Nhiều năm sau, A Cửu, người đã lớn lên thành một hộp tỏi tây, nhớ lại những năm tháng thanh xuân của mình như một cây tỏi tây. Anh đã quên mất thập giá vàng, sự thanh lý và tâm lý, thậm chí cả cô gái đi cùng anh khi đó. Nhưng anh phải nhớ mang máng là đã xem tập thứ năm bài nói chuyện của Zi Nan về phân tích định lượng.

……

Qua những nội dung thảo luận trong vấn đề này, ông nhận ra tầm quan trọng của việc “tìm ra nguồn thu nhập và rủi ro”.

Để giúp những người không có nền tảng lập trình dễ dàng hưởng lợi từ "Phân tích định lượng Zinan Talks", tôi sẽ cố gắng không sử dụng mã trong các bài viết chuyên mục của mình và nếu phải sử dụng, tôi sẽ cố gắng sử dụng mã giả để triển khai các chức năng.

Mỗi nhà đầu tư đều nhận được câu hỏi sâu sắc từ bạn bè và gia đình:

“Bạn kiếm tiền bằng cách nào?”

Hoặc mở rộng nó:

“Tại sao bạn không mất tiền?”

Hầu hết mọi người chỉ coi đó là một trò đùa và đáp trả lại. Tuy nhiên, nếu bạn suy nghĩ kỹ thì đây là một câu hỏi hay và rất quan trọng.

Bạn kiếm tiền bằng cách nào? Nói cách khác, nguồn thu nhập của bạn là gì?

Khi đối mặt với vấn đề này, hầu hết mọi người sẽ chỉ nói đơn giản là “mua thấp và bán cao”. Tôi mua ở điểm thấp và bán ở điểm cao, vậy điều đó không có nghĩa là tôi có thể kiếm được lợi nhuận sao? Điều này dẫn đến câu hỏi tiếp theo. Làm thế nào để xác định một điểm là điểm thấp hay điểm cao?

Cái gì, anh nói anh có thể cảm nhận được nó à? nói chuyện phiếm. Tôi đưa cho bạn một đường K, bạn hãy cho tôi biết đó là điểm cao hay điểm thấp

Bạn nghĩ bây giờ là thời điểm cao trào hay thấp trào?

Cái gì, anh bảo là anh muốn xem dải Bollinger Bands à?

Bạn nói rằng mức áp suất đã bị phá vỡ, vậy chắc chắn đây là điểm thấp phải không? Liệu nó có chắc chắn tăng tiếp không?

Bạn không ngờ tới điều đó sao? Giá đã phá vỡ dải Bollinger Bands được nhiều người nhắc đến, rồi tiếp tục giảm.

Bạn nói nó không tính và muốn tôi đưa cho bạn một miếng khác sao?

Thôi nào, nó đã phá vỡ mức áp suất hai lần rồi. Bạn nghĩ nó sẽ tăng hay giảm?

Sau khi học được bài học vừa rồi, chắc chắn tác giả sẽ chế giễu tôi. Vậy bạn nói, nó chắc chắn sẽ sụp đổ:

Xin lỗi, lên tận trên rồi.

Vậy bạn nghĩ mức tăng hiện tại là cao hay thấp?
 
 
 
 

Bạn không dám nói ra sao? Tiếp theo là một thác nước.

Đây là phần ngớ ngẩn nhất về lý thuyết dạng sóng. Nếu dạng sóng hiện tại không phù hợp, anh ta sẽ nói rằng đây chỉ là tạm thời và dạng sóng tiếp theo chắc chắn sẽ phù hợp. Nếu dạng sóng tiếp theo không phù hợp, anh ta sẽ nói rằng dạng sóng tiếp theo chắc chắn sẽ phù hợp.
Điều này cũng giống như đoán xem đó là con trai hay con gái. Nếu bạn đoán sai, anh ấy sẽ nói rằng đứa con tiếp theo của bạn chắc chắn sẽ là con trai/con gái.

Tôi đang lạc đề rồi. Mục đích tôi nói điều này là để cho bạn biết. Nếu bạn không xác nhận được loại điều này có hiệu quả thì nó không có giá trị. Cũng giống như việc uống thuốc, tất cả các loại thuốc đều được đưa ra thị trường với giả định rằng chúng không có hiệu quả. Chúng phải được chứng minh là có hiệu quả trước khi có thể đưa ra thị trường (trừ thuốc y học cổ truyền Trung Quốc, chỉ có thể đưa ra thị trường) nếu nó giết chết nhiều người và không thể ngăn chặn và báo cáo). Khi phương pháp điều trị được đưa ra, chúng ta có thể nói rằng nó không hiệu quả. Nếu không, nếu ai đó chết vì phương pháp điều trị, chúng ta chỉ có thể nói rằng anh ta gặp xui xẻo, nhưng chúng ta không thể nói là thuốc thảo dược Trung Quốc có độc tố có vấn đề. Nếu dám nói là hắn có vấn đề, sẽ bị bắt khắp các tỉnh... tsk tsk).

