tế, trong trường hợp thực tế, mô hình hệ thống giao dịch trong ngày có tỷ lệ lợi nhuận cao, thường phải có tỷ lệ thắng thấp hơn 33%, tỷ lệ lợi nhuận trung bình lý thuyết phải thấp hơn 3: 1, nhưng tỷ lệ lợi nhuận của giao dịch thực tế có thể được nâng lên trên 3: 1 thông qua kinh nghiệm, nhưng nâng lên không phải là lợi nhuận, mà là giảm tổn thất trung bình.

Vì vậy, trong một thời gian khó khăn, việc duy trì lợi nhuận hàng tháng ở mức 5% là một thành tựu rất đáng kể, nếu bạn không tin rằng bạn có thể tìm thấy một nhà giao dịch nhẹ trong ngày thành công.

Trong khi đó, giao dịch thế chấp nặng trong ngày, tỷ lệ lợi nhuận là 1: 1, tỷ lệ chiến thắng là 67%, giao dịch 9 lần mỗi tháng, với giao dịch 50.000 đô la Mỹ 24 EURUSD, có thể kiếm được 75 điểm mỗi tháng, thực tế có thể kiếm được lợi nhuận 18.000 đô la Mỹ, tương ứng với tỷ lệ lợi nhuận cơ bản lên đến 36%.

Nếu tính theo tỷ lệ lợi nhuận hàng tháng là 18%, nếu một nhà giao dịch vốn nhỏ bắt đầu với 1.000 đô la, chỉ cần 4 năm và 4 tháng để đạt được mục tiêu 150.000 đô la, nếu tính theo tỷ lệ theo lý thuyết hàng tháng là 36%, nếu một nhà giao dịch vốn nhỏ bắt đầu với 1.000 đô la, thậm chí chỉ cần 3 năm để đạt được mục tiêu 150.000 đô la, liệu tốc độ tăng trưởng như vậy có đủ không?

Hình ảnh của WeChat Public