Trong hai tháng qua, một tài khoản có tên là print(money) đã rất phổ biến, kiếm được hàng trăm lần lợi nhuận từ hợp đồng vĩnh viễn của Binance. Ảnh chụp màn hình lợi nhuận tài khoản của anh ấy thường có thể được nhìn thấy trong nhiều nhóm khác nhau. Đường cong lợi nhuận về cơ bản không có sự thoái lui khiến nhiều người ghen tị, nhưng cũng khiến một số người nghi ngờ tính xác thực của nó. Nhưng kinh nghiệm của tôi trong năm ngày từ 23 đến 27 tháng 10 đã chứng minh rằng các chiến lược tần suất cao có thể mang lại lợi nhuận bất thường như vậy trong một thị trường biến động cao.

Kinh nghiệm của tôi:

Phải mất khoảng hai ngày để viết chiến lược và sau một ngày điều chỉnh, nó chính thức được triển khai trên Binance Perpetual Contract vào ngày 23. Bắt đầu từ khoản nạp 100 USDT, tôi đã kiếm được 8.800 USDT vào ngày 27, với lợi nhuận gấp hơn 80 lần và hầu như không có sự thoái lui trong suốt thời gian đó. Tổng lợi nhuận đạt vị trí thứ 15 trong bảng xếp hạng lợi nhuận lịch sử của Binance và vị trí thứ 2 trong lợi nhuận tháng 10. Do vấn đề về số liệu thống kê của Binance, thứ hạng thực tế phải cao hơn.

Một chút kinh nghiệm:

Không phải mọi thị trường và thời điểm đều phù hợp với các chiến lược tần suất cao và các điều kiện để vận hành robot tần suất cao cũng rất nghiêm ngặt. Sau đây là một số điều kiện.

1. Thích hợp cho thị trường tần suất cao

Trong năm ngày qua, chỉ có hợp đồng vĩnh viễn FIL được giao dịch trên Binance. Thị trường rất hỗn loạn khi FIL lần đầu tiên ra mắt. Chênh lệch giá giữa hợp đồng vĩnh viễn và hợp đồng giao ngay đã từng đạt hơn 30%, dẫn đến bất đồng nghiêm trọng giữa long và short vị trí trong FIL. Giá mở cửa vào ngày 16 giảm từ 60. Nó bắt đầu phục hồi ở mức 26, sau đó giảm xuống 19 và phục hồi ở mức 37. Những ngày có khối lượng giao dịch cao xếp thứ ba trong số tất cả các cặp giao dịch, chỉ đứng sau BTC và ETH cũ. Đây là cơ hội vàng cho giao dịch tần suất cao. Thật không may, tôi đã không chuẩn bị robot ngay từ đầu và đã bỏ lỡ vài ngày đầu tiên, nhưng may mắn là tôi đã bắt kịp thị trường vào ngày 24 và 25, và phần lớn lợi nhuận đến từ giai đoạn này. Sau ngày 27, chênh lệch giá dần giảm xuống, tỷ lệ tài trợ tối đa không còn nữa, khối lượng giao dịch giảm và việc kiếm tiền theo chiến lược này trở nên khó khăn hơn.

Những cơ hội tương tự cũng xuất hiện trong giai đoạn đầu sau khi SUSHI/YFI/YFII/UNI ra mắt, khi tính biến động và khối lượng giao dịch rất cao, và tiền in cũng nắm bắt những cơ hội này. Khi những đồng tiền này không còn khả năng kiếm tiền nữa, FIL lại xuất hiện. Hai làn sóng này là khái niệm DEFI được thổi phồng và FIL được mong đợi cao. Trong hoàn cảnh hiện tại, sẽ mất nhiều thời gian để chờ đợi cơ hội tiếp theo.

2. Tỷ lệ phí giao dịch

Chiến lược tần suất cao rất nhạy cảm với phí xử lý. Ngưỡng để Binance Maker trả về 0,2% không cao. Mặc dù khoản hoàn tiền nhỏ, nhưng có thể hiểu là phí xử lý miễn phí. Một nhóm các nhà giao dịch tần suất cao ở vị trí cũ Kỷ nguyên không có phí xử lý Chiến lược tần suất đã được hồi sinh. Tất nhiên, khi thị trường biến động mạnh thì phí xử lý không còn quan trọng nữa.