Tương tự với nguồn thu nhập của bạn. Bạn phải thừa nhận rằng ý tưởng hiện tại của bạn là sai và chứng minh nó là hợp lệ thông qua "logic" hoặc "thống kê"

Bạn có thể nói anh ấy rất hiệu quả.

Chỉ có “nguồn lợi nhuận” đã được chứng minh mới có thể là nguồn lợi nhuận đáng tin cậy.

Vậy thì câu hỏi tiếp theo rất đơn giản. Làm thế nào để chứng minh hiệu quả thông qua "logic"?

Rất đơn giản. Ví dụ, tôi biết một sàn giao dịch có raw_Kline_info được tạo thông qua thông tin giá và độ sâu của Binance, Huobi, v.v. Vậy thì phải có độ trễ so với tỷ giá chuẩn, đúng không?

Vì vậy, miễn là tôi có thể tìm ra sàn giao dịch chuẩn của anh ấy và phù hợp với công thức để vẽ giá K-line, tôi có thể có được thông tin về K-line tiếp theo của anh ấy trước khi anh ấy vẽ nó. Thông qua thông tin giá này. Chúng ta có thể biết thông tin xu hướng giá của một sàn giao dịch cụ thể chỉ trong vòng vài trăm mili giây.

Thấy vậy, cây tỏi tây sốt ruột vui vẻ chuẩn bị viết gì đó. Bệnh nhân tỏi tây vẫn tiếp tục ghi chép.

Bởi vì bạn vẫn không thể nhận được bất kỳ lợi ích nào ở đây...

Tại sao? Bởi vì có phí giao dịch. Giá thay đổi trong vòng vài trăm mili giây thường vào khoảng 0,5 trên mười nghìn. Phí giao dịch của sàn giao dịch này chỉ bằng khoảng một phần mười nghìn tổng phí. Và lúc này bạn cũng phải cân nhắc xem mình là người tiếp nhận hay người tạo ra, vì xét về mặt logic, người tiếp nhận, tức là người tiếp nhận lệnh của người khác, rõ ràng là nhanh hơn và ổn định hơn trong việc nắm bắt xu hướng. Tuy nhiên, phí giao dịch của người mua thường cao hơn nhiều so với phí giao dịch của người bán. Mặc dù phí nhà sản xuất thấp, nhưng bạn thường có thể nhận được tài khoản phí 0 (ví dụ, nếu bạn chuyển tiếp bài viết này cho tôi và khen ngợi chương trình định lượng của Zi Nan với bạn bè của bạn, tôi không thể nói chắc chắn. Trong số tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ một phương pháp để có được 2 tháng không có phí maker từ 20 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số hàng đầu... Suỵt.) Nhưng vấn đề với maker là bạn phải đợi những người khác nhận lệnh. Theo kinh nghiệm của tôi, 10 xác định xu hướng Có thể được ăn một lần là một vinh dự lớn.

Có tìm thấy vấn đề gì không? Ngay cả khi bạn có thể xác định được xu hướng, bạn cũng chưa chắc đã kiếm được tiền. Vì vậy, ngoài "khả năng xác định xu hướng", nguồn thu nhập của bạn giờ đây còn có thêm một thông tin mà trước đây bạn đã bỏ qua: "khả năng nắm bắt xu hướng".

Khả năng nắm bắt xu hướng có thể được chia thành hai phần:

1. Có thể nắm bắt được đơn hàng.
2. Lợi nhuận mang lại từ sự lên xuống của xu hướng có thể trang trải chi phí nắm bắt lệnh (phí xử lý).

Những yếu tố này kết hợp lại chính là nguồn lợi nhuận và rủi ro của bạn.

Hãy đọc lại:

1. Tìm một sàn giao dịch D khớp với giá của các sàn giao dịch A, B và C.
2. Phù hợp với thuật toán cho D Exchange để rút K so với các sàn giao dịch khác
3. Theo thuật toán được trang bị, xác định xu hướng ngắn hạn của một cặp giao dịch nhất định trên sàn giao dịch D
4. Thay đổi vị trí bằng cách đặt hoặc nhận lệnh dựa trên xu hướng đã xác định
5. Đảm bảo rằng chi phí thay đổi vị thế của bạn thấp hơn lợi nhuận mà xu hướng mang lại.

Được rồi, 5 điểm này tạo nên nguồn thu nhập và rủi ro cho chiến lược của bạn. Tiếp theo, nhiệm vụ đầu tiên là trích xuất nguồn thu nhập và rủi ro từ 5 điểm này.

Sau khi giải nén xong phải làm gì?

Trả lời 2 câu hỏi của riêng bạn

1. Nguồn thu nhập của bạn có đáng tin cậy không? Giả định của bạn về lợi nhuận có thể được chứng minh một cách logic hoặc thống kê không?
2. Bạn có thể giải quyết được nguồn gốc rủi ro của mình không?

