về chúng tôi

Hệ thống giao dịch này là泊宇量化Tôi là thành viên của một nhóm chuyên nghiên cứu các chiến lược định lượng ngay từ rất sớm. Năm ngoái, cuộc thi định lượng Tokeninsight đã đạt được kết quả xuất sắc.

Tôi cũng rất biết ơn cộng đồng FMZ vì đã cung cấp một nền tảng như vậy. Để hỗ trợ tốt hơn cho việc xây dựng cộng đồng định lượng, khái niệm thiết kế và ý tưởng thiết kế của chiến lược này hiện đã được công bố tại đây. Tôi hy vọng mọi người có thể học được cách thiết kế và ứng dụng giao dịch định lượng từ cuốn sách này.

Nguồn gốc của chiến lược giao dịch tỷ lệ mô hình định lượng

Nguồn cảm hứng cho hệ thống đánh máy định lượng chủ yếu đến từ vật lý Định nghĩa về tốc độ trong vật lý là: khoảng cách di chuyển trong một đơn vị thời gian. Nếu giá được coi là khoảng cách, thì trên thị trường tài chính, định nghĩa về tốc độ chính là mức độ thay đổi giá theo một đơn vị thời gian. Nếu giá thay đổi đáng kể trong một đơn vị thời gian, thị trường đó thường được gọi là thị trường nhanh; nếu giá thay đổi rất ít trong một đơn vị thời gian, thị trường đó được gọi là thị trường chậm. Do đó, tốc độ là quy luật tự nhiên kết hợp thời gian và giá cả. Hiểu biết sâu sắc về tốc độ có thể giúp chúng ta hiểu thị trường này ở mức độ lớn hơn. Nếu tỷ giá tăng có nghĩa là năng lượng đang tăng, có thể dự đoán hiệu quả xu hướng tăng của thị trường. Nếu tỷ lệ này giảm, điều đó có nghĩa là có thể cảm nhận được tình trạng mất điện và nguy cơ thị trường đi ngang hoặc giảm. Một số lượng lô nhất định được sử dụng để hoàn tất mỗi giao dịch, vì vậy nó được gọi là hệ thống giao dịch tỷ giá theo mô hình định lượng.

Kiến thức cần thiết

Giá cao nhất (HHV): Mức giá cao nhất đạt được trong một khoảng thời gian cụ thể. Giá thấp nhất (LLV): Mức giá thấp nhất đạt được trong một khoảng thời gian cụ thể. Đường trung bình động (MA) : Một đường thẳng nối liền giá đóng cửa trung bình của một khoảng thời gian cụ thể. Độ dốc hồi quy (SLOPE): Độ dốc của hồi quy tuyến tính trong một khoảng thời gian cụ thể. (Đó là những gì chúng ta gọi là tỷ giá)

Công thức độ dốc OLS của phương trình tuyến tính như sau: Công thức toán học rất phức tạp, nhưng nền tảng FMZ đã viết sẵn công thức ngữ pháp cho chúng ta (SLOPE) Chúng ta xem sách ngữ pháp tiếng Mai và thấy rằng thuật toán như sau:

Quá trình này có hơi phức tạp một chút, nhưng bạn không cần phải suy nghĩ quá nhiều về nó. Chỉ cần gọi trực tiếp công thức.

Thiết kế chỉ báo:

1. Đầu tiên hãy tính giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định 2. Lấy giá trị trung bình của hai mức giá này 3. Tính toán trung bình động của giá trị trung bình 4. Tìm độ dốc hồi quy của đường trung bình động

Thông qua thiết kế của chỉ báo, chúng tôi chạy thử nghiệm ngược và có thể thấy rằng trên biểu đồ chính, chúng tôi nhận được điểm cao nhất của 35 chu kỳ (đường màu vàng), Điểm thấp nhất (đường màu xanh lá cây), điểm trung bình của chúng (đường màu đỏ) và giá trung bình được làm mịn được tính từ đường màu đỏ (đường màu tím đậm)

Sau đó, chúng ta có thể tính toán độ dốc hồi quy ss trong hình minh họa bên dưới, biểu thị tốc độ tăng và giảm của đường trung bình động.

Thiết kế chiến lược giao dịch:

Như có thể thấy trong hình trên, các mũi tên màu xanh lá cây chỉ ra các điểm uốn có độ dốc thấp nhất và các mũi tên màu cam chỉ ra các điểm uốn có độ dốc cao nhất. Như được phản ánh trên đường K của biểu đồ, chúng ta cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự suy yếu của đà tăng và sự suy yếu của đà giảm. Nếu bạn mua và bán tại các điểm ngoặt, bạn có thể thực hiện các hoạt động hiệu quả trên thị trường trước, thay vì chạy theo mức cao và bán ra mức thấp tại mức cao hoặc mức thấp.

Ý tưởng thiết kế là: Độ dốc tăng có nghĩa là động lực thị trường đang tăng lên, có thể dẫn đến sự dừng lại của đà giảm hoặc tăng. Độ dốc giảm dần có nghĩa là động lực thị trường đang yếu đi và có thể ngừng tăng hoặc giảm.

Biểu thức được thiết kế bằng ngôn ngữ Mai như sau:

Kiểm tra ngược và tóm tắt

Bằng cách này, chúng tôi đã hoàn thành thiết kế của thuật toán này. Tiếp theo, chúng tôi sẽ sử dụng hệ thống để kiểm tra lại tình hình trong một năm.

Tài sản cơ bản là hợp đồng quý BTC của OKEX; Thời gian kiểm tra ngược là từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 đến nay, với khoảng thời gian là 1 giờ; Tài khoản ban đầu có 3 BTC và phí xử lý là 50.000; Đặt số lô cho mỗi giao dịch cố định ở mức 200.

Thông qua kiểm tra ngược, chúng ta có thể thấy rằng mức lợi nhuận này tương đối ổn định và trơn tru. Trong lần kiểm tra ngược này, đã có 1.261 giao dịch trong suốt cả năm; Thu nhập ước tính: 4,68 xu; Lợi nhuận hàng năm khoảng 140%; Mức giảm tối đa 14%; Tỷ lệ Sharpe 0,117.

Chia sẻ mã nguồn:

Nhấp để sao chép chiến lược https://www.fmz.com/strategy/183416 Chia sẻ trên là một số ý tưởng và nội dung của tôi. Sau đây là code đầy đủ của Mai Language. Để bạn tham khảo, học tập và nghiên cứu. Nếu bạn muốn đăng lại, vui lòng ghi rõ nguồn, cảm ơn.

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-02-03 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",200,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

len:=35;//设计周期数

hh^^HHV(H,len);//取一定周期内的最高价
ll^^LLV(L,len);//取一定周期内的最低价
hl2^^(hh+ll)/2;//最高价、最低价的平均值
avg^^MA(hl2,5);//对平均值计算平滑移动均线

ss:SLOPE(avg,len);// 对均线计算回归斜率

ss<REF(ss,1),SPK;//当斜率变小说明行情动能减弱，有下跌趋势，平多做空
ss>REF(ss,1),BPK;//当斜率变大说明行情动能不断增加，有上升趋势，平空做多
AUTOFILTER;