3. Tần số cao

Tính năng nổi tiếng nhất của robot tần số cao là tần số cực cao. Khi thị trường thay đổi nhanh chóng, nhiều chiến lược của tôi có thể hoàn thành các vị thế mở và đóng trong vòng 100ms.

4. Tỷ lệ chiến thắng của chiến lược

Các chiến lược tần suất cao đòi hỏi phải phán đoán chính xác xu hướng ngắn hạn của thị trường và tỷ lệ chiến thắng càng cao thì khối lượng lệnh càng lớn và khối lượng giao dịch ngắn hạn càng lớn thì khối lượng lệnh càng lớn. Vì FIL có khối lượng giao dịch lớn và thường xuyên nên độ chính xác của dự đoán xu hướng trong vòng vài giây là rất cao. Tương tự như vậy, cuộc chơi khốc liệt giữa các vị thế mua và bán tạo cơ hội cho người tạo lệnh thiết lập và đóng các vị thế tương ứng. Điều này khác với giao dịch giao ngay tần suất cao ban đầu. Hiện tại, người tạo lệnh được hưởng chiết khấu, nhưng người nhận lệnh vẫn phải chịu phí giao dịch cao, do đó họ chỉ có thể đặt lệnh. Hãy tưởng tượng rằng nếu mọi người đều lạc quan trong ngắn hạn, chiến lược tần suất cao không thể thực hiện lệnh mua của nhà sản xuất do phí nhận lệnh và không thể tạo ra lợi nhuận. Nếu thị trường không có xu hướng nào cả, lệnh của nhà sản xuất có thể được thực hiện nhưng khả năng lợi nhuận thấp. cao. Do đó, chiến lược tần suất cao hiện tại đòi hỏi cả xu hướng thị trường lớn để đảm bảo tỷ lệ chiến thắng cao và sự phân kỳ cục bộ giữa các vị thế mua và bán để đảm bảo số lượng giao dịch lớn.

Khi thị trường diễn biến tốt, tỷ lệ chiến thắng của chiến lược của tôi là trên 80% và tỷ lệ lãi lỗ lớn hơn 1. Khi thị trường không có xu hướng rõ ràng, tỷ lệ chiến thắng dài hạn cũng trên 65% và tỷ lệ lãi lỗ nhỏ hơn 1.

5. Khả năng của các chiến lược tần số cao

Rõ ràng là khả năng của các chiến lược tần suất cao không cao. Do đòn bẩy của các quỹ vĩnh viễn cao, 100u cũng có thể vận hành hơn 2000u quỹ, vì vậy các chiến lược tần suất cao có thể bắt đầu với các quỹ rất nhỏ. Nhưng tổng lợi nhuận ròng sẽ không quá lớn. Công suất cụ thể phụ thuộc vào khối lượng giao dịch trên thị trường.

6. Rủi ro của chiến lược

Có rủi ro khi mở một vị thế, nhưng lợi thế của tần suất cao là số lượng giao dịch rất cao. Nếu bạn thua một lần, bạn có thể nhanh chóng bù đắp khoản lỗ bằng cách giao dịch lại 10 lần nữa. Trong một thời gian dài, sự thoái lui rất nhỏ. Vị thế càng lớn thì rủi ro càng lớn, do đó không thể tăng vị thế vô thời hạn. Phải có một cơ chế phản hồi tiêu cực nhất định. Khi có nhiều vị thế hơn, nên đóng nhiều vị thế hơn và mở ít vị thế hơn để đảm bảo thời gian nắm giữ là ngắn. Nếu bạn giữ một vị thế ngược xu hướng, bạn sẽ phải chịu một khoản lỗ lớn. Do đó, chiến lược được thiết kế để đánh giá hướng đi, đảm bảo rằng bạn mở một vị thế ở một bên của xu hướng khi có sự tăng hoặc giảm mạnh, giảm thêm rủi ro phải trả giá bằng ngắn hạn Xu hướng không rõ ràng sẽ dẫn đến tình trạng thường xuyên mất tiền nhỏ.