Bất cứ khi nào bạn nhìn vào hệ thống giao dịch của mình, trước tiên hãy tự hỏi mình hai câu hỏi sâu sắc này, sau đó bạn có thể tự tin trả lời "Tại sao bạn kiếm được tiền" và "Tại sao bạn không mất tiền".

Nếu bạn nghĩ bài tập về nhà không đủ, hãy đến Zinan để học định lượngZi Nan nói về định lượngPhân tích nguồn lợi ích và rủi ro của từng chiến lược giảng dạy.

Học sinh nào đã xem nội dung này có thể hỏi câu hỏi này. Bạn chỉ nói về bằng chứng logic, vậy còn bằng chứng thống kê thì sao?
Kiểm tra ngược... Nếu là tiền kỹ thuật số, hãy sử dụng kiểm tra ngược FMZ: https://www.fmz.cn/sign-up/1974419 và đăng ký bằng liên kết của tôi để nhận hạn ngạch thực là 5 nhân dân tệ~.
Về mặt thống kê, thường là kiểm tra ngược dữ liệu từ nhiều giai đoạn khác nhau. Sau khi kiểm tra ngược chứng minh được hiệu quả, nó được đưa vào giao dịch mô phỏng và giao dịch thực trong một thời gian. Nghĩa là, thực hành (giao dịch thực) là (phương pháp thống kê ) để kiểm tra (hiệu quả chiến lược) sự thật Tiêu chuẩn duy nhất.

Mã giả chiến lược (ở đây chúng tôi giả định rằng bạn đã xem bài nói chuyện của Zinan về lượng tử hóa và viết lớp giữa. Ở đây chúng tôi chỉ thực hiện mã giả lớp logic, mà không điền nội dung, khả năng chịu lỗi, tối ưu hóa và hoàn thiện chiến lược. Bạn phải thực hiện bản thân bạn.):

            
            
            
'''
class high_freq():
    def __init__(self,mid_class):
    '''
    这个用来初始化各项数据，自己根据需要做
    '''
        pass
        
    def refreash_data(self):
    '''
    这个用来刷新行情，深度，账户信息
    '''
        pass
        
    def refreash_target_data(self):
    '''
    这个用来刷新对标用交易所数据
    '''
        pass
        
    def make_price_condition(self):
    '''
    这个用来处理价格信息
    '''
        pass
        
    def make_amount_condition(self):
    '''
    这个用来处理数量信息
    '''
        pass
        
    def make_deal_condition(self):
    '''
    根据价格信息和数量信息，给出判断交易条件，是做bids，还是asks，还是等待
    '''
        pass
    
    def make_trade_dict(self):
    '''
    根据交易条件和深度，生成需要交易的订单簿
    '''
        pass
        
    def do_trade_and_cancel(self):
    '''
    根据订单簿信息，取消老单，范围过远单，并且填充新的挂单价格，并挂单
    '''
        pass
        
    def check_deal(self):
    '''
    检查挂单情况，是否成功挂单，是否有网络问题遗漏单，仓位风险
    '''
        pass

    def lower_risk(self):
    '''
    根据自己的设置，降低仓位风险。比如倾向于持币，则平时多进微小买单
    倾向于空仓，则平时多卖出微小单。
    这个很容易理解吧，上行期设置倾向持币，下行期设置倾向空仓
    '''
        pass
    
    def trade_controller(self):
    '''
    处理和交易相关的逻辑,整合到一个函数里
    '''
        pass
        
    def clear_info_controller(self):
    '''
    处理和清理线程相关的逻辑，整合到一起
    '''
        pass
    
    def target_controller(self, target_class):
    '''
    处理和对标用交易所信息相关的逻辑，整合到一起
    '''
        pass
    
def main():
    raw_base_class = mid_class(exchanges[0])
    base_class = high_freq(base_class)
    
    raw_target_class =  mid_class(exchanges[1])
    target_class =  high_freq(target_class)
    
    While True:
        Sleep(100)
        
        base_class.refreash_data()
        target_class.refreash_target_data()
        
        base_class.target_controller(target_class)
        base_class.clear_info_controller()
        base_class.trade_controller()
    

Vậy là bài viết này kết thúc ở đây. Hãy thích và chia sẻ nhiều hơn nữa. Trong số tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ cách đánh lừa các sàn giao dịch vừa và nhỏ để cung cấp cho bạn thời gian thử nghiệm không mất phí (để bạn thực sự có thể thao túng chiến lược được minh họa trong bài viết này). Tôi không chia sẻ mã ở đây, nhưng Chiến lược tạo lập thị trường này hiện do tôi tự thực hiện. Tùy thuộc vào sàn giao dịch và cặp giao dịch, lợi nhuận hàng ngày khoảng 1~5 phần nghìn. ).