Về chiến lược của tôi

Nguyên tắc chiến lược:

Nhận các giao dịch gần đây nhất, độ sâu và vị thế hiện tại, xác định xu hướng dựa trên các giao dịch và quyết định quy mô của vị thế dựa trên khối lượng giao dịch. Nếu xu hướng đang tăng, hãy đặt lệnh chờ để mở một vị thế mua và đóng vị thế mua vị trí cùng lúc. Nếu bạn giữ vị thế bán khống tại thời điểm này, hãy đóng tất cả trước. Điều tương tự cũng áp dụng khi đánh giá xu hướng giảm.

Ý tưởng về các chiến lược tần suất cao rất nhất quán. Chiến lược của tôi lần này dựa trên ý tưởng về chiến lược tần suất cao công khai trước đây của tôi vào năm 2014 và chiến lược thu hoạch tỏi tây của OKCoin. Mã nguồn của hai chiến lược này có thể được tìm thấy trong FMZ. Nếu bạn hiểu rõ hai chiến lược này, giao dịch tần suất cao sẽ không còn là bí mật đối với bạn.

• Robot chiến lược tần số cao Bitcoin đơn giản năm 2014
• Máy thu hoạch tỏi tây OKCoin cấy ghép

Khung chiến lược:

Chiến lược này sử dụng kiến ​​trúc không đồng bộ (tham khảo hướng dẫn nâng cao của cộng đồng FMZ).Không có mã nguồn ở đây, chỉ có mô tả đơn giản về các chức năng được sử dụng. Đây không phải là mã thực thi hoàn chỉnh và không liên quan đến logic cốt lõi.. Tất cả các API đều sử dụng giao thức REST và không sử dụng websocket. Máy chủ đặt tại Tokyo, có thể đạt được độ trễ thấp hơn.

            javascript
            
            
//设置交易对与杠杆
var pair = Symbol+'USDT'
exchange.SetCurrency(Symbol+'_USDT')
exchange.SetContractType("swap")
exchange.IO("api", "POST", "/fapi/v1/leverage", "symbol="+pair+"&leverage="+5+"&timestamp="+Date.now())

//基本的交易精度限制
var price_precision = null
var tick_size = null
var amount_precision = null 
var min_qty = null

var exchange_info = JSON.parse(HttpQuery('https://fapi.binance.com/fapi/v1/exchangeInfo'))
for (var i=0; i<exchange_info.symbols.length; i++){
   if(exchange_info.symbols[i].baseAsset == Symbol){
       tick_size = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize)
       price_precision = exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[0].tickSize.length-2 : 0
       amount_precision = exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length > 2 ? exchange_info.symbols[i].filters[1].stepSize.length-2 : 0
       min_qty = parseFloat(exchange_info.symbols[i].filters[1].minQty)
   }
}

function updatePosition(){//获取持仓,Symbol为交易对，加入交易对参数而不是返回全币种可以减少一次API占用
    position = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v2/positionRisk","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateTrades(){//获取最近成交
    trades = exchange.IO("api", "GET","/fapi/v1/trades","limit=200&timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}
function updateDepth(){//获取深度
    depth = exchange.IO("IO", "api", "GET","/fapi/v1/depth","timestamp="+Date.now()+"&symbol="+Symbol+"USDT")
}

function onTick(){
    updateDepth() 
    updateTrades() 
    updatePosition() 
    makeOrder() //计算下单价格、数量并下单
    updateStatus() //更新状态信息
}

//主循环，休眠时间100ms，策略的循环延时通常在在30ms以内。
function main() {
    while(true){
        if(Date.now() - update_loop_time > 100){
            onTick()
            update_loop_time = Date.now()
        }
        Sleep(1)
    }
}

Chiến lược này đòi hỏi quá nhiều ở thị trường, thường không có lợi nhuận và có năng lực thấp. Nếu mọi người tích cực chuyển tiếp và lan truyền bài viết này trên các nền tảng như Weibo, nhóm WeChat và Moments và số lượng người đọc đạt hơn 100.000, tôi sẽ cân nhắc cho thuê để mọi người trải nghiệm hoạt động thực tế và thậm chí tiết lộ mã nguồn chiến lược trong bài viết này trong tương lai. Thêm trang chủ WeChat của FMZ và trả lời Binance để tham gia nhóm FMZ Binance WeChat để giao lưu.